PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAMEX с XMHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAMEX с XMHQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FAMEX (FAM Dividend Focus Fund) and XMHQ (Invesco S&P MidCap Quality ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, FAMEX returned 10.39%/yr vs 12.83%/yr for XMHQ. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FAMEX charges 1.23%/yr vs 0.25%/yr for XMHQ.

Доходность

Сравнение доходности FAMEX и XMHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAMEX показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у XMHQ с доходностью 9.49%. За последние 10 лет акции FAMEX уступали акциям XMHQ по среднегодовой доходности: 10.39% против 12.83% соответственно.

FAMEX

1 день
0.45%
1 месяц
-0.15%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
-1.76%
1 год
-6.23%
3 года*
7.83%
5 лет*
4.72%
10 лет*
10.39%

XMHQ

1 день
0.50%
1 месяц
4.20%
С начала года
9.49%
6 месяцев
9.51%
1 год
14.33%
3 года*
16.56%
5 лет*
9.37%
10 лет*
12.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAMEX и XMHQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAMEX
FAM Dividend Focus Fund		-0.83%1.91%7.56%19.70%-13.40%25.61%13.19%32.56%0.06%12.64%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		9.49%4.71%16.79%29.51%-12.42%20.98%26.61%27.18%-9.08%15.64%

Correlation

The correlation between FAMEX and XMHQ is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2006 г.

0.78

The correlation between FAMEX and XMHQ has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FAM Dividend Focus Fund

Invesco S&P MidCap Quality ETF

Часто сравнивают с FAMEX:
FAMEX с GTSGXFAMEX с SCHDFAMEX с IJHFAMEX с VOOFAMEX с VIGFAMEX с FXAIXFAMEX с SPY
Часто сравнивают с XMHQ:
XMHQ с XMMOXMHQ с IMCGXMHQ с RFVXMHQ с MDYXMHQ с GRPMXMHQ с RWKXMHQ с FLQM

Доходность на риск

FAMEX vs. XMHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAMEX
Ранг доходности на риск FAMEX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMEX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMEX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMEX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMEX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMEX: 11
Ранг коэф-та Мартина
XMHQ
Ранг доходности на риск XMHQ: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMHQ: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMHQ: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMHQ: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMHQ: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMHQ: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAMEX c XMHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAMEXXMHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.43
0.93

-1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.53
1.47

-2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.17

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.41

1.63

-2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.86

4.76

-5.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAMEX vs. XMHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAMEX на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа XMHQ равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAMEX и XMHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAMEXXMHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

0.93

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.45

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.62

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.45

+0.07

Просадки

Сравнение просадок FAMEX и XMHQ

Максимальная просадка FAMEX за все время составила -54.68%, что меньше максимальной просадки XMHQ в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMEX и XMHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAMEXXMHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.68%

-58.19%

+3.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.83%

-8.85%

-4.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.36%

-24.56%

+9.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.10%

-25.47%

+1.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.96%

-36.90%

+0.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.74%

0.00%

-8.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-9.29%

+2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.50%

3.02%

+3.48%

Волатильность

Сравнение волатильности FAMEX и XMHQ

Текущая волатильность для FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) составляет 3.86%, в то время как у Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) волатильность равна 4.67%. Это указывает на то, что FAMEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAMEXXMHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

4.67%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.02%

11.09%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.95%

15.47%

-2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.66%

20.74%

-4.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.92%

20.71%

-2.79%

Сравнение комиссий FAMEX и XMHQ

FAMEX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии XMHQ в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAMEX и XMHQ

Дивидендная доходность FAMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности XMHQ в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAMEX
FAM Dividend Focus Fund		3.77%3.74%3.34%0.67%1.36%1.36%2.18%2.97%1.35%0.70%8.80%5.19%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		0.55%0.64%5.20%0.73%1.72%1.00%1.12%1.22%1.59%1.06%1.63%1.34%

Часто задаваемые вопросы

FAMEX and XMHQ have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XMHQ has higher volatility (4.67%) compared to FAMEX (3.86%). In terms of maximum drawdown, FAMEX dropped -54.68% vs XMHQ's -58.19%.

XMHQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAMEX и XMHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор