Сравнение FGSM с SCDV
FGSM (Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF) and SCDV (Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF) are both exchange-traded funds - FGSM is a Global Equities fund actively managed by Frontier, while SCDV is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Bahl & Gaynor. Both are actively managed. Over the past year, FGSM returned 32.10% vs 17.63% for SCDV. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FGSM charges 0.90%/yr vs 0.70%/yr for SCDV.
Доходность
Сравнение доходности FGSM и SCDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FGSM показывает доходность 14.64%, а SCDV немного ниже – 14.25%.
FGSM
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- 1.29%
- С начала года
- 14.64%
- 6 месяцев
- 13.20%
- 1 год
- 32.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCDV
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 2.24%
- С начала года
- 14.25%
- 6 месяцев
- 11.83%
- 1 год
- 17.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FGSM и SCDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FGSM Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF | 14.64% | 21.33% | -0.27% |
SCDV Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF | 14.25% | 3.09% | -0.23% |
Correlation
The correlation between FGSM and SCDV is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2024 г. | 0.85 |
The correlation between FGSM and SCDV has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGSM vs. SCDV — Ранг доходности на риск
FGSM
SCDV
Сравнение FGSM c SCDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF (FGSM) и Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF (SCDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FGSM | SCDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.20 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | 1.56 | +1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.67 | 4.68 | +7.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FGSM и SCDV
Максимальная просадка FGSM за все время составила -17.72%, что меньше максимальной просадки SCDV в -23.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGSM и SCDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGSM | SCDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.72% | -23.14% | +5.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.84% | -11.38% | +1.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.99% | -0.61% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.16% | -5.60% | +3.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 3.78% | -1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGSM и SCDV
Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF (FGSM) и Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF (SCDV) имеют волатильность 4.87% и 4.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGSM | SCDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.87% | 4.68% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.63% | 11.94% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.27% | 15.74% | -0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.84% | 19.05% | -1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.84% | 19.05% | -1.21% |
Сравнение комиссий FGSM и SCDV
FGSM берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SCDV в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGSM и SCDV
Дивидендная доходность FGSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности SCDV в 0.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FGSM Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF | 1.35% | 1.56% | 0.00% |
SCDV Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF | 0.50% | 0.61% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
FGSM and SCDV have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FGSM has higher volatility (4.87%) compared to SCDV (4.68%). In terms of maximum drawdown, FGSM dropped -17.72% vs SCDV's -23.14%.
On 1-year performance, FGSM leads with 32.10% vs 17.63% for SCDV. On fees, SCDV is cheaper at 0.70% per year. On volatility, SCDV has been the lower-risk option at 4.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FGSM has performed better with a 32.10% return vs 17.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCDV is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.90% for FGSM.
FGSM has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 0.50% for SCDV.
FGSM is categorized as Global Equities, while SCDV is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Frontier and Bahl & Gaynor. Their fees differ too: 0.90% for FGSM and 0.70% for SCDV.
FGSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FGSM и SCDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор