Сравнение EWW с MEXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX).
EWW и MEXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Mexico IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. MEXX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Mexico IMI 25-50 Net Total Return USD Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWW и MEXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWW и MEXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWW iShares MSCI Mexico ETF | 10.15% | 53.65% | -28.22% | 40.32% | 1.24% | 20.27% | -3.06% | 12.64% | -14.58% | -2.44% |
MEXX Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares | 21.48% | 181.49% | -73.13% | 115.60% | -12.96% | 52.75% | -53.63% | 21.41% | -51.95% | -13.81% |
Доходность по периодам
С начала года, EWW показывает доходность 10.15%, что значительно ниже, чем у MEXX с доходностью 21.48%.
EWW
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- 10.15%
- 6 месяцев
- 16.56%
- 1 год
- 52.24%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 14.90%
- 10 лет*
- 6.32%
MEXX
- 1 день
- 4.52%
- 1 месяц
- -15.82%
- С начала года
- 21.48%
- 6 месяцев
- 37.58%
- 1 год
- 165.08%
- 3 года*
- 6.59%
- 5 лет*
- 20.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWW и MEXX
EWW берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии MEXX в 1.21%.
Доходность на риск
EWW vs. MEXX — Ранг доходности на риск
EWW
MEXX
Сравнение EWW c MEXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWW | MEXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | 2.27 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.76 | 2.56 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.36 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.97 | 4.69 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.08 | 16.31 | -1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWW | MEXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 2.27 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.30 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | -0.07 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между EWW и MEXX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWW и MEXX
Дивидендная доходность EWW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности MEXX в 1.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWW iShares MSCI Mexico ETF | 3.16% | 3.48% | 4.39% | 2.19% | 3.64% | 2.06% | 1.43% | 2.92% | 2.30% | 2.22% | 1.77% | 2.34% |
MEXX Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares | 1.31% | 1.60% | 5.81% | 1.66% | 1.33% | 0.63% | 0.12% | 1.60% | 5.61% | 0.27% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EWW и MEXX
Максимальная просадка EWW за все время составила -64.94%, что меньше максимальной просадки MEXX в -95.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWW и MEXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWW | MEXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.94% | -95.58% | +30.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.98% | -38.77% | +24.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.17% | -74.92% | +43.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.98% | -55.81% | +49.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.60% | -65.77% | +47.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 11.16% | -7.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWW и MEXX
Текущая волатильность для iShares MSCI Mexico ETF (EWW) составляет 10.35%, в то время как у Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX) волатильность равна 30.56%. Это указывает на то, что EWW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWW | MEXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.35% | 30.56% | -20.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.54% | 52.34% | -34.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.75% | 73.51% | -48.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.43% | 66.72% | -44.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.39% | 74.70% | -49.31% |