- ISIN
- US3144652043
- CUSIP
- 314465204
- Эмитент
- FAM
- Дата выпуска
- 1 апр. 1996 г.
- Категория
- Mid Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FAMEX
FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) прибавил 5.5% с начала года. Текущая цена акции FAMEX — $58. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FAMEX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,290.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) показал доход в 5.52% с начала года и 1.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FAMEX составила 10.60%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
FAM Dividend Focus Fund
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 2.09%
- 6 месяцев
- 1.47%
- С начала года
- 5.52%
- 1 год
- 1.89%
- 3 года*
- 7.71%
- 5 лет*
- 5.22%
- 10 лет*
- 10.60%
- Всё время*
- 8.95%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность FAMEX по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 мар. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.80%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +12.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -18.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FAMEX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.48% | 1.79% | -8.90% | 5.43% | -1.76% | 3.20% | -0.34% | 3.23% | 5.52% | ||||
| 2025 | 4.43% | -0.21% | -2.58% | 0.21% | 5.44% | 0.07% | -1.01% | 0.63% | -0.29% | -4.21% | 0.32% | -0.53% | 1.91% |
| 2024 | 0.49% | 6.42% | 3.13% | -3.90% | 1.58% | -0.24% | 3.06% | 1.48% | 1.01% | -2.40% | 5.85% | -8.25% | 7.56% |
| 2023 | 5.76% | -1.52% | 0.42% | -1.34% | -2.21% | 9.94% | 1.19% | 0.10% | -3.85% | -2.67% | 8.70% | 4.73% | 19.70% |
| 2022 | -8.86% | -4.06% | 4.08% | -5.95% | -0.11% | -7.76% | 10.92% | -2.42% | -6.79% | 6.68% | 7.39% | -5.01% | -13.40% |
| 2021 | -4.25% | 5.20% | 4.88% | 6.53% | 0.50% | 0.31% | 2.79% | 1.78% | -5.30% | 6.49% | -1.03% | 6.02% | 25.61% |
Метрики бенчмарка
FAM Dividend Focus Fund has an annualized alpha of 2.40%, beta of 0.76, and R2 of 0.74 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 29, 1996.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (77.93%) than losses (74.32%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 2.40% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 2.40%
- Бета
- 0.76
- R²
- 0.74
- Участие в росте
- 77.93%
- Участие в снижении
- 74.32%
Комиссия
Комиссия FAMEX составляет 1.23%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FAMEX имеет ранг 4 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 4% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAMEX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.32 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 2.50 | -2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.31 | 10.58 | -10.28 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность FAM Dividend Focus Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.04 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.04 | $2.04 | $1.85 | $0.36 | $0.61 | $0.71 | $0.92 | $1.14 | $0.40 | $0.21 | $2.37 | $1.25 |
Дивидендный доход | 3.55% | 3.74% | 3.34% | 0.67% | 1.36% | 1.36% | 2.18% | 2.97% | 1.35% | 0.70% | 8.80% | 5.19% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для FAM Dividend Focus Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $2.01 | $2.04 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $1.80 | $1.85 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.36 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.61 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.71 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
FAM Dividend Focus Fund показал максимальную просадку в 54.68%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 769 торговых сессий.
Текущая просадка FAM Dividend Focus Fund составляет 2.89%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-54.68%март 2009 г. | 1y 8mo | 3y 18d | 4y 8moиюль 2007 г. - март 2012 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-35.96%март 2020 г. | 1mo 4d | 5mo 13d | 6mo 17dфевр. 2020 г. - сент. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-24.10%июнь 2022 г. | 5mo 18d | 1y 5mo | 1y 11moдек. 2021 г. - дек. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-21.86%март 2000 г. | 1y 10mo | 8mo 29d | 2y 7moмай 1998 г. - дек. 2000 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-19.93%март 2003 г. | 11mo 1d | 5mo 12d | 1y 4moапр. 2002 г. - авг. 2003 г. | — |
Показатели просадок
| FAMEX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.68% | -56.78% | +2.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.90% | -9.10% | -2.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.36% | -18.90% | +3.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.10% | -25.43% | +1.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.96% | -33.92% | -2.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.89% | -0.17% | -2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.80% | -10.69% | +3.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.06% | 2.14% | +2.92% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FAMEX
Добавьте FAM Dividend Focus Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FAMEX