Сравнение FAMRX с ASFYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX).
FAMRX управляется BlackRock. Фонд был запущен 24 сент. 1999 г.. ASFYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FAMRX и ASFYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAMRX и ASFYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMRX Fidelity Asset Manager 85% Fund | -0.96% | 20.87% | 12.60% | 18.98% | -18.55% | 17.10% | 19.37% | 26.26% | -9.21% | 21.08% |
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 6.72% | -9.67% | -3.22% | -10.33% | 35.67% | 3.52% | 13.59% | 8.99% | -12.59% | 6.78% |
Доходность по периодам
С начала года, FAMRX показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у ASFYX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции FAMRX превзошли акции ASFYX по среднегодовой доходности: 10.44% против 1.88% соответственно.
FAMRX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 20.62%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 7.75%
- 10 лет*
- 10.44%
ASFYX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- 10.49%
- 1 год
- 3.28%
- 3 года*
- -2.85%
- 5 лет*
- 2.28%
- 10 лет*
- 1.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAMRX и ASFYX
FAMRX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии ASFYX в 1.47%.
Доходность на риск
FAMRX vs. ASFYX — Ранг доходности на риск
FAMRX
ASFYX
Сравнение FAMRX c ASFYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAMRX | ASFYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 0.27 | +1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 0.42 | +1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.06 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 0.18 | +1.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.63 | 0.29 | +8.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAMRX | ASFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 0.27 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.17 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.15 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.31 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между FAMRX и ASFYX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAMRX и ASFYX
Дивидендная доходность FAMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что больше доходности ASFYX в 1.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMRX Fidelity Asset Manager 85% Fund | 5.61% | 5.56% | 3.44% | 1.33% | 5.07% | 3.15% | 1.99% | 5.52% | 5.62% | 2.31% | 0.28% | 4.83% |
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 1.42% | 1.52% | 1.46% | 0.99% | 32.48% | 6.07% | 3.40% | 5.51% | 1.30% | 0.07% | 0.01% | 5.06% |
Просадки
Сравнение просадок FAMRX и ASFYX
Максимальная просадка FAMRX за все время составила -58.65%, что больше максимальной просадки ASFYX в -36.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMRX и ASFYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAMRX | ASFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.65% | -36.43% | -22.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.77% | -13.51% | +2.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.00% | -36.43% | +10.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.96% | -36.43% | +5.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.72% | -24.28% | +17.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.40% | -13.10% | +0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 8.26% | -5.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAMRX и ASFYX
Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что FAMRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAMRX | ASFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.31% | 3.82% | +2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | 10.00% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.64% | 13.00% | +2.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.55% | 13.67% | +0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.19% | 12.68% | +2.51% |