Сравнение FAMEX с IJH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH).
FAMEX управляется FAM. Фонд был запущен 1 апр. 1996 г.. IJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности FAMEX и IJH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAMEX и IJH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMEX FAM Dividend Focus Fund | -4.05% | 1.91% | 7.56% | 19.70% | -13.40% | 25.61% | 13.19% | 32.56% | 0.06% | 12.64% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 3.42% | 7.42% | 13.92% | 16.40% | -13.11% | 24.72% | 13.60% | 26.10% | -11.19% | 16.26% |
Доходность по периодам
С начала года, FAMEX показывает доходность -4.05%, что значительно ниже, чем у IJH с доходностью 3.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FAMEX имеют среднегодовую доходность 10.23%, а акции IJH немного впереди с 10.57%.
FAMEX
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -8.82%
- С начала года
- -4.05%
- 6 месяцев
- -7.73%
- 1 год
- -4.13%
- 3 года*
- 6.37%
- 5 лет*
- 5.01%
- 10 лет*
- 10.23%
IJH
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- 3.42%
- 6 месяцев
- 4.74%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 12.37%
- 5 лет*
- 6.75%
- 10 лет*
- 10.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAMEX и IJH
FAMEX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии IJH в 0.05%.
Доходность на риск
FAMEX vs. IJH — Ранг доходности на риск
FAMEX
IJH
Сравнение FAMEX c IJH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAMEX | IJH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | 0.84 | -1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | 1.32 | -1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.18 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 1.29 | -1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | 5.56 | -6.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAMEX | IJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 0.84 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.34 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.50 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.44 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между FAMEX и IJH составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAMEX и IJH
Дивидендная доходность FAMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности IJH в 1.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMEX FAM Dividend Focus Fund | 3.88% | 3.74% | 3.34% | 0.67% | 1.36% | 1.36% | 2.18% | 2.97% | 1.35% | 0.70% | 8.80% | 5.19% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.30% | 1.36% | 1.33% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.63% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок FAMEX и IJH
Максимальная просадка FAMEX за все время составила -54.68%, примерно равная максимальной просадке IJH в -55.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMEX и IJH.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAMEX | IJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.68% | -55.07% | +0.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.84% | -14.16% | +0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.10% | -24.10% | 0.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.96% | -42.18% | +6.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.70% | -5.34% | -6.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.79% | -7.61% | +0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.55% | 3.29% | +2.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAMEX и IJH
Текущая волатильность для FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) составляет 5.33%, в то время как у iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что FAMEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAMEX | IJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 6.40% | -1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.54% | 11.93% | -2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.47% | 21.08% | -4.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.64% | 19.74% | -3.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.87% | 21.16% | -3.29% |