Сравнение FAMEX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FAMEX управляется FAM. Фонд был запущен 1 апр. 1996 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAMEX или FXAIX.
Доходность
Сравнение доходности FAMEX и FXAIX
Доходность по периодам
С начала года, FAMEX показывает доходность 13.62%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 25.57%. За последние 10 лет акции FAMEX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 9.34% против 13.04% соответственно.
FAMEX
13.62%
-0.28%
3.58%
19.29%
10.34%
9.34%
FXAIX
25.57%
1.18%
12.23%
32.20%
15.59%
13.04%
Основные характеристики
| FAMEX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.57 | 2.61 |
| Коэф-т Сортино | 2.23 | 3.49 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 2.94 | 3.78 |
| Коэф-т Мартина | 8.90 | 17.01 |
| Индекс Язвы | 2.18% | 1.88% |
| Дневная вол-ть | 12.36% | 12.24% |
| Макс. просадка | -58.01% | -33.79% |
| Текущая просадка | -2.34% | -1.35% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAMEX и FXAIX
FAMEX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Корреляция
Корреляция между FAMEX и FXAIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FAMEX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAMEX и FXAIX
Дивидендная доходность FAMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности FXAIX в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMEX FAM Dividend Focus Fund | 0.22% | 0.37% | 0.20% | 0.03% | 0.28% | 0.55% | 0.83% | 0.70% | 1.02% | 1.20% | 1.31% | 0.98% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.23% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок FAMEX и FXAIX
Максимальная просадка FAMEX за все время составила -58.01%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMEX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FAMEX и FXAIX
Текущая волатильность для FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) составляет 3.58%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что FAMEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.