PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAMEX с VIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAMEX с VIG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FAMEX (FAM Dividend Focus Fund) and VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) are both funds - FAMEX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by FAM, while VIG is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index. Over the past 10 years, FAMEX returned 10.39%/yr vs 13.23%/yr for VIG. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FAMEX charges 1.23%/yr vs 0.04%/yr for VIG.

Доходность

Сравнение доходности FAMEX и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAMEX показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью 7.57%. За последние 10 лет акции FAMEX уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: 10.39% против 13.23% соответственно.

FAMEX

1 день
0.45%
1 месяц
-0.15%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
-1.76%
1 год
-6.23%
3 года*
7.83%
5 лет*
4.72%
10 лет*
10.39%

VIG

1 день
-0.19%
1 месяц
3.79%
С начала года
7.57%
6 месяцев
6.99%
1 год
19.63%
3 года*
16.49%
5 лет*
10.62%
10 лет*
13.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAMEX и VIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAMEX
FAM Dividend Focus Fund		-0.83%1.91%7.56%19.70%-13.40%25.61%13.19%32.56%0.06%12.64%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		7.57%14.17%16.99%14.51%-9.80%23.76%15.43%29.62%-2.08%22.22%

Correlation

The correlation between FAMEX and VIG is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2006 г.

0.90

The correlation between FAMEX and VIG has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FAM Dividend Focus Fund

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с FAMEX:
FAMEX с GTSGXFAMEX с SCHDFAMEX с IJHFAMEX с VOOFAMEX с XMHQFAMEX с FXAIXFAMEX с SPY
Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV

Доходность на риск

FAMEX vs. VIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAMEX
Ранг доходности на риск FAMEX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMEX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMEX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMEX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMEX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMEX: 11
Ранг коэф-та Мартина
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAMEX c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAMEXVIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.43
1.97

-2.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.53
2.88

-3.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.35

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.41

2.49

-2.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.86

10.06

-10.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAMEX vs. VIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAMEX на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа VIG равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAMEX и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAMEXVIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

1.97

-2.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.75

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.83

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.60

-0.08

Просадки

Сравнение просадок FAMEX и VIG

Максимальная просадка FAMEX за все время составила -54.68%, что больше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMEX и VIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAMEXVIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.68%

-46.81%

-7.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.83%

-7.91%

-5.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.36%

-14.95%

-0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.10%

-20.39%

-3.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.96%

-31.72%

-4.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.74%

-0.19%

-8.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-5.51%

-1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.50%

1.96%

+4.54%

Волатильность

Сравнение волатильности FAMEX и VIG

FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что FAMEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAMEXVIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

2.19%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.02%

7.57%

+2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.95%

10.01%

+2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.66%

14.23%

+2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.92%

16.05%

+1.87%

Сравнение комиссий FAMEX и VIG

FAMEX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAMEX и VIG

Дивидендная доходность FAMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности VIG в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAMEX
FAM Dividend Focus Fund		3.77%3.74%3.34%0.67%1.36%1.36%2.18%2.97%1.35%0.70%8.80%5.19%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.47%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

FAMEX and VIG have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAMEX has higher volatility (3.86%) compared to VIG (2.19%). In terms of maximum drawdown, FAMEX dropped -54.68% vs VIG's -46.81%.

VIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAMEX и VIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор