PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAMEX с FZFLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAMEX с FZFLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) и Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX).

FAMEX управляется FAM. Фонд был запущен 1 апр. 1996 г.. FZFLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 авг. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FAMEX и FZFLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) и Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAMEX и FZFLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAMEX
FAM Dividend Focus Fund		-4.05%1.91%7.56%19.70%-13.40%25.61%13.19%32.56%0.06%12.64%
FZFLX
Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund		7.81%10.76%15.52%17.75%-15.62%20.40%19.78%31.96%-9.25%18.41%

Доходность по периодам

С начала года, FAMEX показывает доходность -4.05%, что значительно ниже, чем у FZFLX с доходностью 7.81%. За последние 10 лет акции FAMEX уступали акциям FZFLX по среднегодовой доходности: 10.23% против 12.08% соответственно.

FAMEX

1 день
2.33%
1 месяц
-8.82%
С начала года
-4.05%
6 месяцев
-7.73%
1 год
-4.13%
3 года*
6.37%
5 лет*
5.01%
10 лет*
10.23%

FZFLX

1 день
5.00%
1 месяц
-6.21%
С начала года
7.81%
6 месяцев
9.60%
1 год
26.35%
3 года*
16.05%
5 лет*
8.15%
10 лет*
12.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FAM Dividend Focus Fund

Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund

Часто сравнивают с FAMEX:
FAMEX с GTSGXFAMEX с VOOFAMEX с SCHDFAMEX с IJHFAMEX с XMHQFAMEX с VIGFAMEX с SPY
Часто сравнивают с FZFLX:
FZFLX с IVOOFZFLX с FTHIFZFLX с FLKSXFZFLX с FSMDXFZFLX с FSMAXFZFLX с FXAIXFZFLX с FSDIX

Сравнение комиссий FAMEX и FZFLX

FAMEX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии FZFLX в 0.05%.

FAMEX
FAM Dividend Focus Fund
FZFLX
Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund

Доходность на риск

FAMEX vs. FZFLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAMEX
Ранг доходности на риск FAMEX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMEX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMEX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMEX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMEX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMEX: 44
Ранг коэф-та Мартина
FZFLX
Ранг доходности на риск FZFLX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZFLX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZFLX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZFLX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZFLX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZFLX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAMEX c FZFLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) и Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAMEXFZFLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.23

1.13

-1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.21

1.66

-1.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.23

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.19

1.73

-1.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.48

7.43

-7.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAMEX vs. FZFLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAMEX на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа FZFLX равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAMEX и FZFLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAMEXFZFLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

1.13

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.40

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.58

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.54

-0.02

Корреляция

Корреляция между FAMEX и FZFLX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAMEX и FZFLX

Дивидендная доходность FAMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности FZFLX в 53.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAMEX
FAM Dividend Focus Fund		3.88%3.74%3.34%0.67%1.36%1.36%2.18%2.97%1.35%0.70%8.80%5.19%
FZFLX
Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund		53.58%57.77%10.20%2.35%79.79%50.77%7.19%6.49%7.69%1.68%0.93%0.67%

Просадки

Сравнение просадок FAMEX и FZFLX

Максимальная просадка FAMEX за все время составила -54.68%, что больше максимальной просадки FZFLX в -42.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMEX и FZFLX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAMEXFZFLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.68%

-42.03%

-12.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.84%

-14.54%

+0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.10%

-24.77%

+0.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.96%

-42.03%

+6.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.70%

-6.21%

-5.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.79%

-5.81%

-0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.55%

3.38%

+2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FAMEX и FZFLX

Текущая волатильность для FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) составляет 5.33%, в то время как у Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX) волатильность равна 11.32%. Это указывает на то, что FAMEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAMEXFZFLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

11.32%

-5.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

16.31%

-6.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.47%

24.32%

-7.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

20.78%

-4.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.87%

20.91%

-3.04%