Сравнение EWW с FLMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX).
EWW и FLMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Mexico IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. FLMX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Mexico RIC Capped Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWW и FLMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWW и FLMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWW iShares MSCI Mexico ETF | 10.15% | 53.65% | -28.22% | 40.32% | 1.24% | 20.27% | -3.06% | 12.64% | -14.58% | -2.49% |
FLMX Franklin FTSE Mexico ETF | 10.13% | 53.62% | -28.45% | 39.35% | 2.40% | 19.58% | -3.50% | 12.13% | -13.32% | -0.92% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EWW показывает доходность 10.15%, а FLMX немного ниже – 10.13%.
EWW
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- 10.15%
- 6 месяцев
- 16.56%
- 1 год
- 52.24%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 14.90%
- 10 лет*
- 6.32%
FLMX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 10.13%
- 6 месяцев
- 16.88%
- 1 год
- 52.18%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- 14.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWW и FLMX
EWW берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FLMX в 0.19%.
Доходность на риск
EWW vs. FLMX — Ранг доходности на риск
EWW
FLMX
Сравнение EWW c FLMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWW | FLMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | 2.16 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.76 | 2.82 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.39 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.97 | 3.91 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.08 | 14.93 | +0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWW | FLMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 2.16 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.67 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.33 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между EWW и FLMX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWW и FLMX
Дивидендная доходность EWW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности FLMX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWW iShares MSCI Mexico ETF | 3.16% | 3.48% | 4.39% | 2.19% | 3.64% | 2.06% | 1.43% | 2.92% | 2.30% | 2.22% | 1.77% | 2.34% |
FLMX Franklin FTSE Mexico ETF | 3.62% | 3.99% | 3.31% | 2.90% | 4.22% | 3.15% | 1.48% | 2.95% | 2.51% | 0.31% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EWW и FLMX
Максимальная просадка EWW за все время составила -64.94%, что больше максимальной просадки FLMX в -50.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWW и FLMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWW | FLMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.94% | -50.05% | -14.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.98% | -14.18% | +0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.17% | -31.72% | +0.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.98% | -6.39% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.60% | -12.21% | -6.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 3.71% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWW и FLMX
iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX) имеют волатильность 10.35% и 10.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWW | FLMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.35% | 10.31% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.54% | 17.34% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.75% | 24.36% | +0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.43% | 21.90% | +0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.39% | 24.76% | +0.63% |