PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EWW с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EWW с VOO

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

EWW и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Mexico IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWW или VOO.

Корреляция

Корреляция между EWW и VOO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EWW и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWW:

-0.30

VOO:

0.72

Коэф-т Сортино

EWW:

-0.21

VOO:

1.12

Коэф-т Омега

EWW:

0.97

VOO:

1.16

Коэф-т Кальмара

EWW:

-0.26

VOO:

0.74

Коэф-т Мартина

EWW:

-0.39

VOO:

2.83

Индекс Язвы

EWW:

21.04%

VOO:

4.88%

Дневная вол-ть

EWW:

28.71%

VOO:

19.41%

Макс. просадка

EWW:

-64.94%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

EWW:

-10.71%

VOO:

-2.65%

Доходность по периодам

С начала года, EWW показывает доходность 29.37%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 1.84%. За последние 10 лет акции EWW уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.70% против 12.82% соответственно.

EWW

С начала года

29.37%

1 месяц

10.27%

6 месяцев

22.60%

1 год

-8.63%

3 года

9.31%

5 лет

17.93%

10 лет

2.70%

VOO

С начала года

1.84%

1 месяц

13.00%

6 месяцев

1.80%

1 год

13.86%

3 года

16.93%

5 лет

16.68%

10 лет

12.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Mexico ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Сравнение комиссий EWW и VOO

EWW берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

EWW
iShares MSCI Mexico ETF
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWW и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EWW
Ранг риск-скорректированной доходности EWW, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWW, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWW, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWW, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWW, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWW, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWW c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EWW на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWW и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWW и VOO

Дивидендная доходность EWW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности VOO в 1.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EWW
iShares MSCI Mexico ETF		3.39%4.39%2.19%3.64%2.06%1.43%2.92%2.30%2.22%1.77%2.34%1.23%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.28%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок EWW и VOO

Максимальная просадка EWW за все время составила -64.94%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWW и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EWW и VOO

iShares MSCI Mexico ETF (EWW) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что EWW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...