Сравнение FAMRX с AOA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA).
FAMRX управляется BlackRock. Фонд был запущен 24 сент. 1999 г.. AOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Aggressive Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности FAMRX и AOA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAMRX и AOA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMRX Fidelity Asset Manager 85% Fund | -0.96% | 20.87% | 12.60% | 18.98% | -18.55% | 17.10% | 19.37% | 26.26% | -9.21% | 21.08% |
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | -0.59% | 19.59% | 13.55% | 18.27% | -16.23% | 15.42% | 12.82% | 22.60% | -7.86% | 20.05% |
Доходность по периодам
С начала года, FAMRX показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у AOA с доходностью -0.59%. За последние 10 лет акции FAMRX превзошли акции AOA по среднегодовой доходности: 10.44% против 9.69% соответственно.
FAMRX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 20.62%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 7.75%
- 10 лет*
- 10.44%
AOA
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 18.69%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAMRX и AOA
FAMRX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии AOA в 0.25%.
Доходность на риск
FAMRX vs. AOA — Ранг доходности на риск
FAMRX
AOA
Сравнение FAMRX c AOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAMRX | AOA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.35 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 1.97 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.29 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 1.98 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.63 | 8.82 | -0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAMRX | AOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.35 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.62 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.72 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.65 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между FAMRX и AOA составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAMRX и AOA
Дивидендная доходность FAMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что больше доходности AOA в 2.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMRX Fidelity Asset Manager 85% Fund | 5.61% | 5.56% | 3.44% | 1.33% | 5.07% | 3.15% | 1.99% | 5.52% | 5.62% | 2.31% | 0.28% | 4.83% |
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | 2.19% | 2.18% | 2.30% | 2.22% | 2.10% | 1.67% | 1.71% | 2.50% | 2.37% | 5.09% | 2.26% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок FAMRX и AOA
Максимальная просадка FAMRX за все время составила -58.65%, что больше максимальной просадки AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMRX и AOA.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAMRX | AOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.65% | -28.38% | -30.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.77% | -9.62% | -1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.00% | -23.62% | -2.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.96% | -28.38% | -2.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.72% | -5.18% | -1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.40% | -4.08% | -8.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 2.16% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAMRX и AOA
Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что FAMRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAMRX | AOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.31% | 5.28% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | 8.34% | +1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.64% | 13.87% | +1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.55% | 12.92% | +1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.19% | 13.51% | +1.68% |