PortfoliosLab logo
Сравнение FAMEX с IJH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FAMEX и IJH составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FAMEX и IJH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
488.42%
767.20%
FAMEX
IJH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FAMEX:

0.00

IJH:

0.04

Коэф-т Сортино

FAMEX:

0.13

IJH:

0.21

Коэф-т Омега

FAMEX:

1.02

IJH:

1.03

Коэф-т Кальмара

FAMEX:

0.00

IJH:

0.03

Коэф-т Мартина

FAMEX:

0.01

IJH:

0.11

Индекс Язвы

FAMEX:

5.99%

IJH:

7.02%

Дневная вол-ть

FAMEX:

17.06%

IJH:

21.55%

Макс. просадка

FAMEX:

-58.01%

IJH:

-55.07%

Текущая просадка

FAMEX:

-11.07%

IJH:

-15.66%

Доходность по периодам

С начала года, FAMEX показывает доходность 0.07%, что значительно выше, чем у IJH с доходностью -8.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FAMEX имеют среднегодовую доходность 8.37%, а акции IJH немного отстают с 8.12%.


FAMEX

С начала года

0.07%

1 месяц

-1.89%

6 месяцев

-7.39%

1 год

-1.25%

5 лет

12.29%

10 лет

8.37%

IJH

С начала года

-8.51%

1 месяц

-5.42%

6 месяцев

-8.36%

1 год

-0.44%

5 лет

14.66%

10 лет

8.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FAMEX и IJH

FAMEX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии IJH в 0.06%.


График комиссии FAMEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FAMEX: 1.23%
График комиссии IJH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IJH: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FAMEX и IJH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FAMEX
Ранг риск-скорректированной доходности FAMEX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAMEX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMEX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMEX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMEX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMEX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина

IJH
Ранг риск-скорректированной доходности IJH, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IJH, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJH, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJH, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJH, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJH, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FAMEX c IJH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FAMEX, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FAMEX: 0.00
IJH: 0.04
Коэффициент Сортино FAMEX, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FAMEX: 0.13
IJH: 0.21
Коэффициент Омега FAMEX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FAMEX: 1.02
IJH: 1.03
Коэффициент Кальмара FAMEX, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FAMEX: 0.00
IJH: 0.03
Коэффициент Мартина FAMEX, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FAMEX: 0.01
IJH: 0.11

Показатель коэффициента Шарпа FAMEX на текущий момент составляет 0.00, что ниже коэффициента Шарпа IJH равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAMEX и IJH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.00
0.04
FAMEX
IJH

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAMEX и IJH

Дивидендная доходность FAMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности IJH в 1.46%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FAMEX
FAM Dividend Focus Fund
0.12%0.14%0.37%0.20%0.03%0.28%0.55%0.83%0.70%1.02%1.20%1.31%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
1.46%1.33%1.46%1.68%1.18%1.28%1.63%1.72%1.19%1.60%1.56%1.34%

Просадки

Сравнение просадок FAMEX и IJH

Максимальная просадка FAMEX за все время составила -58.01%, что больше максимальной просадки IJH в -55.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMEX и IJH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.07%
-15.66%
FAMEX
IJH

Волатильность

Сравнение волатильности FAMEX и IJH

Текущая волатильность для FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) составляет 11.08%, в то время как у iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) волатильность равна 14.60%. Это указывает на то, что FAMEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.08%
14.60%
FAMEX
IJH