Сравнение EWW с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
EWW и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Mexico IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWW и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWW и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWW iShares MSCI Mexico ETF | 10.15% | 53.65% | -28.22% | 40.32% | 1.24% | 20.27% | -3.06% | 12.64% | -14.58% | 14.47% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, EWW показывает доходность 10.15%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции EWW превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 6.32% против -1.39% соответственно.
EWW
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- 10.15%
- 6 месяцев
- 16.56%
- 1 год
- 52.24%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 14.90%
- 10 лет*
- 6.32%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWW и TLT
EWW берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
EWW vs. TLT — Ранг доходности на риск
EWW
TLT
Сравнение EWW c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWW | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | -0.13 | +2.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.76 | -0.10 | +2.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.99 | +0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.97 | -0.06 | +4.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.08 | -0.13 | +15.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWW | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | -0.13 | +2.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | -0.37 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | -0.09 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.26 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между EWW и TLT составляет -0.18. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWW и TLT
Дивидендная доходность EWW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWW iShares MSCI Mexico ETF | 3.16% | 3.48% | 4.39% | 2.19% | 3.64% | 2.06% | 1.43% | 2.92% | 2.30% | 2.22% | 1.77% | 2.34% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок EWW и TLT
Максимальная просадка EWW за все время составила -64.94%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWW и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWW | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.94% | -48.35% | -16.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.98% | -9.23% | -4.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.17% | -43.70% | +12.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.62% | -48.35% | -5.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.98% | -40.23% | +34.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.60% | -13.62% | -4.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 4.39% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWW и TLT
iShares MSCI Mexico ETF (EWW) имеет более высокую волатильность в 10.35% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что EWW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWW | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.35% | 3.71% | +6.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.54% | 6.61% | +10.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.75% | 11.40% | +13.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.43% | 15.88% | +6.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.39% | 14.93% | +10.46% |