PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FAMEX с XMHQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAMEX с XMHQ

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ).

FAMEX управляется FAM. Фонд был запущен 1 апр. 1996 г.. XMHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAMEX или XMHQ.

Корреляция

Корреляция между FAMEX и XMHQ составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FAMEX и XMHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FAMEX:

0.16

XMHQ:

-0.12

Коэф-т Сортино

FAMEX:

0.36

XMHQ:

-0.04

Коэф-т Омега

FAMEX:

1.05

XMHQ:

0.99

Коэф-т Кальмара

FAMEX:

0.16

XMHQ:

-0.13

Коэф-т Мартина

FAMEX:

0.45

XMHQ:

-0.36

Индекс Язвы

FAMEX:

6.30%

XMHQ:

8.93%

Дневная вол-ть

FAMEX:

17.21%

XMHQ:

22.89%

Макс. просадка

FAMEX:

-58.01%

XMHQ:

-58.19%

Текущая просадка

FAMEX:

-5.38%

XMHQ:

-9.15%

Доходность по периодам

С начала года, FAMEX показывает доходность 6.47%, что значительно выше, чем у XMHQ с доходностью 0.69%. За последние 10 лет акции FAMEX уступали акциям XMHQ по среднегодовой доходности: 9.17% против 11.16% соответственно.

FAMEX

С начала года

6.47%

1 месяц

7.87%

6 месяцев

-3.98%

1 год

2.80%

5 лет

13.58%

10 лет

9.17%

XMHQ

С начала года

0.69%

1 месяц

11.95%

6 месяцев

-5.78%

1 год

-2.74%

5 лет

18.95%

10 лет

11.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FAMEX и XMHQ

FAMEX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии XMHQ в 0.25%.

FAMEX
FAM Dividend Focus Fund
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FAMEX и XMHQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FAMEX
Ранг риск-скорректированной доходности FAMEX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAMEX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMEX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMEX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMEX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMEX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
XMHQ
Ранг риск-скорректированной доходности XMHQ, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XMHQ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMHQ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMHQ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMHQ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMHQ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FAMEX c XMHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FAMEX на текущий момент составляет 0.16, что выше коэффициента Шарпа XMHQ равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAMEX и XMHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAMEX и XMHQ

Дивидендная доходность FAMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности XMHQ в 5.16%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FAMEX
FAM Dividend Focus Fund		0.12%0.14%0.37%0.20%0.03%0.28%0.55%0.83%0.70%1.02%1.20%1.31%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		5.16%5.20%0.73%1.72%1.00%1.12%1.22%1.59%1.06%1.64%1.34%1.25%

Просадки

Сравнение просадок FAMEX и XMHQ

Максимальная просадка FAMEX за все время составила -58.01%, примерно равная максимальной просадке XMHQ в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMEX и XMHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FAMEX и XMHQ

Текущая волатильность для FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) составляет 5.27%, в то время как у Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) волатильность равна 6.42%. Это указывает на то, что FAMEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...