PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWW с FLMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWW с FLMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EWW (iShares MSCI Mexico ETF) and FLMX (Franklin FTSE Mexico ETF) are both Latin America Equities funds - EWW tracks the MSCI Mexico IMI 25/50 Index while FLMX tracks the FTSE Mexico RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EWW returned 13.28%/yr vs 13.09%/yr for FLMX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. EWW charges 0.49%/yr vs 0.19%/yr for FLMX.

Доходность

Сравнение доходности EWW и FLMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EWW показывает доходность 11.60%, а FLMX немного выше – 12.08%.

EWW

1 день
-0.91%
1 месяц
-0.24%
С начала года
11.60%
6 месяцев
14.58%
1 год
33.24%
3 года*
11.72%
5 лет*
13.28%
10 лет*
7.26%

FLMX

1 день
-0.45%
1 месяц
0.08%
С начала года
12.08%
6 месяцев
15.00%
1 год
33.49%
3 года*
11.69%
5 лет*
13.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWW и FLMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWW
iShares MSCI Mexico ETF		11.60%53.65%-28.22%40.32%1.24%20.27%-3.06%12.64%-14.58%-2.49%
FLMX
Franklin FTSE Mexico ETF		12.08%53.62%-28.45%39.35%2.40%19.58%-3.50%12.13%-13.32%-0.92%

Correlation

The correlation between EWW and FLMX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.92

The correlation between EWW and FLMX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWW и FLMX

Секторы
EWW
FLMX

Потребительский защитный сектор

24.9%
28.5%

Сырьевые материалы

23.7%
22.2%

Финансовые услуги

18.1%
19.5%

Промышленность

13.1%
12.0%

Коммуникационные услуги

10.4%
9.9%

Недвижимость

7.7%
6.6%

Потребительский циклический сектор

1.4%
1.3%

Здравоохранение

0.5%

-

Энергетика

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

EWW
24.9%
FLMX
28.5%

Сырьевые материалы

EWW
23.7%
FLMX
22.2%

Финансовые услуги

EWW
18.1%
FLMX
19.5%

Промышленность

EWW
13.1%
FLMX
12.0%

Коммуникационные услуги

EWW
10.4%
FLMX
9.9%

Недвижимость

EWW
7.7%
FLMX
6.6%

Потребительский циклический сектор

EWW
1.4%
FLMX
1.3%

Здравоохранение

EWW
0.5%
FLMX

-

Энергетика

EWW

-

FLMX

-

Технологии

EWW

-

FLMX

-

Коммунальные услуги

EWW

-

FLMX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Mexico ETF

Franklin FTSE Mexico ETF

Часто сравнивают с EWW:
EWW с EWZEWW с ILFEWW с SPYEWW с VOOEWW с MEXXEWW с ECHEWW с EIDO
Часто сравнивают с FLMX:
FLMX с MEXXFLMX с AAAFLMX с VOOFLMX с SPYFLMX с QQQFLMX с SCHDFLMX с VXUS

Доходность на риск

EWW vs. FLMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWW
Ранг доходности на риск EWW: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWW: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWW: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWW: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWW: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWW: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FLMX
Ранг доходности на риск FLMX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLMX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLMX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLMX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLMX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLMX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWW c FLMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWWFLMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.61

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
2.27

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.28

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

2.37

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.81

8.62

+0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWW vs. FLMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWW на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLMX равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWW и FLMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWWFLMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.61

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.60

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.33

-0.03

Просадки

Сравнение просадок EWW и FLMX

Максимальная просадка EWW за все время составила -64.94%, что больше максимальной просадки FLMX в -50.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWW и FLMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWWFLMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.94%

-50.05%

-14.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.98%

-14.18%

+0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.17%

-31.72%

+0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.17%

-31.72%

+0.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.75%

-4.73%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.52%

-12.04%

-6.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

3.90%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности EWW и FLMX

iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX) имеют волатильность 5.32% и 5.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWWFLMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

5.25%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.78%

17.47%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.17%

20.87%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.52%

21.97%

+0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.39%

24.66%

+0.73%

Сравнение комиссий EWW и FLMX

EWW берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FLMX в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWW и FLMX

Дивидендная доходность EWW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности FLMX в 3.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWW
iShares MSCI Mexico ETF		3.12%3.48%4.39%2.19%3.64%2.06%1.43%2.92%2.30%2.22%1.77%2.34%
FLMX
Franklin FTSE Mexico ETF		3.56%3.99%3.31%2.90%4.22%3.15%1.48%2.95%2.51%0.31%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, EWW and FLMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EWW has higher volatility (5.32%) compared to FLMX (5.25%). In terms of maximum drawdown, EWW dropped -64.94% vs FLMX's -50.05%.

On 5-year performance, EWW leads with 13.28% vs 13.09% for FLMX. On fees, FLMX is cheaper at 0.19% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EWW has performed better with a 13.28% return vs 13.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLMX is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.49% for EWW.

FLMX has the higher dividend yield at 3.56%, compared with 3.12% for EWW.

EWW tracks MSCI Mexico IMI 25/50 Index, while FLMX tracks FTSE Mexico RIC Capped Index. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.49% for EWW and 0.19% for FLMX.

FLMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWW и FLMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор