Сравнение EWW с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
EWW и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Mexico IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWW или SPY.
Основные характеристики
| EWW | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -23.04% | 21.01% |
| Дох-ть за 1 год | -10.95% | 32.86% |
| Дох-ть за 3 года | 4.15% | 8.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.16% | 14.97% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.43% | 12.86% |
| Коэф-т Шарпа | -0.41 | 2.83 |
| Коэф-т Сортино | -0.41 | 3.76 |
| Коэф-т Омега | 0.95 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | -0.37 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | -0.71 | 18.38 |
| Индекс Язвы | 14.18% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 24.46% | 12.02% |
| Макс. просадка | -64.95% | -55.19% |
| Текущая просадка | -26.00% | -2.53% |
Корреляция
Корреляция между EWW и SPY составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EWW и SPY
С начала года, EWW показывает доходность -23.04%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 21.01%. За последние 10 лет акции EWW уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -0.43% против 12.86% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWW и SPY
EWW берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EWW c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWW и SPY
Дивидендная доходность EWW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности SPY в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWW iShares MSCI Mexico ETF | 2.90% | 2.19% | 3.63% | 2.06% | 1.42% | 2.91% | 2.29% | 2.21% | 1.76% | 2.31% | 1.22% | 1.93% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.23% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок EWW и SPY
Максимальная просадка EWW за все время составила -64.95%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWW и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EWW и SPY
iShares MSCI Mexico ETF (EWW) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что EWW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.