Сравнение FAMEX с GTSGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) и Madison Mid Cap Fund (GTSGX).
FAMEX управляется FAM. Фонд был запущен 1 апр. 1996 г.. GTSGX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 21 июл. 1983 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAMEX или GTSGX.
Основные характеристики
| FAMEX | GTSGX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.17% | 6.51% |
| Дох-ть за 1 год | 27.20% | 31.39% |
| Дох-ть за 3 года | 7.98% | 9.24% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.72% | 12.92% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.94% | 11.83% |
| Коэф-т Шарпа | 2.09 | 2.28 |
| Дневная вол-ть | 12.23% | 13.05% |
| Макс. просадка | -54.68% | -38.25% |
| Current Drawdown | -1.09% | -2.85% |
Корреляция
Корреляция между FAMEX и GTSGX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FAMEX и GTSGX
С начала года, FAMEX показывает доходность 9.17%, что значительно выше, чем у GTSGX с доходностью 6.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FAMEX имеют среднегодовую доходность 11.94%, а акции GTSGX немного отстают с 11.83%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAMEX и GTSGX
FAMEX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии GTSGX в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FAMEX c GTSGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) и Madison Mid Cap Fund (GTSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAMEX и GTSGX
Дивидендная доходность FAMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности GTSGX в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMEX FAM Dividend Focus Fund | 0.60% | 0.67% | 1.36% | 1.36% | 2.18% | 2.97% | 1.35% | 0.70% | 8.80% | 5.19% | 4.64% | 5.12% |
GTSGX Madison Mid Cap Fund | 1.17% | 1.25% | 1.96% | 4.38% | 3.43% | 3.74% | 7.57% | 3.58% | 4.34% | 6.09% | 20.06% | 7.05% |
Просадки
Сравнение просадок FAMEX и GTSGX
Максимальная просадка FAMEX за все время составила -54.68%, что больше максимальной просадки GTSGX в -38.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMEX и GTSGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FAMEX и GTSGX
Текущая волатильность для FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) составляет 3.05%, в то время как у Madison Mid Cap Fund (GTSGX) волатильность равна 3.24%. Это указывает на то, что FAMEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.