PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EWW с ILF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWW и ILF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и iShares Latin American 40 ETF (ILF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWW и ILF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWW
iShares MSCI Mexico ETF
10.15%53.65%-28.22%40.32%1.24%20.27%-3.06%12.64%-14.58%14.47%
ILF
iShares Latin American 40 ETF
17.18%52.65%-23.11%33.14%9.81%-13.59%-11.71%13.77%-6.85%26.33%

Доходность по периодам

С начала года, EWW показывает доходность 10.15%, что значительно ниже, чем у ILF с доходностью 17.18%. За последние 10 лет акции EWW уступали акциям ILF по среднегодовой доходности: 6.32% против 8.52% соответственно.


EWW

1 день
1.52%
1 месяц
-3.89%
С начала года
10.15%
6 месяцев
16.56%
1 год
52.24%
3 года*
12.30%
5 лет*
14.90%
10 лет*
6.32%

ILF

1 день
0.45%
1 месяц
-1.60%
С начала года
17.18%
6 месяцев
28.44%
1 год
56.56%
3 года*
20.64%
5 лет*
13.26%
10 лет*
8.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Mexico ETF

iShares Latin American 40 ETF

Сравнение комиссий EWW и ILF

EWW берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии ILF в 0.48%.


Доходность на риск

EWW vs. ILF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EWW
Ранг доходности на риск EWW: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWW: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWW: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWW: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWW: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWW: 9494
Ранг коэф-та Мартина

ILF
Ранг доходности на риск ILF: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILF: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILF: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILF: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILF: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWW c ILF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и iShares Latin American 40 ETF (ILF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWWILFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

2.42

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.76

3.00

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.42

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.97

4.64

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.08

16.09

-1.00

EWW vs. ILF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWW на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILF равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWW и ILF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EWWILFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.42

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.57

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.30

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.31

-0.01

Корреляция

Корреляция между EWW и ILF составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EWW и ILF

Дивидендная доходность EWW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности ILF в 3.75%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWW
iShares MSCI Mexico ETF
3.16%3.48%4.39%2.19%3.64%2.06%1.43%2.92%2.30%2.22%1.77%2.34%
ILF
iShares Latin American 40 ETF
3.75%4.39%7.44%4.61%12.72%8.47%1.88%3.09%3.12%1.80%1.59%3.25%

Просадки

Сравнение просадок EWW и ILF

Максимальная просадка EWW за все время составила -64.94%, примерно равная максимальной просадке ILF в -67.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWW и ILF.


Загрузка...

Показатели просадок


EWWILFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.94%

-67.48%

+2.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.98%

-12.67%

-1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.17%

-29.71%

-1.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.62%

-57.79%

+4.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.98%

-4.39%

-1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.60%

-24.07%

+5.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

3.66%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности EWW и ILF

iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и iShares Latin American 40 ETF (ILF) имеют волатильность 10.35% и 10.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EWWILFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.35%

10.45%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.54%

17.90%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.75%

23.56%

+1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.43%

23.23%

-0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.39%

28.58%

-3.19%