Сравнение FAMEX с IJH
FAMEX (FAM Dividend Focus Fund) and IJH (iShares Core S&P Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, FAMEX returned 10.39%/yr vs 11.27%/yr for IJH. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FAMEX charges 1.23%/yr vs 0.05%/yr for IJH.
Доходность
Сравнение доходности FAMEX и IJH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAMEX показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у IJH с доходностью 14.10%. За последние 10 лет акции FAMEX уступали акциям IJH по среднегодовой доходности: 10.39% против 11.27% соответственно.
FAMEX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- -1.76%
- 1 год
- -6.23%
- 3 года*
- 7.83%
- 5 лет*
- 4.72%
- 10 лет*
- 10.39%
IJH
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 3.84%
- С начала года
- 14.10%
- 6 месяцев
- 14.33%
- 1 год
- 25.45%
- 3 года*
- 16.09%
- 5 лет*
- 8.17%
- 10 лет*
- 11.27%
Сравнение доходности по годам FAMEX и IJH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMEX FAM Dividend Focus Fund | -0.83% | 1.91% | 7.56% | 19.70% | -13.40% | 25.61% | 13.19% | 32.56% | 0.06% | 12.64% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 14.10% | 7.42% | 13.92% | 16.40% | -13.11% | 24.72% | 13.60% | 26.10% | -11.19% | 16.26% |
Correlation
The correlation between FAMEX and IJH is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2000 г. | 0.88 |
The correlation between FAMEX and IJH has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAMEX vs. IJH — Ранг доходности на риск
FAMEX
IJH
Сравнение FAMEX c IJH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAMEX | IJH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.29 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 2.90 | -3.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 10.60 | -11.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAMEX | IJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | 1.65 | -2.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.42 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.53 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.46 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок FAMEX и IJH
Максимальная просадка FAMEX за все время составила -54.68%, примерно равная максимальной просадке IJH в -55.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMEX и IJH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAMEX | IJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.68% | -55.07% | +0.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.83% | -8.83% | -5.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.36% | -24.10% | +8.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.10% | -24.10% | 0.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.96% | -42.18% | +6.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.74% | -0.12% | -8.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.80% | -7.57% | +0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.50% | 2.41% | +4.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAMEX и IJH
Текущая волатильность для FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) составляет 3.86%, в то время как у iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что FAMEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAMEX | IJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 4.37% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.02% | 11.32% | -1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.95% | 15.54% | -2.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.66% | 19.74% | -3.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.92% | 21.18% | -3.26% |
Сравнение комиссий FAMEX и IJH
FAMEX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии IJH в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAMEX и IJH
Дивидендная доходность FAMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности IJH в 1.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMEX FAM Dividend Focus Fund | 3.77% | 3.74% | 3.34% | 0.67% | 1.36% | 1.36% | 2.18% | 2.97% | 1.35% | 0.70% | 8.80% | 5.19% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.18% | 1.36% | 1.33% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.63% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% |
Часто задаваемые вопросы
FAMEX and IJH have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IJH has higher volatility (4.37%) compared to FAMEX (3.86%). In terms of maximum drawdown, FAMEX dropped -54.68% vs IJH's -55.07%.
IJH currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAMEX и IJH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор