Сравнение FAMEX с SPY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

FAMEX управляется FAM. Фонд был запущен 1 апр. 1996 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности FAMEX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAMEX и SPY

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
FAMEX FAM Dividend Focus Fund	-6.23%	1.91%	7.56%	19.70%	-13.40%	25.61%	13.19%	32.56%	0.06%	12.64%
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF	-4.37%	17.72%	24.89%	26.18%	-18.18%	28.73%	18.33%	31.22%	-4.57%	21.71%

Доходность по периодам

С начала года, FAMEX показывает доходность -6.23%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции FAMEX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.97% против 13.98% соответственно.

FAMEX

1 день: 0.16%

1 месяц: -10.98%

С начала года: -6.23%

6 месяцев: -10.38%

1 год: -5.88%

3 года*: 5.56%

5 лет*: 4.84%

10 лет*: 9.97%

SPY

1 день: 2.91%

1 месяц: -4.94%

С начала года: -4.37%

6 месяцев: -1.82%

1 год: 17.59%

3 года*: 18.19%

5 лет*: 11.69%

10 лет*: 13.98%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

FAM Dividend Focus Fund

Название символа

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FAMEX:

FAMEX с GTSGX FAMEX с VOO FAMEX с SCHD FAMEX с IJH FAMEX с XMHQ FAMEX с VIG FAMEX с FXAIX

Часто сравнивают с SPY:

SPY с QQQ SPY с VOO SPY с BRK-B SPY с RSP SPY с VTI SPY с SCHD SPY с GLD

Сравнение комиссий FAMEX и SPY

FAMEX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

FAMEX

FAM Dividend Focus Fund

SPY

State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

FAMEX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FAMEX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SPY

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAMEX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FAMEX	SPY	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.30	0.93	-1.23
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.33	1.45	-1.78
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.96	1.22	-0.26
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.46	1.53	-1.98
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-1.15	7.30	-8.45
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAMEX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAMEX на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAMEX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FAMEX	SPY	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.30	0.93	-1.23
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.29	0.69	-0.40
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.56	0.78	-0.22
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.51	0.56	-0.05

Корреляция

Корреляция между FAMEX и SPY составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAMEX и SPY

Дивидендная доходность FAMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности SPY в 1.14%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FAMEX FAM Dividend Focus Fund	3.97%	3.74%	3.34%	0.67%	1.36%	1.36%	2.18%	2.97%	1.35%	0.70%	8.80%	5.19%
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF	1.14%	1.07%	1.21%	1.40%	1.65%	1.20%	1.52%	1.75%	2.04%	1.80%	2.03%	2.06%

Просадки

Сравнение просадок FAMEX и SPY

Максимальная просадка FAMEX за все время составила -54.68%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMEX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

	FAMEX	SPY	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-54.68%	-55.19%	+0.51%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.84%	-12.05%	-1.79%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-24.10%	-24.50%	+0.40%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-35.96%	-33.72%	-2.24%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-13.71%	-6.24%	-7.47%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.79%	-9.09%	+2.30%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.51%	2.52%	+2.99%

Волатильность

Сравнение волатильности FAMEX и SPY

Текущая волатильность для FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) составляет 4.51%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что FAMEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FAMEX	SPY	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.51%	5.31%	-0.80%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.24%	9.47%	-0.23%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.33%	19.05%	-2.72%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.61%	17.06%	-0.45%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.85%	17.92%	-0.07%

Сравнение FAMEX с SPY

Доходность

Сравнение доходности FAMEX и SPY

Сравнение доходности по годам FAMEX и SPY

Доходность по периодам

FAMEX

SPY

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FAMEX и SPY

Доходность на риск

FAMEX vs. SPY — Ранг доходности на риск

FAMEX

SPY

Сравнение FAMEX c SPY - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FAMEX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAMEX и SPY

Просадки

Сравнение просадок FAMEX и SPY

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FAMEX и SPY

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)