Сравнение EWW с EWZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ).
EWW и EWZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Mexico IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. EWZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil 25/50 Index. Фонд был запущен 10 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWW и EWZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWW и EWZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWW iShares MSCI Mexico ETF | 9.78% | 53.65% | -28.22% | 40.32% | 1.24% | 20.27% | -3.06% | 12.64% | -14.58% | 14.47% |
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | 20.71% | 48.81% | -30.41% | 32.62% | 12.09% | -17.32% | -20.35% | 27.67% | -2.52% | 23.62% |
Доходность по периодам
С начала года, EWW показывает доходность 9.78%, что значительно ниже, чем у EWZ с доходностью 20.71%. За последние 10 лет акции EWW уступали акциям EWZ по среднегодовой доходности: 6.42% против 9.62% соответственно.
EWW
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 9.78%
- 6 месяцев
- 15.95%
- 1 год
- 51.40%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 14.82%
- 10 лет*
- 6.42%
EWZ
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 20.71%
- 6 месяцев
- 31.26%
- 1 год
- 54.68%
- 3 года*
- 19.33%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 9.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWW и EWZ
EWW берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EWZ в 0.59%.
Доходность на риск
EWW vs. EWZ — Ранг доходности на риск
EWW
EWZ
Сравнение EWW c EWZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWW | EWZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.09 | 2.12 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.73 | 2.68 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.36 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | 4.78 | -1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.98 | 12.71 | +1.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWW | EWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 2.12 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.43 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.28 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.18 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между EWW и EWZ составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWW и EWZ
Дивидендная доходность EWW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности EWZ в 4.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWW iShares MSCI Mexico ETF | 3.17% | 3.48% | 4.39% | 2.19% | 3.64% | 2.06% | 1.43% | 2.92% | 2.30% | 2.22% | 1.77% | 2.34% |
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | 4.30% | 5.19% | 8.91% | 5.66% | 12.59% | 9.87% | 1.71% | 2.54% | 2.89% | 1.71% | 1.81% | 4.08% |
Просадки
Сравнение просадок EWW и EWZ
Максимальная просадка EWW за все время составила -64.94%, что меньше максимальной просадки EWZ в -77.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWW и EWZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWW | EWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.94% | -77.25% | +12.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.98% | -11.44% | -2.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.17% | -32.24% | +1.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.62% | -56.99% | +3.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.30% | -15.93% | +9.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.60% | -36.08% | +17.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 4.30% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWW и EWZ
Текущая волатильность для iShares MSCI Mexico ETF (EWW) составляет 9.78%, в то время как у iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) волатильность равна 11.00%. Это указывает на то, что EWW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWW | EWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.78% | 11.00% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.40% | 19.66% | -2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.68% | 25.96% | -1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.42% | 27.75% | -5.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.38% | 34.33% | -8.95% |