Сравнение FAMEX с VSEQX
FAMEX (FAM Dividend Focus Fund) and VSEQX (Vanguard Strategic Equity Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, FAMEX returned 10.39%/yr vs 13.13%/yr for VSEQX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FAMEX charges 1.23%/yr vs 0.17%/yr for VSEQX.
Доходность
Сравнение доходности FAMEX и VSEQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAMEX показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у VSEQX с доходностью 16.05%. За последние 10 лет акции FAMEX уступали акциям VSEQX по среднегодовой доходности: 10.39% против 13.13% соответственно.
FAMEX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- -1.76%
- 1 год
- -6.23%
- 3 года*
- 7.83%
- 5 лет*
- 4.72%
- 10 лет*
- 10.39%
VSEQX
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 3.35%
- С начала года
- 16.05%
- 6 месяцев
- 16.43%
- 1 год
- 35.10%
- 3 года*
- 21.36%
- 5 лет*
- 11.97%
- 10 лет*
- 13.13%
Сравнение доходности по годам FAMEX и VSEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMEX FAM Dividend Focus Fund | -0.83% | 1.91% | 7.56% | 19.70% | -13.40% | 25.61% | 13.19% | 32.56% | 0.06% | 12.64% |
VSEQX Vanguard Strategic Equity Fund | 16.05% | 15.32% | 16.67% | 19.31% | -11.90% | 30.83% | 10.26% | 26.76% | -11.86% | 12.36% |
Correlation
The correlation between FAMEX and VSEQX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 1996 г. | 0.85 |
The correlation between FAMEX and VSEQX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAMEX vs. VSEQX — Ранг доходности на риск
FAMEX
VSEQX
Сравнение FAMEX c VSEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) и Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAMEX | VSEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.43 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 4.83 | -5.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 18.60 | -19.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAMEX | VSEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | 2.44 | -2.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.60 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.62 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.50 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок FAMEX и VSEQX
Максимальная просадка FAMEX за все время составила -54.68%, что меньше максимальной просадки VSEQX в -63.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMEX и VSEQX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAMEX | VSEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.68% | -63.55% | +8.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.83% | -7.60% | -6.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.36% | -24.73% | +9.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.10% | -24.73% | +0.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.96% | -44.08% | +8.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.74% | 0.00% | -8.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.80% | -9.06% | +2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.50% | 1.97% | +4.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAMEX и VSEQX
FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что FAMEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAMEX | VSEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 3.64% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.02% | 10.61% | -0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.95% | 15.03% | -2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.66% | 19.95% | -3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.92% | 21.42% | -3.50% |
Сравнение комиссий FAMEX и VSEQX
FAMEX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии VSEQX в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAMEX и VSEQX
Дивидендная доходность FAMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности VSEQX в 9.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMEX FAM Dividend Focus Fund | 3.77% | 3.74% | 3.34% | 0.67% | 1.36% | 1.36% | 2.18% | 2.97% | 1.35% | 0.70% | 8.80% | 5.19% |
VSEQX Vanguard Strategic Equity Fund | 9.61% | 11.16% | 11.36% | 6.11% | 11.77% | 21.36% | 1.77% | 2.92% | 10.34% | 7.05% | 3.13% | 12.28% |
Часто задаваемые вопросы
FAMEX and VSEQX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FAMEX has higher volatility (3.86%) compared to VSEQX (3.64%). In terms of maximum drawdown, FAMEX dropped -54.68% vs VSEQX's -63.55%.
VSEQX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAMEX и VSEQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор