PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWW с MEXX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EWWMEXX
Дох-ть с нач. г.-23.04%-65.66%
Дох-ть за 1 год-10.95%-48.38%
Дох-ть за 3 года4.15%-11.47%
Дох-ть за 5 лет5.16%-14.39%
Коэф-т Шарпа-0.41-0.66
Коэф-т Сортино-0.41-0.67
Коэф-т Омега0.950.91
Коэф-т Кальмара-0.37-0.57
Коэф-т Мартина-0.71-1.22
Индекс Язвы14.18%38.99%
Дневная вол-ть24.46%72.20%
Макс. просадка-64.95%-95.58%
Текущая просадка-26.00%-83.49%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между EWW и MEXX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности EWW и MEXX

С начала года, EWW показывает доходность -23.04%, что значительно выше, чем у MEXX с доходностью -65.66%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-22.52%
-61.91%
EWW
MEXX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWW и MEXX

EWW берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии MEXX в 1.21%.


MEXX
Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares
График комиссии MEXX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.21%
График комиссии EWW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWW c MEXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWW, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.41
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EWW, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-0.41
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EWW, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.000.95
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EWW, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EWW, с текущим значением в -0.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-0.71
MEXX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MEXX, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MEXX, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-0.67
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MEXX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.000.91
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MEXX, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.57
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MEXX, с текущим значением в -1.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-1.22

Сравнение коэффициента Шарпа EWW и MEXX

Показатель коэффициента Шарпа EWW на текущий момент составляет -0.41, что выше коэффициента Шарпа MEXX равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWW и MEXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.41
-0.66
EWW
MEXX

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWW и MEXX

Дивидендная доходность EWW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности MEXX в 4.86%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EWW
iShares MSCI Mexico ETF
2.90%2.19%3.63%2.06%1.42%2.91%2.29%2.21%1.76%2.31%1.22%1.93%
MEXX
Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares
4.86%1.66%1.33%0.63%0.12%1.60%5.61%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EWW и MEXX

Максимальная просадка EWW за все время составила -64.95%, что меньше максимальной просадки MEXX в -95.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWW и MEXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-26.00%
-83.49%
EWW
MEXX

Волатильность

Сравнение волатильности EWW и MEXX

Текущая волатильность для iShares MSCI Mexico ETF (EWW) составляет 4.17%, в то время как у Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX) волатильность равна 12.15%. Это указывает на то, что EWW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.17%
12.15%
EWW
MEXX