PortfoliosLab logo
Сравнение EWW с EWZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EWW и EWZ составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности EWW и EWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
433.11%
256.20%
EWW
EWZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWW:

-0.33

EWZ:

-0.26

Коэф-т Сортино

EWW:

-0.27

EWZ:

-0.20

Коэф-т Омега

EWW:

0.97

EWZ:

0.98

Коэф-т Кальмара

EWW:

-0.30

EWZ:

-0.12

Коэф-т Мартина

EWW:

-0.45

EWZ:

-0.48

Индекс Язвы

EWW:

20.81%

EWZ:

13.59%

Дневная вол-ть

EWW:

28.46%

EWZ:

24.89%

Макс. просадка

EWW:

-64.94%

EWZ:

-77.25%

Текущая просадка

EWW:

-14.59%

EWZ:

-43.99%

Доходность по периодам

С начала года, EWW показывает доходность 23.75%, что значительно выше, чем у EWZ с доходностью 19.68%. За последние 10 лет акции EWW превзошли акции EWZ по среднегодовой доходности: 2.37% против 1.96% соответственно.


EWW

С начала года

23.75%

1 месяц

12.24%

6 месяцев

13.69%

1 год

-9.84%

5 лет

18.37%

10 лет

2.37%

EWZ

С начала года

19.68%

1 месяц

3.78%

6 месяцев

0.20%

1 год

-7.68%

5 лет

9.55%

10 лет

1.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWW и EWZ

EWW берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EWZ в 0.59%.


График комиссии EWZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EWZ: 0.59%
График комиссии EWW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EWW: 0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWW и EWZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EWW
Ранг риск-скорректированной доходности EWW, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWW, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWW, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWW, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWW, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWW, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина

EWZ
Ранг риск-скорректированной доходности EWZ, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWZ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWZ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWZ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWZ, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWW c EWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EWW, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EWW: -0.33
EWZ: -0.26
Коэффициент Сортино EWW, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EWW: -0.27
EWZ: -0.20
Коэффициент Омега EWW, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EWW: 0.97
EWZ: 0.98
Коэффициент Кальмара EWW, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EWW: -0.30
EWZ: -0.12
Коэффициент Мартина EWW, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EWW: -0.45
EWZ: -0.48

Показатель коэффициента Шарпа EWW на текущий момент составляет -0.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWZ равному -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWW и EWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.33
-0.26
EWW
EWZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWW и EWZ

Дивидендная доходность EWW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности EWZ в 7.45%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EWW
iShares MSCI Mexico ETF
3.55%4.39%2.19%3.64%2.06%1.43%2.92%2.30%2.22%1.77%2.34%1.23%
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF
7.45%8.91%5.66%12.59%9.87%1.71%2.54%2.89%1.71%1.81%4.08%3.78%

Просадки

Сравнение просадок EWW и EWZ

Максимальная просадка EWW за все время составила -64.94%, что меньше максимальной просадки EWZ в -77.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWW и EWZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.59%
-43.99%
EWW
EWZ

Волатильность

Сравнение волатильности EWW и EWZ

iShares MSCI Mexico ETF (EWW) имеет более высокую волатильность в 14.37% по сравнению с iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) с волатильностью 11.22%. Это указывает на то, что EWW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.37%
11.22%
EWW
EWZ