PortfoliosLab logo
Сравнение FAMEX с XMHQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FAMEX и XMHQ составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FAMEX и XMHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
186.00%
370.56%
FAMEX
XMHQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FAMEX:

-0.08

XMHQ:

-0.36

Коэф-т Сортино

FAMEX:

0.01

XMHQ:

-0.38

Коэф-т Омега

FAMEX:

1.00

XMHQ:

0.96

Коэф-т Кальмара

FAMEX:

-0.07

XMHQ:

-0.33

Коэф-т Мартина

FAMEX:

-0.22

XMHQ:

-0.96

Индекс Язвы

FAMEX:

6.04%

XMHQ:

8.45%

Дневная вол-ть

FAMEX:

17.06%

XMHQ:

22.72%

Макс. просадка

FAMEX:

-58.01%

XMHQ:

-58.19%

Текущая просадка

FAMEX:

-11.34%

XMHQ:

-15.87%

Доходность по периодам

С начала года, FAMEX показывает доходность -0.24%, что значительно выше, чем у XMHQ с доходностью -6.76%. За последние 10 лет акции FAMEX уступали акциям XMHQ по среднегодовой доходности: 8.52% против 10.45% соответственно.


FAMEX

С начала года

-0.24%

1 месяц

-0.72%

6 месяцев

-7.18%

1 год

-2.18%

5 лет

11.48%

10 лет

8.52%

XMHQ

С начала года

-6.76%

1 месяц

0.12%

6 месяцев

-7.92%

1 год

-7.61%

5 лет

16.59%

10 лет

10.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FAMEX и XMHQ

FAMEX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии XMHQ в 0.25%.


График комиссии FAMEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FAMEX: 1.23%
График комиссии XMHQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XMHQ: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FAMEX и XMHQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FAMEX
Ранг риск-скорректированной доходности FAMEX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAMEX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMEX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMEX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMEX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMEX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина

XMHQ
Ранг риск-скорректированной доходности XMHQ, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XMHQ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMHQ, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMHQ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMHQ, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMHQ, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FAMEX c XMHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FAMEX, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FAMEX: -0.08
XMHQ: -0.36
Коэффициент Сортино FAMEX, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FAMEX: 0.01
XMHQ: -0.38
Коэффициент Омега FAMEX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FAMEX: 1.00
XMHQ: 0.96
Коэффициент Кальмара FAMEX, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FAMEX: -0.07
XMHQ: -0.33
Коэффициент Мартина FAMEX, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FAMEX: -0.22
XMHQ: -0.96

Показатель коэффициента Шарпа FAMEX на текущий момент составляет -0.08, что выше коэффициента Шарпа XMHQ равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAMEX и XMHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.08
-0.36
FAMEX
XMHQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAMEX и XMHQ

Дивидендная доходность FAMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности XMHQ в 5.57%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FAMEX
FAM Dividend Focus Fund
0.12%0.14%0.37%0.20%0.03%0.28%0.55%0.83%0.70%1.02%1.20%1.31%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF
5.57%5.20%0.73%1.72%1.00%1.12%1.22%1.59%1.06%1.64%1.34%1.25%

Просадки

Сравнение просадок FAMEX и XMHQ

Максимальная просадка FAMEX за все время составила -58.01%, примерно равная максимальной просадке XMHQ в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMEX и XMHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.34%
-15.87%
FAMEX
XMHQ

Волатильность

Сравнение волатильности FAMEX и XMHQ

Текущая волатильность для FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) составляет 11.08%, в то время как у Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) волатильность равна 13.64%. Это указывает на то, что FAMEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.08%
13.64%
FAMEX
XMHQ