PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWW с MEXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWW с MEXX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EWW (iShares MSCI Mexico ETF) and MEXX (Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - EWW is a Latin America Equities fund tracking the MSCI Mexico IMI 25/50 Index, while MEXX is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Mexico IMI 25-50 Net Total Return USD Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, EWW returned 13.49%/yr vs 15.32%/yr for MEXX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. EWW charges 0.49%/yr vs 1.21%/yr for MEXX.

Доходность

Сравнение доходности EWW и MEXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWW показывает доходность 12.62%, что значительно ниже, чем у MEXX с доходностью 25.36%.

EWW

1 день
-1.26%
1 месяц
3.21%
С начала года
12.62%
6 месяцев
16.29%
1 год
34.15%
3 года*
12.42%
5 лет*
13.49%
10 лет*
7.35%

MEXX

1 день
-3.80%
1 месяц
7.60%
С начала года
25.36%
6 месяцев
36.34%
1 год
90.76%
3 года*
7.01%
5 лет*
15.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWW и MEXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWW
iShares MSCI Mexico ETF		12.62%53.65%-28.22%40.32%1.24%20.27%-3.06%12.64%-14.58%-2.44%
MEXX
Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares		25.36%181.49%-73.13%115.60%-12.96%52.75%-53.63%21.41%-51.95%-13.81%

Correlation

The correlation between EWW and MEXX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2017 г.

0.98

The correlation between EWW and MEXX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWW и MEXX

Секторы
EWW
MEXX

Потребительский защитный сектор

24.9%
24.6%

Сырьевые материалы

23.7%
23.8%

Финансовые услуги

18.1%
18.2%

Промышленность

13.1%
13.2%

Коммуникационные услуги

10.4%
10.4%

Недвижимость

7.7%
7.8%

Потребительский циклический сектор

1.4%
1.4%

Здравоохранение

0.5%
0.5%

Энергетика

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

EWW
24.9%
MEXX
24.6%

Сырьевые материалы

EWW
23.7%
MEXX
23.8%

Финансовые услуги

EWW
18.1%
MEXX
18.2%

Промышленность

EWW
13.1%
MEXX
13.2%

Коммуникационные услуги

EWW
10.4%
MEXX
10.4%

Недвижимость

EWW
7.7%
MEXX
7.8%

Потребительский циклический сектор

EWW
1.4%
MEXX
1.4%

Здравоохранение

EWW
0.5%
MEXX
0.5%

Энергетика

EWW

-

MEXX

-

Технологии

EWW

-

MEXX

-

Коммунальные услуги

EWW

-

MEXX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Mexico ETF

Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares

Часто сравнивают с EWW:
EWW с EWZEWW с FLMXEWW с ILFEWW с SPYEWW с VOOEWW с ECHEWW с EIDO
Часто сравнивают с MEXX:
MEXX с FLMXMEXX с QQQMEXX с QLDMEXX с SPYMEXX с FZROXMEXX с TQQQMEXX с PAVE

Доходность на риск

EWW vs. MEXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWW
Ранг доходности на риск EWW: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWW: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWW: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWW: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWW: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWW: 5252
Ранг коэф-та Мартина
MEXX
Ранг доходности на риск MEXX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEXX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEXX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEXX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEXX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEXX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWW c MEXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWWMEXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
1.45

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
2.02

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.26

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

2.35

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.08

7.26

+1.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWW vs. MEXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWW на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MEXX равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWW и MEXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWWMEXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.45

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.23

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

-0.07

+0.37

Просадки

Сравнение просадок EWW и MEXX

Максимальная просадка EWW за все время составила -64.94%, что меньше максимальной просадки MEXX в -95.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWW и MEXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWWMEXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.94%

-95.58%

+30.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.98%

-38.77%

+24.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.17%

-74.92%

+43.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.17%

-74.92%

+43.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.88%

-54.40%

+50.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.52%

-65.53%

+47.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

12.55%

-8.78%

Волатильность

Сравнение волатильности EWW и MEXX

Текущая волатильность для iShares MSCI Mexico ETF (EWW) составляет 5.79%, в то время как у Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX) волатильность равна 16.78%. Это указывает на то, что EWW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWWMEXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.79%

16.78%

-10.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.75%

52.51%

-34.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.15%

62.78%

-41.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.51%

66.88%

-44.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.39%

74.43%

-49.04%

Сравнение комиссий EWW и MEXX

EWW берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии MEXX в 1.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWW и MEXX

Дивидендная доходность EWW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности MEXX в 1.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWW
iShares MSCI Mexico ETF		3.09%3.48%4.39%2.19%3.64%2.06%1.43%2.92%2.30%2.22%1.77%2.34%
MEXX
Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares		1.27%1.60%5.81%1.66%1.33%0.63%0.12%1.60%5.61%0.27%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, EWW and MEXX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MEXX has higher volatility (16.78%) compared to EWW (5.79%). In terms of maximum drawdown, EWW dropped -64.94% vs MEXX's -95.58%.

On 5-year performance, MEXX leads with 15.32% vs 13.49% for EWW. On fees, EWW is cheaper at 0.49% per year. On volatility, EWW has been the lower-risk option at 5.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MEXX has performed better with a 15.32% return vs 13.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWW is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.21% for MEXX.

EWW has the higher dividend yield at 3.09%, compared with 1.27% for MEXX.

EWW is categorized as Latin America Equities, while MEXX is Leveraged Equities. EWW tracks MSCI Mexico IMI 25/50 Index, while MEXX tracks MSCI Mexico IMI 25-50 Net Total Return USD Index (300%). They also come from different issuers: iShares and Direxion. Their fees differ too: 0.49% for EWW and 1.21% for MEXX.

EWW currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWW и MEXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор