PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWW с EWZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWW и EWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-24.01%
-9.24%
EWW
EWZ

Доходность по периодам

С начала года, EWW показывает доходность -25.55%, что значительно ниже, чем у EWZ с доходностью -20.46%. За последние 10 лет акции EWW уступали акциям EWZ по среднегодовой доходности: -0.67% против -0.04% соответственно.


EWW

С начала года

-25.55%

1 месяц

-5.88%

6 месяцев

-24.01%

1 год

-17.65%

5 лет (среднегодовая)

4.75%

10 лет (среднегодовая)

-0.67%

EWZ

С начала года

-20.46%

1 месяц

-4.20%

6 месяцев

-9.24%

1 год

-14.71%

5 лет (среднегодовая)

-2.78%

10 лет (среднегодовая)

-0.04%

Основные характеристики


EWWEWZ
Коэф-т Шарпа-0.72-0.73
Коэф-т Сортино-0.85-0.95
Коэф-т Омега0.890.89
Коэф-т Кальмара-0.61-0.32
Коэф-т Мартина-1.12-1.15
Индекс Язвы15.43%12.85%
Дневная вол-ть24.27%20.16%
Макс. просадка-64.95%-77.27%
Текущая просадка-28.42%-46.55%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWW и EWZ

EWW берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EWZ в 0.59%.


EWZ
iShares MSCI Brazil ETF
График комиссии EWZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии EWW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между EWW и EWZ составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWW c EWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWW, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.72-0.73
Коэффициент Сортино EWW, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-0.85-0.95
Коэффициент Омега EWW, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.890.89
Коэффициент Кальмара EWW, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.61-0.32
Коэффициент Мартина EWW, с текущим значением в -1.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.12-1.15
EWW
EWZ

Показатель коэффициента Шарпа EWW на текущий момент составляет -0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWZ равному -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWW и EWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.72
-0.73
EWW
EWZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWW и EWZ

Дивидендная доходность EWW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности EWZ в 7.93%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EWW
iShares MSCI Mexico ETF
3.00%2.19%3.64%2.06%1.43%2.92%2.30%2.22%1.77%2.34%1.23%1.96%
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF
7.93%5.66%12.59%9.87%1.71%2.54%2.89%1.71%1.81%4.08%3.78%3.23%

Просадки

Сравнение просадок EWW и EWZ

Максимальная просадка EWW за все время составила -64.95%, что меньше максимальной просадки EWZ в -77.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWW и EWZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-28.42%
-46.55%
EWW
EWZ

Волатильность

Сравнение волатильности EWW и EWZ

iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) имеют волатильность 5.63% и 5.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.63%
5.65%
EWW
EWZ