Сравнение FAMEX с IJH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH).
FAMEX управляется FAM. Фонд был запущен 1 апр. 1996 г.. IJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAMEX или IJH.
Корреляция
Корреляция между FAMEX и IJH составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FAMEX и IJH
Основные характеристики
FAMEX:
0.78
IJH:
0.94
FAMEX:
1.16
IJH:
1.39
FAMEX:
1.14
IJH:
1.17
FAMEX:
1.19
IJH:
1.79
FAMEX:
3.96
IJH:
4.94
FAMEX:
2.50%
IJH:
3.02%
FAMEX:
12.67%
IJH:
15.92%
FAMEX:
-58.01%
IJH:
-55.06%
FAMEX:
-6.61%
IJH:
-6.81%
Доходность по периодам
С начала года, FAMEX показывает доходность 9.58%, что значительно ниже, чем у IJH с доходностью 15.17%. За последние 10 лет акции FAMEX уступали акциям IJH по среднегодовой доходности: 8.78% против 9.65% соответственно.
FAMEX
9.58%
-5.60%
1.32%
9.89%
8.48%
8.78%
IJH
15.17%
-5.37%
8.83%
14.93%
10.53%
9.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAMEX и IJH
FAMEX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии IJH в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FAMEX c IJH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAMEX и IJH
Дивидендная доходность FAMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности IJH в 1.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMEX FAM Dividend Focus Fund | 0.23% | 0.37% | 0.20% | 0.03% | 0.28% | 0.55% | 0.83% | 0.70% | 1.02% | 1.20% | 1.31% | 0.98% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.31% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.63% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% | 1.34% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок FAMEX и IJH
Максимальная просадка FAMEX за все время составила -58.01%, что больше максимальной просадки IJH в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMEX и IJH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FAMEX и IJH
Текущая волатильность для FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) составляет 3.73%, в то время как у iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) волатильность равна 4.74%. Это указывает на то, что FAMEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.