PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWW с ILF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWW с ILF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EWW (iShares MSCI Mexico ETF) and ILF (iShares Latin American 40 ETF) are both Latin America Equities funds from iShares - EWW tracks the MSCI Mexico IMI 25/50 Index while ILF tracks the S&P Latin America 40 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWW returned 7.35%/yr vs 8.33%/yr for ILF. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWW charges 0.49%/yr vs 0.48%/yr for ILF.

Доходность

Сравнение доходности EWW и ILF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и iShares Latin American 40 ETF (ILF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWW показывает доходность 12.62%, что значительно выше, чем у ILF с доходностью 11.66%. За последние 10 лет акции EWW уступали акциям ILF по среднегодовой доходности: 7.35% против 8.33% соответственно.

EWW

1 день
-1.26%
1 месяц
3.21%
С начала года
12.62%
6 месяцев
16.29%
1 год
34.15%
3 года*
12.42%
5 лет*
13.49%
10 лет*
7.35%

ILF

1 день
-2.72%
1 месяц
-4.92%
С начала года
11.66%
6 месяцев
10.51%
1 год
39.82%
3 года*
15.62%
5 лет*
8.53%
10 лет*
8.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWW и ILF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWW
iShares MSCI Mexico ETF		12.62%53.65%-28.22%40.32%1.24%20.27%-3.06%12.64%-14.58%14.47%
ILF
iShares Latin American 40 ETF		11.66%52.65%-23.11%33.14%9.81%-13.59%-11.71%13.77%-6.85%26.33%

Correlation

The correlation between EWW and ILF is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2001 г.

0.76

The correlation between EWW and ILF has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWW и ILF

Секторы
EWW
ILF

Потребительский защитный сектор

24.9%
8.8%

Сырьевые материалы

23.7%
21.9%

Финансовые услуги

18.1%
34.1%

Промышленность

13.1%
9.2%

Коммуникационные услуги

10.4%
4.5%

Недвижимость

7.7%
0.7%

Потребительский циклический сектор

1.4%
1.2%

Здравоохранение

0.5%
1.2%

Энергетика

-

13.4%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

4.9%

Потребительский защитный сектор

EWW
24.9%
ILF
8.8%

Сырьевые материалы

EWW
23.7%
ILF
21.9%

Финансовые услуги

EWW
18.1%
ILF
34.1%

Промышленность

EWW
13.1%
ILF
9.2%

Коммуникационные услуги

EWW
10.4%
ILF
4.5%

Недвижимость

EWW
7.7%
ILF
0.7%

Потребительский циклический сектор

EWW
1.4%
ILF
1.2%

Здравоохранение

EWW
0.5%
ILF
1.2%

Энергетика

EWW

-

ILF
13.4%

Технологии

EWW

-

ILF

-

Коммунальные услуги

EWW

-

ILF
4.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Mexico ETF

iShares Latin American 40 ETF

Часто сравнивают с EWW:
EWW с EWZEWW с FLMXEWW с SPYEWW с VOOEWW с MEXXEWW с ECHEWW с EIDO
Часто сравнивают с ILF:
ILF с EWZILF с FLLAILF с FLNILF с FLBRILF с EPUILF с VOOILF с VOOG

Доходность на риск

EWW vs. ILF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWW
Ранг доходности на риск EWW: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWW: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWW: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWW: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWW: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWW: 5252
Ранг коэф-та Мартина
ILF
Ранг доходности на риск ILF: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILF: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILF: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILF: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILF: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILF: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWW c ILF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и iShares Latin American 40 ETF (ILF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWWILFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
1.84

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
2.44

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.31

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

3.16

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.08

9.70

-0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWW vs. ILF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWW на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILF равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWW и ILF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWWILFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.84

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.37

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.29

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.30

0.00

Просадки

Сравнение просадок EWW и ILF

Максимальная просадка EWW за все время составила -64.94%, примерно равная максимальной просадке ILF в -67.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWW и ILF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWWILFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.94%

-67.48%

+2.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.98%

-12.67%

-1.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.17%

-23.97%

-7.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.17%

-29.71%

-1.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.62%

-57.79%

+4.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.88%

-10.76%

+6.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.52%

-23.94%

+5.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

4.12%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности EWW и ILF

Текущая волатильность для iShares MSCI Mexico ETF (EWW) составляет 5.79%, в то время как у iShares Latin American 40 ETF (ILF) волатильность равна 6.49%. Это указывает на то, что EWW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWWILFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.79%

6.49%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.75%

18.52%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.15%

21.76%

-0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.51%

23.18%

-0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.39%

28.44%

-3.05%

Сравнение комиссий EWW и ILF

EWW берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии ILF в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWW и ILF

Дивидендная доходность EWW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности ILF в 3.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWW
iShares MSCI Mexico ETF		3.09%3.48%4.39%2.19%3.64%2.06%1.43%2.92%2.30%2.22%1.77%2.34%
ILF
iShares Latin American 40 ETF		3.93%4.39%7.44%4.61%12.72%8.47%1.88%3.09%3.12%1.80%1.59%3.25%

Часто задаваемые вопросы

EWW and ILF have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ILF has higher volatility (6.49%) compared to EWW (5.79%). In terms of maximum drawdown, EWW dropped -64.94% vs ILF's -67.48%.

On 10-year performance, ILF leads with 8.33% vs 7.35% for EWW. On fees, ILF is cheaper at 0.48% per year. On volatility, EWW has been the lower-risk option at 5.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ILF has performed better with a 8.33% return vs 7.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILF is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.49% for EWW.

ILF has the higher dividend yield at 3.93%, compared with 3.09% for EWW.

EWW tracks MSCI Mexico IMI 25/50 Index, while ILF tracks S&P Latin America 40 Index. Their fees differ too: 0.49% for EWW and 0.48% for ILF.

ILF currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWW и ILF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор