Сравнение FAMEX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FAMEX управляется FAM. Фонд был запущен 1 апр. 1996 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности FAMEX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAMEX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMEX FAM Dividend Focus Fund | -6.23% | 1.91% | 7.56% | 19.70% | -13.40% | 25.61% | 13.19% | 32.56% | 0.06% | 12.64% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -7.05% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, FAMEX показывает доходность -6.23%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -7.05%. За последние 10 лет акции FAMEX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 9.97% против 13.75% соответственно.
FAMEX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -10.98%
- С начала года
- -6.23%
- 6 месяцев
- -10.38%
- 1 год
- -5.88%
- 3 года*
- 5.56%
- 5 лет*
- 4.84%
- 10 лет*
- 9.97%
FXAIX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -7.68%
- С начала года
- -7.05%
- 6 месяцев
- -4.59%
- 1 год
- 14.42%
- 3 года*
- 17.17%
- 5 лет*
- 11.40%
- 10 лет*
- 13.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAMEX и FXAIX
FAMEX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
FAMEX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
FAMEX
FXAIX
Сравнение FAMEX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAMEX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | 0.84 | -1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | 1.30 | -1.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.20 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 1.05 | -1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 5.13 | -6.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAMEX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | 0.84 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.68 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.77 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.75 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между FAMEX и FXAIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAMEX и FXAIX
Дивидендная доходность FAMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности FXAIX в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMEX FAM Dividend Focus Fund | 3.97% | 3.74% | 3.34% | 0.67% | 1.36% | 1.36% | 2.18% | 2.97% | 1.35% | 0.70% | 8.80% | 5.19% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.20% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок FAMEX и FXAIX
Максимальная просадка FAMEX за все время составила -54.68%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMEX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAMEX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.68% | -33.79% | -20.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.84% | -12.13% | -1.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.10% | -24.50% | +0.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.96% | -33.79% | -2.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.71% | -8.89% | -4.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.79% | -3.83% | -2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.51% | 2.50% | +3.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAMEX и FXAIX
FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что FAMEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAMEX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 4.24% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.24% | 9.08% | +0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.33% | 18.13% | -1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.61% | 16.88% | -0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.85% | 18.03% | -0.18% |