PortfoliosLab logo
Сравнение EWW с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EWW и VOO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности EWW и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
57.91%
557.08%
EWW
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWW:

-0.33

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

EWW:

-0.27

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

EWW:

0.97

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

EWW:

-0.30

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

EWW:

-0.45

VOO:

2.27

Индекс Язвы

EWW:

20.81%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

EWW:

28.46%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

EWW:

-64.94%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

EWW:

-14.59%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, EWW показывает доходность 23.75%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции EWW уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.37% против 12.24% соответственно.


EWW

С начала года

23.75%

1 месяц

12.24%

6 месяцев

13.69%

1 год

-9.84%

5 лет

18.37%

10 лет

2.37%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-0.92%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.84%

10 лет

12.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWW и VOO

EWW берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии EWW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EWW: 0.49%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWW и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EWW
Ранг риск-скорректированной доходности EWW, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWW, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWW, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWW, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWW, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWW, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWW c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EWW, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EWW: -0.33
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино EWW, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EWW: -0.27
VOO: 0.88
Коэффициент Омега EWW, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EWW: 0.97
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара EWW, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EWW: -0.30
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина EWW, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EWW: -0.45
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа EWW на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWW и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.33
0.54
EWW
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWW и VOO

Дивидендная доходность EWW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EWW
iShares MSCI Mexico ETF
3.55%4.39%2.19%3.64%2.06%1.43%2.92%2.30%2.22%1.77%2.34%1.23%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок EWW и VOO

Максимальная просадка EWW за все время составила -64.94%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWW и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.59%
-9.90%
EWW
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности EWW и VOO

iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 14.37% и 13.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.37%
13.96%
EWW
VOO