PortfoliosLab logo
Сравнение EWW с ILF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EWW и ILF составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности EWW и ILF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и iShares Latin American 40 ETF (ILF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

450.00%500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
600.24%
525.57%
EWW
ILF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWW:

-0.33

ILF:

-0.15

Коэф-т Сортино

EWW:

-0.27

ILF:

-0.06

Коэф-т Омега

EWW:

0.97

ILF:

0.99

Коэф-т Кальмара

EWW:

-0.30

ILF:

-0.09

Коэф-т Мартина

EWW:

-0.45

ILF:

-0.27

Индекс Язвы

EWW:

20.81%

ILF:

12.01%

Дневная вол-ть

EWW:

28.46%

ILF:

21.61%

Макс. просадка

EWW:

-64.94%

ILF:

-67.48%

Текущая просадка

EWW:

-14.59%

ILF:

-22.09%

Доходность по периодам

С начала года, EWW показывает доходность 23.75%, что значительно выше, чем у ILF с доходностью 19.08%. За последние 10 лет акции EWW превзошли акции ILF по среднегодовой доходности: 2.37% против 2.05% соответственно.


EWW

С начала года

23.75%

1 месяц

12.24%

6 месяцев

13.69%

1 год

-9.84%

5 лет

18.37%

10 лет

2.37%

ILF

С начала года

19.08%

1 месяц

4.75%

6 месяцев

2.89%

1 год

-4.16%

5 лет

13.00%

10 лет

2.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWW и ILF

EWW берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии ILF в 0.48%.


График комиссии EWW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EWW: 0.49%
График комиссии ILF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ILF: 0.48%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWW и ILF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EWW
Ранг риск-скорректированной доходности EWW, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWW, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWW, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWW, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWW, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWW, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина

ILF
Ранг риск-скорректированной доходности ILF, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ILF, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILF, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILF, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILF, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILF, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWW c ILF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и iShares Latin American 40 ETF (ILF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EWW, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EWW: -0.33
ILF: -0.15
Коэффициент Сортино EWW, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EWW: -0.27
ILF: -0.06
Коэффициент Омега EWW, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EWW: 0.97
ILF: 0.99
Коэффициент Кальмара EWW, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EWW: -0.30
ILF: -0.09
Коэффициент Мартина EWW, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EWW: -0.45
ILF: -0.27

Показатель коэффициента Шарпа EWW на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа ILF равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWW и ILF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.33
-0.15
EWW
ILF

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWW и ILF

Дивидендная доходность EWW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности ILF в 6.25%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EWW
iShares MSCI Mexico ETF
3.55%4.39%2.19%3.64%2.06%1.43%2.92%2.30%2.22%1.77%2.34%1.23%
ILF
iShares Latin American 40 ETF
6.25%7.44%4.61%12.72%8.47%1.88%3.09%3.12%1.81%1.59%3.25%2.32%

Просадки

Сравнение просадок EWW и ILF

Максимальная просадка EWW за все время составила -64.94%, примерно равная максимальной просадке ILF в -67.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWW и ILF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.59%
-22.09%
EWW
ILF

Волатильность

Сравнение волатильности EWW и ILF

iShares MSCI Mexico ETF (EWW) имеет более высокую волатильность в 14.37% по сравнению с iShares Latin American 40 ETF (ILF) с волатильностью 12.15%. Это указывает на то, что EWW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.37%
12.15%
EWW
ILF