Сравнение EWW с EWZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ).
EWW и EWZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Mexico IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. EWZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil 25/50 Index. Фонд был запущен 10 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWW или EWZ.
Основные характеристики
| EWW | EWZ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -23.04% | -17.86% |
| Дох-ть за 1 год | -10.95% | -6.78% |
| Дох-ть за 3 года | 4.15% | 7.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.16% | -2.68% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.43% | 0.68% |
| Коэф-т Шарпа | -0.41 | -0.28 |
| Коэф-т Сортино | -0.41 | -0.26 |
| Коэф-т Омега | 0.95 | 0.97 |
| Коэф-т Кальмара | -0.37 | -0.12 |
| Коэф-т Мартина | -0.71 | -0.47 |
| Индекс Язвы | 14.18% | 12.09% |
| Дневная вол-ть | 24.46% | 20.57% |
| Макс. просадка | -64.95% | -77.27% |
| Текущая просадка | -26.00% | -44.80% |
Корреляция
Корреляция между EWW и EWZ составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EWW и EWZ
С начала года, EWW показывает доходность -23.04%, что значительно ниже, чем у EWZ с доходностью -17.86%. За последние 10 лет акции EWW уступали акциям EWZ по среднегодовой доходности: -0.43% против 0.68% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWW и EWZ
EWW берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EWZ в 0.59%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EWW c EWZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWW и EWZ
Дивидендная доходность EWW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности EWZ в 7.68%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWW iShares MSCI Mexico ETF | 2.90% | 2.19% | 3.63% | 2.06% | 1.42% | 2.91% | 2.29% | 2.21% | 1.76% | 2.31% | 1.22% | 1.93% |
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | 7.68% | 5.66% | 12.59% | 9.87% | 1.71% | 2.54% | 2.89% | 1.71% | 1.81% | 4.07% | 3.77% | 3.22% |
Просадки
Сравнение просадок EWW и EWZ
Максимальная просадка EWW за все время составила -64.95%, что меньше максимальной просадки EWZ в -77.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWW и EWZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EWW и EWZ
Текущая волатильность для iShares MSCI Mexico ETF (EWW) составляет 4.17%, в то время как у iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) волатильность равна 6.30%. Это указывает на то, что EWW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.