Сравнение FAMEX с GTSGX

С начала года, FAMEX показывает доходность -0.24%, что значительно выше, чем у GTSGX с доходностью -5.20%. За последние 10 лет акции FAMEX превзошли акции GTSGX по среднегодовой доходности: 8.52% против 5.90% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FAMEX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии GTSGX в 0.95%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) и Madison Mid Cap Fund (GTSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FAMEX на текущий момент составляет -0.08, что выше коэффициента Шарпа GTSGX равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAMEX и GTSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность FAMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности GTSGX в 0.79%

Максимальная просадка FAMEX за все время составила -58.01%, что больше максимальной просадки GTSGX в -38.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMEX и GTSGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) составляет 11.08%, в то время как у Madison Mid Cap Fund (GTSGX) волатильность равна 12.53%. Это указывает на то, что FAMEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.