PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
FAM Dividend Focus Fund (FAMEX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS3144652043
CUSIP314465204
ЭмитентFAM
Дата выпуска1 апр. 1996 г.
КатегорияMid Cap Blend Equities
Минимальные инвестиции$500
Класс активаАкции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия FAMEX составляет 1.23%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии FAMEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.23%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FAM Dividend Focus Fund

Популярные сравнения: FAMEX с GTSGX, FAMEX с SCHD, FAMEX с VLIFX, FAMEX с SPY, FAMEX с FXAIX, FAMEX с VIG, FAMEX с XMHQ, FAMEX с IWM, FAMEX с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в FAM Dividend Focus Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
832.28%
362.33%
FAMEX (FAM Dividend Focus Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

FAM Dividend Focus Fund показал доход в 7.31% с начала года и 24.82% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FAM Dividend Focus Fund составила 11.73%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.71%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года7.31%8.76%
1 месяц-1.45%-0.32%
6 месяцев18.02%18.48%
1 год24.82%25.36%
5 лет (среднегодовая)12.10%12.60%
10 лет (среднегодовая)11.73%10.71%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.49%6.42%3.13%-3.90%
2023-2.67%8.70%4.73%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг FAMEX среди mutual funds на нашем сайте составляет 80, что соответствует топ 20% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности FAMEX, с текущим значением в 8080
FAMEX (FAM Dividend Focus Fund)
Ранг коэф-та Шарпа FAMEX, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMEX, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMEX, с текущим значением в 7474Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMEX, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMEX, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


FAMEX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FAMEX, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FAMEX, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.86
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FAMEX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FAMEX, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FAMEX, с текущим значением в 9.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.009.90
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.008.43

Коэффициент Шарпа

FAM Dividend Focus Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.03. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
2.03
2.20
FAMEX (FAM Dividend Focus Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность FAM Dividend Focus Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.35$0.36$0.61$0.71$0.92$1.14$0.40$0.21$2.37$1.25$1.18$1.27

Дивидендный доход

0.61%0.67%1.36%1.36%2.18%2.97%1.35%0.70%8.80%5.19%4.64%5.12%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для FAM Dividend Focus Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.00$0.02$0.00
2023$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.24
2022$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.59
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.70
2020$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.84
2019$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.99
2018$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.22
2017$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06
2016$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$2.17
2015$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$1.06
2014$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$1.00
2013$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$1.10

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-2.77%
-1.27%
FAMEX (FAM Dividend Focus Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

FAM Dividend Focus Fund показал максимальную просадку в 54.68%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 764 торговые сессии.

Текущая просадка FAM Dividend Focus Fund составляет 2.77%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.68%13 июл. 2007 г.4169 мар. 2009 г.76419 мар. 2012 г.1180
-35.96%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.1142 сент. 2020 г.139
-24.1%30 дек. 2021 г.11716 июн. 2022 г.37311 дек. 2023 г.490
-19.93%15 апр. 2002 г.22912 мар. 2003 г.11221 авг. 2003 г.341
-18.8%6 мая 1998 г.48314 мар. 2000 г.16031 окт. 2000 г.643

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность FAM Dividend Focus Fund составляет 3.55%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
3.55%
4.08%
FAMEX (FAM Dividend Focus Fund)
Benchmark (^GSPC)