PortfoliosLab logo
Сравнение FAMEX с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FAMEX и SCHD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FAMEX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
239.98%
369.64%
FAMEX
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FAMEX:

-0.08

SCHD:

0.18

Коэф-т Сортино

FAMEX:

0.01

SCHD:

0.35

Коэф-т Омега

FAMEX:

1.00

SCHD:

1.05

Коэф-т Кальмара

FAMEX:

-0.07

SCHD:

0.18

Коэф-т Мартина

FAMEX:

-0.22

SCHD:

0.64

Индекс Язвы

FAMEX:

6.04%

SCHD:

4.44%

Дневная вол-ть

FAMEX:

17.06%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

FAMEX:

-58.01%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

FAMEX:

-11.34%

SCHD:

-11.47%

Доходность по периодам

С начала года, FAMEX показывает доходность -0.24%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -5.19%. За последние 10 лет акции FAMEX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 8.52% против 10.43% соответственно.


FAMEX

С начала года

-0.24%

1 месяц

-0.72%

6 месяцев

-7.18%

1 год

-2.18%

5 лет

11.48%

10 лет

8.52%

SCHD

С начала года

-5.19%

1 месяц

-6.93%

6 месяцев

-7.13%

1 год

3.21%

5 лет

12.59%

10 лет

10.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FAMEX и SCHD

FAMEX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


График комиссии FAMEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FAMEX: 1.23%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FAMEX и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FAMEX
Ранг риск-скорректированной доходности FAMEX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAMEX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMEX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMEX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMEX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMEX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FAMEX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FAMEX, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FAMEX: -0.08
SCHD: 0.18
Коэффициент Сортино FAMEX, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FAMEX: 0.01
SCHD: 0.35
Коэффициент Омега FAMEX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FAMEX: 1.00
SCHD: 1.05
Коэффициент Кальмара FAMEX, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FAMEX: -0.07
SCHD: 0.18
Коэффициент Мартина FAMEX, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FAMEX: -0.22
SCHD: 0.64

Показатель коэффициента Шарпа FAMEX на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAMEX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.08
0.18
FAMEX
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAMEX и SCHD

Дивидендная доходность FAMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FAMEX
FAM Dividend Focus Fund
0.12%0.14%0.37%0.20%0.03%0.28%0.55%0.83%0.70%1.02%1.20%1.31%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок FAMEX и SCHD

Максимальная просадка FAMEX за все время составила -58.01%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMEX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.34%
-11.47%
FAMEX
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности FAMEX и SCHD

FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 11.08% и 11.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.08%
11.20%
FAMEX
SCHD