Сравнение FAMEX с FZFLX
FAMEX (FAM Dividend Focus Fund) and FZFLX (Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, FAMEX returned 10.40%/yr vs 13.44%/yr for FZFLX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FAMEX charges 1.23%/yr vs 0.05%/yr for FZFLX.
Доходность
Сравнение доходности FAMEX и FZFLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAMEX показывает доходность 2.61%, что значительно ниже, чем у FZFLX с доходностью 29.46%. За последние 10 лет акции FAMEX уступали акциям FZFLX по среднегодовой доходности: 10.40% против 13.44% соответственно.
FAMEX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 1.13%
- 6 месяцев
- -2.32%
- С начала года
- 2.61%
- 1 год
- -2.26%
- 3 года*
- 6.72%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 10.40%
FZFLX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -3.33%
- 6 месяцев
- 19.59%
- С начала года
- 29.46%
- 1 год
- 38.41%
- 3 года*
- 20.45%
- 5 лет*
- 11.99%
- 10 лет*
- 13.44%
Сравнение доходности по годам FAMEX и FZFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMEX FAM Dividend Focus Fund | 2.61% | 1.91% | 7.56% | 19.70% | -13.40% | 25.61% | 13.19% | 32.56% | 0.06% | 12.64% |
FZFLX Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund | 29.46% | 10.76% | 15.52% | 17.75% | -15.62% | 20.40% | 19.78% | 31.96% | -9.25% | 18.41% |
Correlation
The correlation between FAMEX and FZFLX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2015 г. | 0.86 |
Over the past year, the correlation between FAMEX and FZFLX has dropped to 0.63 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAMEX vs. FZFLX — Ранг доходности на риск
FAMEX
FZFLX
Сравнение FAMEX c FZFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) и Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAMEX | FZFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.31 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 3.71 | -3.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 14.15 | -14.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAMEX и FZFLX
Максимальная просадка FAMEX за все время составила -54.68%, что больше максимальной просадки FZFLX в -42.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMEX и FZFLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAMEX | FZFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.68% | -42.03% | -12.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.83% | -10.68% | -3.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.36% | -22.29% | +6.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.10% | -24.77% | +0.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.96% | -42.03% | +6.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.57% | -6.00% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.80% | -5.71% | -1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.87% | 2.79% | +4.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAMEX и FZFLX
Текущая волатильность для FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) составляет 3.70%, в то время как у Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX) волатильность равна 6.89%. Это указывает на то, что FAMEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAMEX | FZFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.70% | 6.89% | -3.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.53% | 19.29% | -8.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.58% | 22.38% | -8.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.74% | 21.41% | -4.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.92% | 21.18% | -3.26% |
Сравнение комиссий FAMEX и FZFLX
FAMEX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии FZFLX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAMEX и FZFLX
Дивидендная доходность FAMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности FZFLX в 44.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMEX FAM Dividend Focus Fund | 3.65% | 3.74% | 3.34% | 0.67% | 1.36% | 1.36% | 2.18% | 2.97% | 1.35% | 0.70% | 8.80% | 5.19% |
FZFLX Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund | 44.62% | 57.77% | 10.20% | 2.35% | 79.79% | 50.77% | 7.19% | 6.49% | 7.69% | 1.68% | 0.93% | 0.67% |
Часто задаваемые вопросы
FAMEX and FZFLX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FZFLX has higher volatility (6.89%) compared to FAMEX (3.70%). In terms of maximum drawdown, FAMEX dropped -54.68% vs FZFLX's -42.03%.
FZFLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAMEX и FZFLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор