PortfoliosLab logo
Сравнение FAMEX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FAMEX и VOO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FAMEX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
282.78%
552.28%
FAMEX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FAMEX:

0.00

VOO:

0.57

Коэф-т Сортино

FAMEX:

0.13

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

FAMEX:

1.02

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

FAMEX:

0.00

VOO:

0.58

Коэф-т Мартина

FAMEX:

0.01

VOO:

2.42

Индекс Язвы

FAMEX:

5.99%

VOO:

4.51%

Дневная вол-ть

FAMEX:

17.06%

VOO:

19.17%

Макс. просадка

FAMEX:

-58.01%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

FAMEX:

-11.07%

VOO:

-10.56%

Доходность по периодам

С начала года, FAMEX показывает доходность 0.07%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -6.43%. За последние 10 лет акции FAMEX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.37% против 12.02% соответственно.


FAMEX

С начала года

0.07%

1 месяц

-1.89%

6 месяцев

-7.39%

1 год

-1.25%

5 лет

12.29%

10 лет

8.37%

VOO

С начала года

-6.43%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.61%

5 лет

15.88%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FAMEX и VOO

FAMEX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии FAMEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FAMEX: 1.23%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FAMEX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FAMEX
Ранг риск-скорректированной доходности FAMEX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAMEX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMEX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMEX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMEX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMEX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FAMEX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FAMEX, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FAMEX: 0.00
VOO: 0.57
Коэффициент Сортино FAMEX, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FAMEX: 0.13
VOO: 0.92
Коэффициент Омега FAMEX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FAMEX: 1.02
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара FAMEX, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FAMEX: 0.00
VOO: 0.58
Коэффициент Мартина FAMEX, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FAMEX: 0.01
VOO: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа FAMEX на текущий момент составляет 0.00, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAMEX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.00
0.57
FAMEX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAMEX и VOO

Дивидендная доходность FAMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности VOO в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FAMEX
FAM Dividend Focus Fund
0.12%0.14%0.37%0.20%0.03%0.28%0.55%0.83%0.70%1.02%1.20%1.31%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.39%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок FAMEX и VOO

Максимальная просадка FAMEX за все время составила -58.01%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMEX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.07%
-10.56%
FAMEX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности FAMEX и VOO

Текущая волатильность для FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) составляет 11.08%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.97%. Это указывает на то, что FAMEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.08%
13.97%
FAMEX
VOO