PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWW с FLMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EWWFLMX
Дох-ть с нач. г.-24.05%-23.36%
Дох-ть за 1 год-12.12%-11.36%
Дох-ть за 3 года4.16%4.38%
Дох-ть за 5 лет5.12%5.28%
Коэф-т Шарпа-0.30-0.29
Коэф-т Сортино-0.25-0.24
Коэф-т Омега0.970.97
Коэф-т Кальмара-0.27-0.26
Коэф-т Мартина-0.53-0.51
Индекс Язвы14.08%13.59%
Дневная вол-ть24.78%23.89%
Макс. просадка-64.95%-50.05%
Текущая просадка-26.97%-26.78%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между EWW и FLMX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности EWW и FLMX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EWW показывает доходность -24.05%, а FLMX немного выше – -23.36%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.97%
21.52%
EWW
FLMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWW и FLMX

EWW берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FLMX в 0.19%.


EWW
iShares MSCI Mexico ETF
График комиссии EWW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии FLMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWW c FLMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWW, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00-0.30
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EWW, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-0.25
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EWW, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.500.97
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EWW, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EWW, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-0.53
FLMX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLMX, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00-0.29
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FLMX, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-0.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FLMX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.500.97
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FLMX, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.26
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FLMX, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-0.51

Сравнение коэффициента Шарпа EWW и FLMX

Показатель коэффициента Шарпа EWW на текущий момент составляет -0.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLMX равному -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWW и FLMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.30
-0.29
EWW
FLMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWW и FLMX

Дивидендная доходность EWW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности FLMX в 3.44%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EWW
iShares MSCI Mexico ETF
2.94%2.19%3.63%2.06%1.42%2.91%2.29%2.21%1.76%2.31%1.22%1.93%
FLMX
Franklin FTSE Mexico ETF
3.44%2.90%4.22%3.15%1.48%2.95%2.51%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EWW и FLMX

Максимальная просадка EWW за все время составила -64.95%, что больше максимальной просадки FLMX в -50.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWW и FLMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-26.97%
-26.78%
EWW
FLMX

Волатильность

Сравнение волатильности EWW и FLMX

iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX) имеют волатильность 4.96% и 4.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.96%
4.97%
EWW
FLMX