Сравнение FAMEX с VEMPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX).
FAMEX управляется FAM. Фонд был запущен 1 апр. 1996 г.. VEMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FAMEX и VEMPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAMEX и VEMPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMEX FAM Dividend Focus Fund | -4.05% | 1.91% | 7.56% | 19.70% | -13.40% | 25.61% | 13.19% | 32.56% | 0.06% | 12.64% |
VEMPX Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares | -1.26% | 11.43% | 15.50% | 26.98% | -26.45% | 12.48% | 32.24% | 28.06% | -9.35% | 18.13% |
Доходность по периодам
С начала года, FAMEX показывает доходность -4.05%, что значительно ниже, чем у VEMPX с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции FAMEX уступали акциям VEMPX по среднегодовой доходности: 10.23% против 10.95% соответственно.
FAMEX
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -8.82%
- С начала года
- -4.05%
- 6 месяцев
- -7.73%
- 1 год
- -4.13%
- 3 года*
- 6.37%
- 5 лет*
- 5.01%
- 10 лет*
- 10.23%
VEMPX
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 4.01%
- 10 лет*
- 10.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAMEX и VEMPX
FAMEX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии VEMPX в 0.04%.
Доходность на риск
FAMEX vs. VEMPX — Ранг доходности на риск
FAMEX
VEMPX
Сравнение FAMEX c VEMPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAMEX | VEMPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | 0.91 | -1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | 1.41 | -1.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.19 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 1.39 | -1.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | 5.71 | -6.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAMEX | VEMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 0.91 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.18 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.49 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.50 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между FAMEX и VEMPX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAMEX и VEMPX
Дивидендная доходность FAMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности VEMPX в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMEX FAM Dividend Focus Fund | 3.88% | 3.74% | 3.34% | 0.67% | 1.36% | 1.36% | 2.18% | 2.97% | 1.35% | 0.70% | 8.80% | 5.19% |
VEMPX Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares | 1.19% | 1.15% | 1.11% | 1.27% | 1.17% | 1.15% | 1.09% | 1.32% | 1.68% | 1.27% | 1.46% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок FAMEX и VEMPX
Максимальная просадка FAMEX за все время составила -54.68%, что больше максимальной просадки VEMPX в -41.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMEX и VEMPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAMEX | VEMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.68% | -41.62% | -13.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.84% | -14.63% | +0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.10% | -36.32% | +12.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.96% | -41.62% | +5.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.70% | -7.17% | -4.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.79% | -8.04% | +1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.55% | 3.57% | +1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAMEX и VEMPX
Текущая волатильность для FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) составляет 5.33%, в то время как у Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что FAMEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAMEX | VEMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 7.02% | -1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.54% | 13.51% | -3.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.47% | 22.99% | -6.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.64% | 22.38% | -5.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.87% | 22.33% | -4.46% |