PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAMEX с GTSGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAMEX с GTSGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FAMEX (FAM Dividend Focus Fund) and GTSGX (Madison Mid Cap Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, FAMEX returned 10.39%/yr vs 10.41%/yr for GTSGX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FAMEX charges 1.23%/yr vs 0.95%/yr for GTSGX.

Доходность

Сравнение доходности FAMEX и GTSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) и Madison Mid Cap Fund (GTSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAMEX показывает доходность -0.83%, что значительно выше, чем у GTSGX с доходностью -1.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FAMEX имеют среднегодовую доходность 10.39%, а акции GTSGX немного впереди с 10.41%.

FAMEX

1 день
0.45%
1 месяц
-0.15%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
-1.76%
1 год
-6.23%
3 года*
7.83%
5 лет*
4.72%
10 лет*
10.39%

GTSGX

1 день
-0.38%
1 месяц
1.74%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
-1.41%
1 год
-0.33%
3 года*
9.74%
5 лет*
6.54%
10 лет*
10.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAMEX и GTSGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAMEX
FAM Dividend Focus Fund		-0.83%1.91%7.56%19.70%-13.40%25.61%13.19%32.56%0.06%12.64%
GTSGX
Madison Mid Cap Fund		-1.68%1.62%10.24%26.51%-13.60%26.31%9.45%33.53%-1.60%15.65%

Correlation

The correlation between FAMEX and GTSGX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 1996 г.

0.84

The correlation between FAMEX and GTSGX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FAM Dividend Focus Fund

Madison Mid Cap Fund

Часто сравнивают с FAMEX:
FAMEX с SCHDFAMEX с IJHFAMEX с VOOFAMEX с XMHQFAMEX с VIGFAMEX с FXAIXFAMEX с SPY
Часто сравнивают с GTSGX:
GTSGX с FMIMXGTSGX с VLIFXGTSGX с TGVFXGTSGX с ACMVXGTSGX с SCETXGTSGX с XMMOGTSGX с FSMDX

Доходность на риск

FAMEX vs. GTSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAMEX
Ранг доходности на риск FAMEX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMEX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMEX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMEX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMEX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMEX: 11
Ранг коэф-та Мартина
GTSGX
Ранг доходности на риск GTSGX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTSGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTSGX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTSGX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTSGX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTSGX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAMEX c GTSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) и Madison Mid Cap Fund (GTSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAMEXGTSGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.43
0.06

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.53
0.20

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.02

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.41

0.08

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.86

0.19

-1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAMEX vs. GTSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAMEX на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа GTSGX равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAMEX и GTSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAMEXGTSGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

0.06

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.38

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.58

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.15

+0.37

Просадки

Сравнение просадок FAMEX и GTSGX

Максимальная просадка FAMEX за все время составила -54.68%, что меньше максимальной просадки GTSGX в -73.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMEX и GTSGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAMEXGTSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.68%

-73.82%

+19.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.83%

-11.99%

-1.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.36%

-19.63%

+4.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.10%

-21.94%

-2.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.96%

-38.25%

+2.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.74%

-7.49%

-1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-29.69%

+22.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.50%

4.83%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности FAMEX и GTSGX

FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) и Madison Mid Cap Fund (GTSGX) имеют волатильность 3.86% и 4.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAMEXGTSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

4.05%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.02%

10.12%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.95%

14.70%

-1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.66%

17.43%

-0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.92%

18.07%

-0.15%

Сравнение комиссий FAMEX и GTSGX

FAMEX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии GTSGX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAMEX и GTSGX

Дивидендная доходность FAMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности GTSGX в 3.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAMEX
FAM Dividend Focus Fund		3.77%3.74%3.34%0.67%1.36%1.36%2.18%2.97%1.35%0.70%8.80%5.19%
GTSGX
Madison Mid Cap Fund		3.43%3.37%5.76%1.25%1.96%4.38%3.43%3.74%7.57%3.58%4.34%6.09%

Часто задаваемые вопросы

FAMEX and GTSGX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GTSGX has higher volatility (4.05%) compared to FAMEX (3.86%). In terms of maximum drawdown, FAMEX dropped -54.68% vs GTSGX's -73.82%.

GTSGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAMEX и GTSGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор