Сравнение FAMEX с IJH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH).
FAMEX управляется FAM. Фонд был запущен 1 апр. 1996 г.. IJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAMEX или IJH.
Доходность
Сравнение доходности FAMEX и IJH
Доходность по периодам
С начала года, FAMEX показывает доходность 13.23%, что значительно ниже, чем у IJH с доходностью 17.12%. За последние 10 лет акции FAMEX уступали акциям IJH по среднегодовой доходности: 9.30% против 10.03% соответственно.
FAMEX
13.23%
-1.18%
3.68%
18.97%
10.25%
9.30%
IJH
17.12%
0.64%
7.43%
28.17%
11.90%
10.03%
Основные характеристики
| FAMEX | IJH | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.57 | 1.81 |
| Коэф-т Сортино | 2.24 | 2.56 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 2.95 | 2.85 |
| Коэф-т Мартина | 8.95 | 10.40 |
| Индекс Язвы | 2.17% | 2.76% |
| Дневная вол-ть | 12.36% | 15.92% |
| Макс. просадка | -58.01% | -55.07% |
| Текущая просадка | -2.68% | -3.29% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAMEX и IJH
FAMEX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии IJH в 0.06%.
Корреляция
Корреляция между FAMEX и IJH составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FAMEX c IJH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAMEX и IJH
Дивидендная доходность FAMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности IJH в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMEX FAM Dividend Focus Fund | 0.22% | 0.37% | 0.20% | 0.03% | 0.28% | 0.55% | 0.83% | 0.70% | 1.02% | 1.20% | 1.31% | 0.98% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.25% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.63% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% | 1.34% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок FAMEX и IJH
Максимальная просадка FAMEX за все время составила -58.01%, что больше максимальной просадки IJH в -55.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMEX и IJH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FAMEX и IJH
Текущая волатильность для FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) составляет 3.73%, в то время как у iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что FAMEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.