PortfoliosLab logo
Сравнение FAMEX с VIG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FAMEX и VIG составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FAMEX и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
190.74%
450.96%
FAMEX
VIG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FAMEX:

0.00

VIG:

0.59

Коэф-т Сортино

FAMEX:

0.13

VIG:

0.94

Коэф-т Омега

FAMEX:

1.02

VIG:

1.13

Коэф-т Кальмара

FAMEX:

0.00

VIG:

0.62

Коэф-т Мартина

FAMEX:

0.01

VIG:

2.77

Индекс Язвы

FAMEX:

5.99%

VIG:

3.36%

Дневная вол-ть

FAMEX:

17.06%

VIG:

15.75%

Макс. просадка

FAMEX:

-58.01%

VIG:

-46.81%

Текущая просадка

FAMEX:

-11.07%

VIG:

-7.78%

Доходность по периодам

С начала года, FAMEX показывает доходность 0.07%, что значительно выше, чем у VIG с доходностью -3.36%. За последние 10 лет акции FAMEX уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: 8.37% против 10.94% соответственно.


FAMEX

С начала года

0.07%

1 месяц

-1.89%

6 месяцев

-7.39%

1 год

-1.25%

5 лет

12.29%

10 лет

8.37%

VIG

С начала года

-3.36%

1 месяц

-3.43%

6 месяцев

-3.95%

1 год

8.44%

5 лет

13.05%

10 лет

10.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FAMEX и VIG

FAMEX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии VIG в 0.06%.


График комиссии FAMEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FAMEX: 1.23%
График комиссии VIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIG: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FAMEX и VIG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FAMEX
Ранг риск-скорректированной доходности FAMEX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAMEX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMEX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMEX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMEX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMEX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина

VIG
Ранг риск-скорректированной доходности VIG, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FAMEX c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FAMEX, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FAMEX: 0.00
VIG: 0.59
Коэффициент Сортино FAMEX, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FAMEX: 0.13
VIG: 0.94
Коэффициент Омега FAMEX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FAMEX: 1.02
VIG: 1.13
Коэффициент Кальмара FAMEX, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FAMEX: 0.00
VIG: 0.62
Коэффициент Мартина FAMEX, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FAMEX: 0.01
VIG: 2.77

Показатель коэффициента Шарпа FAMEX на текущий момент составляет 0.00, что ниже коэффициента Шарпа VIG равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAMEX и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.00
0.59
FAMEX
VIG

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAMEX и VIG

Дивидендная доходность FAMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности VIG в 1.88%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FAMEX
FAM Dividend Focus Fund
0.12%0.14%0.37%0.20%0.03%0.28%0.55%0.83%0.70%1.02%1.20%1.31%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.88%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%1.95%

Просадки

Сравнение просадок FAMEX и VIG

Максимальная просадка FAMEX за все время составила -58.01%, что больше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMEX и VIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.07%
-7.78%
FAMEX
VIG

Волатильность

Сравнение волатильности FAMEX и VIG

FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) имеют волатильность 11.08% и 11.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.08%
11.66%
FAMEX
VIG