PortfoliosLab logo
FAM Dividend Focus Fund (FAMEX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US3144652043

CUSIP

314465204

Эмитент

FAM

Дата выпуска

1 апр. 1996 г.

Категория

Mid Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия FAMEX составляет 1.23%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии FAMEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FAMEX: 1.23%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в FAM Dividend Focus Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
422.79%
392.41%
FAMEX (FAM Dividend Focus Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

FAM Dividend Focus Fund показал доход в -0.24% с начала года и -2.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FAM Dividend Focus Fund составила 8.52%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.27%.


FAMEX

С начала года

-0.24%

1 месяц

-0.72%

6 месяцев

-7.18%

1 год

-2.18%

5 лет

11.48%

10 лет

8.52%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

14.11%

10 лет

10.27%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FAMEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.43%-0.21%-2.58%-1.74%-0.24%
20240.49%6.42%3.13%-3.90%1.58%-0.24%3.06%1.48%1.01%-2.40%5.85%-11.04%4.28%
20235.76%-1.52%0.42%-1.34%-2.21%9.94%1.19%0.10%-3.85%-2.67%8.70%4.42%19.35%
2022-8.86%-4.06%4.08%-5.95%-0.11%-7.76%10.92%-2.42%-6.79%6.68%7.39%-6.11%-14.41%
2021-4.25%5.20%4.88%6.53%0.50%0.31%2.79%1.78%-5.30%6.49%-1.03%4.63%23.96%
2020-2.33%-8.19%-14.59%11.55%5.82%0.98%7.37%1.74%0.22%-0.29%9.96%1.34%11.07%
20198.14%5.54%1.16%5.05%-5.03%7.22%1.50%-1.83%1.49%0.51%2.07%1.02%29.44%
20184.08%-3.86%-0.81%-0.03%2.85%1.21%4.91%2.00%0.56%-5.77%4.02%-8.63%-0.46%
20170.33%2.81%-0.32%1.67%0.71%-0.61%-0.29%-1.25%4.93%1.83%2.31%0.01%12.64%
2016-1.58%0.42%7.32%-0.67%2.17%1.04%3.30%0.78%0.03%-2.47%7.11%-4.63%12.85%
2015-3.02%5.41%-0.11%-0.81%0.16%-0.76%-1.29%-1.47%-2.45%6.78%0.62%-6.92%-4.47%
2014-3.88%3.91%1.65%-1.59%2.63%2.90%-4.73%4.12%-2.89%3.04%2.68%-2.91%4.41%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FAMEX составляет 19, что хуже, чем результаты 81% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности FAMEX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAMEX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMEX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMEX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMEX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMEX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа FAMEX, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FAMEX: -0.08
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино FAMEX, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FAMEX: 0.01
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега FAMEX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FAMEX: 1.00
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара FAMEX, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FAMEX: -0.07
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина FAMEX, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FAMEX: -0.22
^GSPC: 1.94

FAM Dividend Focus Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.08. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.08
0.46
FAMEX (FAM Dividend Focus Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность FAM Dividend Focus Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.07 на акцию.


0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.3520142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.07$0.08$0.20$0.09$0.02$0.12$0.21$0.25$0.21$0.27$0.29$0.34

Дивидендный доход

0.12%0.14%0.37%0.20%0.03%0.28%0.55%0.83%0.70%1.02%1.20%1.31%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для FAM Dividend Focus Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.01$0.00$0.01
2024$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.08
2023$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.08$0.20
2022$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.07$0.09
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.02
2020$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.04$0.12
2019$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.07$0.21
2018$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.07$0.25
2017$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.21
2016$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.27
2015$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.09$0.29
2014$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.15$0.34

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.34%
-10.07%
FAMEX (FAM Dividend Focus Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

FAM Dividend Focus Fund показал максимальную просадку в 58.01%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1006 торговых сессий.

Текущая просадка FAM Dividend Focus Fund составляет 11.34%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-58.01%13 июл. 2007 г.4169 мар. 2009 г.10068 мар. 2013 г.1422
-36.2%27 дек. 2019 г.5923 мар. 2020 г.1387 окт. 2020 г.197
-24.77%28 дек. 2021 г.11916 июн. 2022 г.37513 дек. 2023 г.494
-20.15%15 апр. 2002 г.22912 мар. 2003 г.1192 сент. 2003 г.348
-18.8%6 мая 1998 г.48314 мар. 2000 г.16031 окт. 2000 г.643

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность FAM Dividend Focus Fund составляет 11.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.08%
14.23%
FAMEX (FAM Dividend Focus Fund)
Benchmark (^GSPC)