Сравнение EWW с ILF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и iShares Latin American 40 ETF (ILF).
EWW и ILF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Mexico IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. ILF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Latin America 40 Index. Фонд был запущен 25 окт. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWW или ILF.
Доходность
Сравнение доходности EWW и ILF
Доходность по периодам
С начала года, EWW показывает доходность -24.31%, что значительно ниже, чем у ILF с доходностью -14.76%. За последние 10 лет акции EWW уступали акциям ILF по среднегодовой доходности: -0.56% против -0.07% соответственно.
EWW
-24.31%
-5.69%
-24.09%
-17.04%
5.25%
-0.56%
ILF
-14.76%
-4.51%
-12.56%
-8.96%
0.49%
-0.07%
Основные характеристики
| EWW | ILF | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.66 | -0.43 |
| Коэф-т Сортино | -0.76 | -0.48 |
| Коэф-т Омега | 0.90 | 0.94 |
| Коэф-т Кальмара | -0.57 | -0.25 |
| Коэф-т Мартина | -1.05 | -0.87 |
| Индекс Язвы | 15.22% | 8.58% |
| Дневная вол-ть | 24.30% | 17.63% |
| Макс. просадка | -64.95% | -67.48% |
| Текущая просадка | -27.23% | -27.61% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWW и ILF
EWW берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии ILF в 0.48%.
Корреляция
Корреляция между EWW и ILF составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EWW c ILF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и iShares Latin American 40 ETF (ILF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWW и ILF
Дивидендная доходность EWW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности ILF в 6.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWW iShares MSCI Mexico ETF | 2.95% | 2.19% | 3.64% | 2.06% | 1.43% | 2.92% | 2.30% | 2.22% | 1.77% | 2.34% | 1.23% | 1.96% |
ILF iShares Latin American 40 ETF | 6.31% | 4.61% | 12.72% | 8.47% | 1.88% | 3.09% | 3.12% | 1.81% | 1.59% | 3.25% | 2.32% | 3.32% |
Просадки
Сравнение просадок EWW и ILF
Максимальная просадка EWW за все время составила -64.95%, примерно равная максимальной просадке ILF в -67.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWW и ILF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EWW и ILF
iShares MSCI Mexico ETF (EWW) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с iShares Latin American 40 ETF (ILF) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что EWW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.