PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWW с ILF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EWW и ILF составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности EWW и ILF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и iShares Latin American 40 ETF (ILF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-12.47%
-11.22%
EWW
ILF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWW:

-0.97

ILF:

-1.09

Коэф-т Сортино

EWW:

-1.24

ILF:

-1.44

Коэф-т Омега

EWW:

0.84

ILF:

0.83

Коэф-т Кальмара

EWW:

-0.79

ILF:

-0.57

Коэф-т Мартина

EWW:

-1.37

ILF:

-1.91

Индекс Язвы

EWW:

17.24%

ILF:

10.21%

Дневная вол-ть

EWW:

24.41%

ILF:

17.97%

Макс. просадка

EWW:

-64.94%

ILF:

-67.48%

Текущая просадка

EWW:

-27.96%

ILF:

-33.42%

Доходность по периодам

С начала года, EWW показывает доходность -25.07%, что значительно ниже, чем у ILF с доходностью -21.75%. За последние 10 лет акции EWW уступали акциям ILF по среднегодовой доходности: 0.55% против 0.58% соответственно.


EWW

С начала года

-25.07%

1 месяц

0.26%

6 месяцев

-11.96%

1 год

-25.07%

5 лет

4.05%

10 лет

0.55%

ILF

С начала года

-21.75%

1 месяц

-7.82%

6 месяцев

-10.58%

1 год

-20.88%

5 лет

-2.58%

10 лет

0.58%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWW и ILF

EWW берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии ILF в 0.48%.


EWW
iShares MSCI Mexico ETF
График комиссии EWW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии ILF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWW c ILF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и iShares Latin American 40 ETF (ILF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWW, с текущим значением в -0.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.97-1.09
Коэффициент Сортино EWW, с текущим значением в -1.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-1.24-1.44
Коэффициент Омега EWW, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.840.83
Коэффициент Кальмара EWW, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.79-0.57
Коэффициент Мартина EWW, с текущим значением в -1.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.37-1.91
EWW
ILF

Показатель коэффициента Шарпа EWW на текущий момент составляет -0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILF равному -1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWW и ILF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.97
-1.09
EWW
ILF

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWW и ILF

Дивидендная доходность EWW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что меньше доходности ILF в 7.31%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EWW
iShares MSCI Mexico ETF
4.21%2.19%3.64%2.06%1.43%2.92%2.30%2.22%1.77%2.34%1.23%1.96%
ILF
iShares Latin American 40 ETF
7.31%4.61%12.72%8.47%1.88%3.09%3.12%1.81%1.59%3.25%2.32%3.32%

Просадки

Сравнение просадок EWW и ILF

Максимальная просадка EWW за все время составила -64.94%, примерно равная максимальной просадке ILF в -67.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWW и ILF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-27.96%
-33.42%
EWW
ILF

Волатильность

Сравнение волатильности EWW и ILF

Текущая волатильность для iShares MSCI Mexico ETF (EWW) составляет 6.45%, в то время как у iShares Latin American 40 ETF (ILF) волатильность равна 6.98%. Это указывает на то, что EWW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.45%
6.98%
EWW
ILF
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab