Сравнение FAMEX с GENIX
FAMEX (FAM Dividend Focus Fund) and GENIX (Gotham Enhanced Return Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, FAMEX returned 10.40%/yr vs 13.46%/yr for GENIX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FAMEX charges 1.23%/yr vs 1.50%/yr for GENIX.
Доходность
Сравнение доходности FAMEX и GENIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAMEX показывает доходность 2.61%, что значительно ниже, чем у GENIX с доходностью 13.16%. За последние 10 лет акции FAMEX уступали акциям GENIX по среднегодовой доходности: 10.40% против 13.46% соответственно.
FAMEX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 1.13%
- 6 месяцев
- -2.32%
- С начала года
- 2.61%
- 1 год
- -2.26%
- 3 года*
- 6.72%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 10.40%
GENIX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -0.18%
- 6 месяцев
- 10.96%
- С начала года
- 13.16%
- 1 год
- 24.96%
- 3 года*
- 23.81%
- 5 лет*
- 17.31%
- 10 лет*
- 13.46%
Сравнение доходности по годам FAMEX и GENIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMEX FAM Dividend Focus Fund | 2.61% | 1.91% | 7.56% | 19.70% | -13.40% | 25.61% | 13.19% | 32.56% | 0.06% | 12.64% |
GENIX Gotham Enhanced Return Fund | 13.16% | 21.16% | 27.31% | 25.26% | -12.02% | 39.66% | -8.21% | 21.54% | -5.97% | 18.21% |
Correlation
The correlation between FAMEX and GENIX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г. | 0.84 |
Over the past year, the correlation between FAMEX and GENIX has dropped to 0.63 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAMEX vs. GENIX — Ранг доходности на риск
FAMEX
GENIX
Сравнение FAMEX c GENIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) и Gotham Enhanced Return Fund (GENIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAMEX | GENIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.36 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 3.99 | -4.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 16.13 | -16.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAMEX и GENIX
Максимальная просадка FAMEX за все время составила -54.68%, что больше максимальной просадки GENIX в -39.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMEX и GENIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAMEX | GENIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.68% | -39.35% | -15.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.83% | -6.44% | -7.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.36% | -19.20% | +3.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.10% | -20.74% | -3.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.96% | -39.35% | +3.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.57% | -1.19% | -4.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.80% | -5.61% | -1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.87% | 1.58% | +5.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAMEX и GENIX
FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) и Gotham Enhanced Return Fund (GENIX) имеют волатильность 3.70% и 3.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAMEX | GENIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.70% | 3.67% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.53% | 9.72% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.58% | 12.56% | +1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.74% | 17.24% | -0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.92% | 18.50% | -0.58% |
Сравнение комиссий FAMEX и GENIX
FAMEX берет комиссию в 1.23%, что меньше комиссии GENIX в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAMEX и GENIX
Дивидендная доходность FAMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности GENIX в 1.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMEX FAM Dividend Focus Fund | 3.65% | 3.74% | 3.34% | 0.67% | 1.36% | 1.36% | 2.18% | 2.97% | 1.35% | 0.70% | 8.80% | 5.19% |
GENIX Gotham Enhanced Return Fund | 1.83% | 2.07% | 19.28% | 9.82% | 8.02% | 19.31% | 0.14% | 32.49% | 9.60% | 0.97% | 0.00% | 1.85% |
Часто задаваемые вопросы
FAMEX and GENIX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FAMEX has higher volatility (3.70%) compared to GENIX (3.67%). In terms of maximum drawdown, FAMEX dropped -54.68% vs GENIX's -39.35%.
GENIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAMEX и GENIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор