Сравнение FAMEX с XMHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ).
FAMEX управляется FAM. Фонд был запущен 1 апр. 1996 г.. XMHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAMEX или XMHQ.
Основные характеристики
| FAMEX | XMHQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.17% | 23.29% |
| Дох-ть за 1 год | 27.20% | 51.21% |
| Дох-ть за 3 года | 7.98% | 12.71% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.72% | 18.92% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.94% | 13.16% |
| Коэф-т Шарпа | 2.09 | 2.87 |
| Дневная вол-ть | 12.23% | 16.95% |
| Макс. просадка | -54.68% | -58.19% |
| Current Drawdown | -1.09% | -0.81% |
Корреляция
Корреляция между FAMEX и XMHQ составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FAMEX и XMHQ
С начала года, FAMEX показывает доходность 9.17%, что значительно ниже, чем у XMHQ с доходностью 23.29%. За последние 10 лет акции FAMEX уступали акциям XMHQ по среднегодовой доходности: 11.94% против 13.16% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAMEX и XMHQ
FAMEX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии XMHQ в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FAMEX c XMHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAMEX и XMHQ
Дивидендная доходность FAMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что больше доходности XMHQ в 0.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMEX FAM Dividend Focus Fund | 0.60% | 0.67% | 1.36% | 1.36% | 2.18% | 2.97% | 1.35% | 0.70% | 8.80% | 5.19% | 4.64% | 5.12% |
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 0.59% | 0.73% | 1.72% | 1.00% | 1.12% | 1.22% | 1.59% | 1.06% | 1.63% | 1.34% | 1.25% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок FAMEX и XMHQ
Максимальная просадка FAMEX за все время составила -54.68%, что меньше максимальной просадки XMHQ в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMEX и XMHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FAMEX и XMHQ
Текущая волатильность для FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) составляет 3.05%, в то время как у Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) волатильность равна 4.32%. Это указывает на то, что FAMEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.