Сравнение FAMEX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FAMEX управляется FAM. Фонд был запущен 1 апр. 1996 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности FAMEX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAMEX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMEX FAM Dividend Focus Fund | -4.05% | 1.91% | 7.56% | 19.70% | -13.40% | 25.61% | 13.19% | 32.56% | 0.06% | 12.64% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, FAMEX показывает доходность -4.05%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции FAMEX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 10.23% против 14.08% соответственно.
FAMEX
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -8.82%
- С начала года
- -4.05%
- 6 месяцев
- -7.73%
- 1 год
- -4.13%
- 3 года*
- 6.37%
- 5 лет*
- 5.01%
- 10 лет*
- 10.23%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAMEX и FXAIX
FAMEX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
FAMEX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
FAMEX
FXAIX
Сравнение FAMEX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAMEX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | 0.97 | -1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | 1.49 | -1.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.23 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 1.52 | -1.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | 7.30 | -7.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAMEX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 0.97 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.70 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.78 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.76 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между FAMEX и FXAIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAMEX и FXAIX
Дивидендная доходность FAMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMEX FAM Dividend Focus Fund | 3.88% | 3.74% | 3.34% | 0.67% | 1.36% | 1.36% | 2.18% | 2.97% | 1.35% | 0.70% | 8.80% | 5.19% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок FAMEX и FXAIX
Максимальная просадка FAMEX за все время составила -54.68%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMEX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAMEX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.68% | -33.79% | -20.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.84% | -12.13% | -1.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.10% | -24.50% | +0.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.96% | -33.79% | -2.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.70% | -6.23% | -5.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.79% | -3.83% | -2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.55% | 2.53% | +3.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAMEX и FXAIX
FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) имеют волатильность 5.33% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAMEX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 5.34% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.54% | 9.53% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.47% | 18.32% | -1.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.64% | 16.92% | -0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.87% | 18.05% | -0.18% |