PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FAMEX с GTSGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAMEX с GTSGX

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) и Madison Mid Cap Fund (GTSGX).

FAMEX управляется FAM. Фонд был запущен 1 апр. 1996 г.. GTSGX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 21 июл. 1983 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAMEX или GTSGX.

Корреляция

Корреляция между FAMEX и GTSGX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FAMEX и GTSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) и Madison Mid Cap Fund (GTSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FAMEX:

0.25

GTSGX:

0.37

Коэф-т Сортино

FAMEX:

0.51

GTSGX:

0.71

Коэф-т Омега

FAMEX:

1.06

GTSGX:

1.09

Коэф-т Кальмара

FAMEX:

0.26

GTSGX:

0.38

Коэф-т Мартина

FAMEX:

0.73

GTSGX:

1.23

Индекс Язвы

FAMEX:

6.32%

GTSGX:

6.06%

Дневная вол-ть

FAMEX:

17.27%

GTSGX:

18.95%

Макс. просадка

FAMEX:

-58.01%

GTSGX:

-38.26%

Текущая просадка

FAMEX:

-3.48%

GTSGX:

-3.89%

Доходность по периодам

С начала года, FAMEX показывает доходность 8.61%, что значительно выше, чем у GTSGX с доходностью 3.36%. За последние 10 лет акции FAMEX уступали акциям GTSGX по среднегодовой доходности: 9.30% против 11.05% соответственно.

FAMEX

С начала года

8.61%

1 месяц

10.73%

6 месяцев

0.02%

1 год

4.21%

5 лет

13.07%

10 лет

9.30%

GTSGX

С начала года

3.36%

1 месяц

12.88%

6 месяцев

0.54%

1 год

6.99%

5 лет

15.46%

10 лет

11.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FAMEX и GTSGX

FAMEX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии GTSGX в 0.95%.

FAMEX
FAM Dividend Focus Fund
GTSGX
Madison Mid Cap Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FAMEX и GTSGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FAMEX
Ранг риск-скорректированной доходности FAMEX, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAMEX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMEX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMEX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMEX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMEX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
GTSGX
Ранг риск-скорректированной доходности GTSGX, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GTSGX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTSGX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTSGX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTSGX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTSGX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FAMEX c GTSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) и Madison Mid Cap Fund (GTSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FAMEX на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа GTSGX равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAMEX и GTSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAMEX и GTSGX

Дивидендная доходность FAMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности GTSGX в 0.72%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FAMEX
FAM Dividend Focus Fund		0.11%0.14%0.37%0.20%0.03%0.28%0.55%0.83%0.70%1.02%1.20%1.31%
GTSGX
Madison Mid Cap Fund		0.72%0.75%0.13%0.00%0.03%0.00%0.00%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FAMEX и GTSGX

Максимальная просадка FAMEX за все время составила -58.01%, что больше максимальной просадки GTSGX в -38.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMEX и GTSGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FAMEX и GTSGX

Текущая волатильность для FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) составляет 4.86%, в то время как у Madison Mid Cap Fund (GTSGX) волатильность равна 6.06%. Это указывает на то, что FAMEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...