PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAMRX с FASGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAMRX с FASGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX).

FAMRX управляется BlackRock. Фонд был запущен 24 сент. 1999 г.. FASGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности FAMRX и FASGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAMRX и FASGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAMRX
Fidelity Asset Manager 85% Fund		-0.96%20.87%12.60%18.98%-18.55%17.10%19.37%26.26%-9.21%21.08%
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund		-0.70%18.23%10.81%16.45%-16.83%13.98%17.19%22.81%-7.65%17.34%

Доходность по периодам

С начала года, FAMRX показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у FASGX с доходностью -0.70%. За последние 10 лет акции FAMRX превзошли акции FASGX по среднегодовой доходности: 10.44% против 8.96% соответственно.

FAMRX

1 день
2.88%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
2.03%
1 год
20.62%
3 года*
14.47%
5 лет*
7.75%
10 лет*
10.44%

FASGX

1 день
2.36%
1 месяц
-4.75%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
1.92%
1 год
17.75%
3 года*
12.59%
5 лет*
6.64%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Asset Manager 85% Fund

Fidelity Asset Manager 70% Fund

Часто сравнивают с FAMRX:
FAMRX с FXAIXFAMRX с SPYFAMRX с FIPFXFAMRX с FBALXFAMRX с FTRNXFAMRX с GOIIXFAMRX с FNILX
Часто сравнивают с FASGX:
FASGX с VASGXFASGX с FXAIXFASGX с FCNTXFASGX с FTRNXFASGX с FBALXFASGX с FBGRXFASGX с BAC

Сравнение комиссий FAMRX и FASGX

FAMRX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FASGX в 0.67%.

FAMRX
Fidelity Asset Manager 85% Fund
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund

Доходность на риск

FAMRX vs. FASGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAMRX
Ранг доходности на риск FAMRX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMRX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMRX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMRX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMRX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMRX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FASGX
Ранг доходности на риск FASGX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASGX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASGX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASGX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASGX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASGX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAMRX c FASGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAMRXFASGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.41

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

2.01

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.30

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

2.00

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.63

8.74

-0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAMRX vs. FASGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAMRX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FASGX равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAMRX и FASGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAMRXFASGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.41

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.55

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.71

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.60

-0.20

Корреляция

Корреляция между FAMRX и FASGX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAMRX и FASGX

Дивидендная доходность FAMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что меньше доходности FASGX в 7.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAMRX
Fidelity Asset Manager 85% Fund		5.61%5.56%3.44%1.33%5.07%3.15%1.99%5.52%5.62%2.31%0.28%4.83%
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund		7.39%7.33%4.60%1.72%6.69%2.73%2.20%5.19%6.31%2.75%0.20%5.58%

Просадки

Сравнение просадок FAMRX и FASGX

Максимальная просадка FAMRX за все время составила -58.65%, что больше максимальной просадки FASGX в -47.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMRX и FASGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAMRXFASGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.65%

-47.35%

-11.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-9.07%

-1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.00%

-23.54%

-2.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.96%

-27.20%

-3.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.72%

-5.77%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.40%

-6.74%

-5.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

2.07%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FAMRX и FASGX

Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что FAMRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAMRXFASGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

5.30%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

8.12%

+1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

13.00%

+2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.55%

12.18%

+2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.19%

12.58%

+2.61%