PortfoliosLab logo
Сравнение FAMEX с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FAMEX и FXAIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FAMEX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
213.23%
423.86%
FAMEX
FXAIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FAMEX:

-0.08

FXAIX:

0.53

Коэф-т Сортино

FAMEX:

0.01

FXAIX:

0.87

Коэф-т Омега

FAMEX:

1.00

FXAIX:

1.13

Коэф-т Кальмара

FAMEX:

-0.07

FXAIX:

0.55

Коэф-т Мартина

FAMEX:

-0.22

FXAIX:

2.29

Индекс Язвы

FAMEX:

6.04%

FXAIX:

4.55%

Дневная вол-ть

FAMEX:

17.06%

FXAIX:

19.55%

Макс. просадка

FAMEX:

-58.01%

FXAIX:

-33.79%

Текущая просадка

FAMEX:

-11.34%

FXAIX:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, FAMEX показывает доходность -0.24%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -5.72%. За последние 10 лет акции FAMEX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 8.52% против 12.07% соответственно.


FAMEX

С начала года

-0.24%

1 месяц

-0.72%

6 месяцев

-7.18%

1 год

-2.18%

5 лет

11.48%

10 лет

8.52%

FXAIX

С начала года

-5.72%

1 месяц

-0.95%

6 месяцев

-4.27%

1 год

9.76%

5 лет

15.87%

10 лет

12.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FAMEX и FXAIX

FAMEX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.


График комиссии FAMEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FAMEX: 1.23%
График комиссии FXAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FXAIX: 0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FAMEX и FXAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FAMEX
Ранг риск-скорректированной доходности FAMEX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAMEX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMEX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMEX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMEX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMEX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина

FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FAMEX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FAMEX, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FAMEX: -0.08
FXAIX: 0.53
Коэффициент Сортино FAMEX, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FAMEX: 0.01
FXAIX: 0.87
Коэффициент Омега FAMEX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FAMEX: 1.00
FXAIX: 1.13
Коэффициент Кальмара FAMEX, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FAMEX: -0.07
FXAIX: 0.55
Коэффициент Мартина FAMEX, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FAMEX: -0.22
FXAIX: 2.29

Показатель коэффициента Шарпа FAMEX на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAMEX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.08
0.53
FAMEX
FXAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAMEX и FXAIX

Дивидендная доходность FAMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности FXAIX в 1.35%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FAMEX
FAM Dividend Focus Fund
0.12%0.14%0.37%0.20%0.03%0.28%0.55%0.83%0.70%1.02%1.20%1.31%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.35%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%

Просадки

Сравнение просадок FAMEX и FXAIX

Максимальная просадка FAMEX за все время составила -58.01%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMEX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.34%
-9.89%
FAMEX
FXAIX

Волатильность

Сравнение волатильности FAMEX и FXAIX

Текущая волатильность для FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) составляет 11.08%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 14.39%. Это указывает на то, что FAMEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.08%
14.39%
FAMEX
FXAIX