PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWW с FLMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWW и FLMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-23.37%
-23.64%
EWW
FLMX

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EWW показывает доходность -25.55%, а FLMX немного выше – -24.85%.


EWW

С начала года

-25.55%

1 месяц

-5.88%

6 месяцев

-24.01%

1 год

-17.65%

5 лет (среднегодовая)

4.75%

10 лет (среднегодовая)

-0.67%

FLMX

С начала года

-24.85%

1 месяц

-6.15%

6 месяцев

-24.07%

1 год

-17.15%

5 лет (среднегодовая)

4.93%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


EWWFLMX
Коэф-т Шарпа-0.72-0.72
Коэф-т Сортино-0.85-0.86
Коэф-т Омега0.890.89
Коэф-т Кальмара-0.61-0.60
Коэф-т Мартина-1.12-1.12
Индекс Язвы15.43%14.97%
Дневная вол-ть24.27%23.49%
Макс. просадка-64.95%-50.05%
Текущая просадка-28.42%-28.20%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWW и FLMX

EWW берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FLMX в 0.19%.


EWW
iShares MSCI Mexico ETF
График комиссии EWW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии FLMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между EWW и FLMX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWW c FLMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWW, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.72-0.72
Коэффициент Сортино EWW, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-0.85-0.86
Коэффициент Омега EWW, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.890.89
Коэффициент Кальмара EWW, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.61-0.60
Коэффициент Мартина EWW, с текущим значением в -1.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.12-1.12
EWW
FLMX

Показатель коэффициента Шарпа EWW на текущий момент составляет -0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLMX равному -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWW и FLMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.72
-0.72
EWW
FLMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWW и FLMX

Дивидендная доходность EWW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности FLMX в 3.51%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EWW
iShares MSCI Mexico ETF
3.00%2.19%3.64%2.06%1.43%2.92%2.30%2.22%1.77%2.34%1.23%1.96%
FLMX
Franklin FTSE Mexico ETF
3.51%2.90%4.22%3.15%1.48%2.95%2.51%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EWW и FLMX

Максимальная просадка EWW за все время составила -64.95%, что больше максимальной просадки FLMX в -50.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWW и FLMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-28.42%
-28.20%
EWW
FLMX

Волатильность

Сравнение волатильности EWW и FLMX

iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX) имеют волатильность 5.63% и 5.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.63%
5.56%
EWW
FLMX