PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAMEX с VIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAMEX с VIG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FAMEX (FAM Dividend Focus Fund) and VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) are both funds - FAMEX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by FAM, while VIG is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index. Over the past 10 years, FAMEX returned 10.93%/yr vs 13.34%/yr for VIG. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FAMEX charges 1.23%/yr vs 0.04%/yr for VIG.

Доходность

Сравнение доходности FAMEX и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAMEX показывает доходность 2.03%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью 6.98%. За последние 10 лет акции FAMEX уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: 10.93% против 13.34% соответственно.

FAMEX

1 день
0.04%
1 месяц
4.43%
С начала года
2.03%
6 месяцев
0.58%
1 год
-2.22%
3 года*
7.86%
5 лет*
5.36%
10 лет*
10.93%

VIG

1 день
-0.51%
1 месяц
0.48%
С начала года
6.98%
6 месяцев
6.28%
1 год
18.42%
3 года*
15.85%
5 лет*
10.82%
10 лет*
13.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAMEX и VIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAMEX
FAM Dividend Focus Fund		2.03%1.91%7.56%19.70%-13.40%25.61%13.19%32.56%0.06%12.64%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		6.98%14.17%16.99%14.51%-9.80%23.76%15.43%29.62%-2.08%22.22%

Correlation

The correlation between FAMEX and VIG is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2006 г.

0.89

The correlation between FAMEX and VIG has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FAM Dividend Focus Fund

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с FAMEX:
FAMEX с GTSGXFAMEX с SCHDFAMEX с IJHFAMEX с XMHQFAMEX с VOOFAMEX с FXAIXFAMEX с SPY
Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV

Доходность на риск

FAMEX vs. VIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAMEX
Ранг доходности на риск FAMEX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMEX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMEX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMEX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMEX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMEX: 22
Ранг коэф-та Мартина
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAMEX c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FAMEXVIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
1.83

-1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
2.66

-2.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.33

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

2.34

-2.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.16

9.44

-9.60

FAMEX vs. VIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAMEX на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа VIG равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAMEX и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FAMEX и VIG

Максимальная просадка FAMEX за все время составила -54.68%, что больше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMEX и VIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAMEXVIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.68%

-46.81%

-7.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.83%

-7.91%

-5.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.36%

-14.95%

-0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.10%

-20.39%

-3.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.96%

-31.72%

-4.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.10%

-1.13%

-4.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-5.50%

-1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.72%

1.96%

+4.76%

Волатильность

Сравнение волатильности FAMEX и VIG

FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что FAMEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAMEXVIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

2.89%

+1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.60%

7.70%

+2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.58%

10.14%

+3.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

14.23%

+2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.97%

16.04%

+1.93%

Сравнение комиссий FAMEX и VIG

FAMEX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAMEX и VIG

Дивидендная доходность FAMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности VIG в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAMEX
FAM Dividend Focus Fund		3.66%3.74%3.34%0.67%1.36%1.36%2.18%2.97%1.35%0.70%8.80%5.19%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.47%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

FAMEX and VIG have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAMEX has higher volatility (4.82%) compared to VIG (2.89%). In terms of maximum drawdown, FAMEX dropped -54.68% vs VIG's -46.81%.

VIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAMEX и VIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор