PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAMEX с VIG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAMEX с VIG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG).

FAMEX управляется FAM. Фонд был запущен 1 апр. 1996 г.. VIG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности FAMEX и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAMEX и VIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAMEX
FAM Dividend Focus Fund		-4.05%1.91%7.56%19.70%-13.40%25.61%13.19%32.56%0.06%12.64%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		-1.48%14.17%16.99%14.51%-9.80%23.76%15.43%29.62%-2.08%22.22%

Доходность по периодам

С начала года, FAMEX показывает доходность -4.05%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью -1.48%. За последние 10 лет акции FAMEX уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: 10.23% против 12.29% соответственно.

FAMEX

1 день
2.33%
1 месяц
-8.82%
С начала года
-4.05%
6 месяцев
-7.73%
1 год
-4.13%
3 года*
6.37%
5 лет*
5.01%
10 лет*
10.23%

VIG

1 день
0.29%
1 месяц
-4.68%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
0.22%
1 год
13.20%
3 года*
13.91%
5 лет*
9.83%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FAM Dividend Focus Fund

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с FAMEX:
FAMEX с GTSGXFAMEX с VOOFAMEX с SCHDFAMEX с IJHFAMEX с XMHQFAMEX с SPYFAMEX с FXAIX
Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV

Сравнение комиссий FAMEX и VIG

FAMEX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%.

FAMEX
FAM Dividend Focus Fund
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF

Доходность на риск

FAMEX vs. VIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAMEX
Ранг доходности на риск FAMEX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMEX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMEX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMEX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMEX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMEX: 44
Ранг коэф-та Мартина
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAMEX c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAMEXVIGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.23

0.87

-1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.21

1.33

-1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.19

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.19

1.20

-1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.48

5.31

-5.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAMEX vs. VIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAMEX на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа VIG равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAMEX и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAMEXVIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

0.87

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.69

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.77

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.57

-0.06

Корреляция

Корреляция между FAMEX и VIG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAMEX и VIG

Дивидендная доходность FAMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности VIG в 1.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAMEX
FAM Dividend Focus Fund		3.88%3.74%3.34%0.67%1.36%1.36%2.18%2.97%1.35%0.70%8.80%5.19%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.60%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%

Просадки

Сравнение просадок FAMEX и VIG

Максимальная просадка FAMEX за все время составила -54.68%, что больше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMEX и VIG.

Загрузка...

Показатели просадок

FAMEXVIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.68%

-46.81%

-7.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.84%

-10.83%

-3.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.10%

-20.39%

-3.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.96%

-31.72%

-4.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.70%

-5.73%

-5.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.79%

-5.55%

-1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.55%

2.45%

+3.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FAMEX и VIG

FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что FAMEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAMEXVIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

4.05%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

7.82%

+1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.47%

15.28%

+1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

14.26%

+2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.87%

16.04%

+1.83%