PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EWW с FLMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EWW и FLMX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение EWW с FLMX

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX).

EWW и FLMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Mexico IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. FLMX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Mexico RIC Capped Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWW или FLMX.

Доходность

Сравнение доходности EWW и FLMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWW:

-0.18

FLMX:

-0.21

Коэф-т Сортино

EWW:

-0.13

FLMX:

-0.20

Коэф-т Омега

EWW:

0.98

FLMX:

0.97

Коэф-т Кальмара

EWW:

-0.22

FLMX:

-0.25

Коэф-т Мартина

EWW:

-0.35

FLMX:

-0.39

Индекс Язвы

EWW:

19.35%

FLMX:

19.73%

Дневная вол-ть

EWW:

28.64%

FLMX:

27.85%

Макс. просадка

EWW:

-64.94%

FLMX:

-50.05%

Текущая просадка

EWW:

-10.57%

FLMX:

-11.04%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EWW показывает доходность 29.58%, а FLMX немного выше – 30.12%.

EWW

С начала года

29.58%

1 месяц

5.81%

6 месяцев

24.86%

1 год

-4.26%

3 года

9.30%

5 лет

17.80%

10 лет

2.84%

FLMX

С начала года

30.12%

1 месяц

5.35%

6 месяцев

24.09%

1 год

-5.41%

3 года

9.22%

5 лет

17.77%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Mexico ETF

Franklin FTSE Mexico ETF

Сравнение комиссий EWW и FLMX

EWW берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FLMX в 0.19%.

EWW
iShares MSCI Mexico ETF
FLMX
Franklin FTSE Mexico ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWW и FLMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EWW
Ранг риск-скорректированной доходности EWW, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWW, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWW, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWW, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWW, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWW, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
FLMX
Ранг риск-скорректированной доходности FLMX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLMX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLMX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLMX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLMX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLMX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWW c FLMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EWW на текущий момент составляет -0.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLMX равному -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWW и FLMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWW и FLMX

Дивидендная доходность EWW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности FLMX в 2.55%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EWW
iShares MSCI Mexico ETF		3.39%4.39%2.19%3.64%2.06%1.43%2.92%2.30%2.22%1.77%2.34%1.23%
FLMX
Franklin FTSE Mexico ETF		2.55%3.31%2.90%4.22%3.15%1.48%2.95%2.51%0.31%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EWW и FLMX

Максимальная просадка EWW за все время составила -64.94%, что больше максимальной просадки FLMX в -50.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWW и FLMX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности EWW и FLMX

iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX) имеют волатильность 5.99% и 5.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...