Сравнение EWW с ILF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и iShares Latin American 40 ETF (ILF).
EWW и ILF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Mexico IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. ILF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Latin America 40 Index. Фонд был запущен 25 окт. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWW или ILF.
Основные характеристики
| EWW | ILF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -23.04% | -13.14% |
| Дох-ть за 1 год | -10.95% | -2.12% |
| Дох-ть за 3 года | 4.15% | 8.04% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.16% | 0.13% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.43% | 0.61% |
| Коэф-т Шарпа | -0.41 | -0.04 |
| Коэф-т Сортино | -0.41 | 0.07 |
| Коэф-т Омега | 0.95 | 1.01 |
| Коэф-т Кальмара | -0.37 | -0.02 |
| Коэф-т Мартина | -0.71 | -0.09 |
| Индекс Язвы | 14.18% | 8.05% |
| Дневная вол-ть | 24.46% | 18.01% |
| Макс. просадка | -64.95% | -67.48% |
| Текущая просадка | -26.00% | -26.23% |
Корреляция
Корреляция между EWW и ILF составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EWW и ILF
С начала года, EWW показывает доходность -23.04%, что значительно ниже, чем у ILF с доходностью -13.14%. За последние 10 лет акции EWW уступали акциям ILF по среднегодовой доходности: -0.43% против 0.61% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWW и ILF
EWW берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии ILF в 0.48%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EWW c ILF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и iShares Latin American 40 ETF (ILF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWW и ILF
Дивидендная доходность EWW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности ILF в 6.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWW iShares MSCI Mexico ETF | 2.90% | 2.19% | 3.63% | 2.06% | 1.42% | 2.91% | 2.29% | 2.21% | 1.76% | 2.31% | 1.22% | 1.93% |
ILF iShares Latin American 40 ETF | 6.19% | 4.61% | 12.72% | 8.47% | 1.88% | 3.09% | 3.12% | 1.80% | 1.59% | 3.24% | 2.31% | 3.30% |
Просадки
Сравнение просадок EWW и ILF
Максимальная просадка EWW за все время составила -64.95%, примерно равная максимальной просадке ILF в -67.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWW и ILF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EWW и ILF
iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и iShares Latin American 40 ETF (ILF) имеют волатильность 4.17% и 4.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.