Сравнение FAMEX с VSEQX
FAMEX (FAM Dividend Focus Fund) and VSEQX (Vanguard Strategic Equity Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, FAMEX returned 10.93%/yr vs 13.69%/yr for VSEQX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FAMEX charges 1.23%/yr vs 0.17%/yr for VSEQX.
Доходность
Сравнение доходности FAMEX и VSEQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAMEX показывает доходность 2.03%, что значительно ниже, чем у VSEQX с доходностью 17.68%. За последние 10 лет акции FAMEX уступали акциям VSEQX по среднегодовой доходности: 10.93% против 13.69% соответственно.
FAMEX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 4.43%
- С начала года
- 2.03%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- -2.22%
- 3 года*
- 7.86%
- 5 лет*
- 5.36%
- 10 лет*
- 10.93%
VSEQX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 3.47%
- С начала года
- 17.68%
- 6 месяцев
- 15.76%
- 1 год
- 35.93%
- 3 года*
- 21.51%
- 5 лет*
- 12.44%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение доходности по годам FAMEX и VSEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMEX FAM Dividend Focus Fund | 2.03% | 1.91% | 7.56% | 19.70% | -13.40% | 25.61% | 13.19% | 32.56% | 0.06% | 12.64% |
VSEQX Vanguard Strategic Equity Fund | 17.68% | 15.32% | 16.67% | 19.31% | -11.90% | 30.83% | 10.26% | 26.76% | -11.86% | 12.36% |
Correlation
The correlation between FAMEX and VSEQX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 1996 г. | 0.85 |
The correlation between FAMEX and VSEQX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAMEX vs. VSEQX — Ранг доходности на риск
FAMEX
VSEQX
Сравнение FAMEX c VSEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) и Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAMEX | VSEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.42 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 4.93 | -5.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 18.91 | -19.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAMEX и VSEQX
Максимальная просадка FAMEX за все время составила -54.68%, что меньше максимальной просадки VSEQX в -63.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMEX и VSEQX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAMEX | VSEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.68% | -63.55% | +8.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.83% | -7.60% | -6.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.36% | -24.73% | +9.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.10% | -24.73% | +0.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.96% | -44.08% | +8.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | -0.05% | -6.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.80% | -9.05% | +2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.72% | 1.98% | +4.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAMEX и VSEQX
FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что FAMEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAMEX | VSEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 4.41% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.60% | 11.09% | -0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.58% | 15.34% | -1.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.73% | 19.97% | -3.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.97% | 21.44% | -3.47% |
Сравнение комиссий FAMEX и VSEQX
FAMEX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии VSEQX в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAMEX и VSEQX
Дивидендная доходность FAMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что меньше доходности VSEQX в 9.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMEX FAM Dividend Focus Fund | 3.66% | 3.74% | 3.34% | 0.67% | 1.36% | 1.36% | 2.18% | 2.97% | 1.35% | 0.70% | 8.80% | 5.19% |
VSEQX Vanguard Strategic Equity Fund | 9.48% | 11.16% | 11.36% | 6.11% | 11.77% | 21.36% | 1.77% | 2.92% | 10.34% | 7.05% | 3.13% | 12.28% |
Часто задаваемые вопросы
FAMEX and VSEQX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FAMEX has higher volatility (4.82%) compared to VSEQX (4.41%). In terms of maximum drawdown, FAMEX dropped -54.68% vs VSEQX's -63.55%.
VSEQX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAMEX и VSEQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор