PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWW с MEXX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWW и MEXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-26.09%
-65.41%
EWW
MEXX

Доходность по периодам

С начала года, EWW показывает доходность -24.98%, что значительно выше, чем у MEXX с доходностью -67.13%.


EWW

С начала года

-24.98%

1 месяц

-6.52%

6 месяцев

-26.19%

1 год

-16.78%

5 лет (среднегодовая)

4.96%

10 лет (среднегодовая)

-0.51%

MEXX

С начала года

-67.13%

1 месяц

-16.64%

6 месяцев

-65.79%

1 год

-56.20%

5 лет (среднегодовая)

-14.28%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


EWWMEXX
Коэф-т Шарпа-0.68-0.77
Коэф-т Сортино-0.79-0.94
Коэф-т Омега0.900.88
Коэф-т Кальмара-0.59-0.65
Коэф-т Мартина-1.10-1.34
Индекс Язвы15.03%41.29%
Дневная вол-ть24.30%71.98%
Макс. просадка-64.95%-95.58%
Текущая просадка-27.88%-84.19%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWW и MEXX

EWW берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии MEXX в 1.21%.


MEXX
Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares
График комиссии MEXX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.21%
График комиссии EWW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между EWW и MEXX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWW c MEXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWW, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.66-0.77
Коэффициент Сортино EWW, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-0.77-0.94
Коэффициент Омега EWW, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.900.88
Коэффициент Кальмара EWW, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.58-0.65
Коэффициент Мартина EWW, с текущим значением в -1.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.07-1.34
EWW
MEXX

Показатель коэффициента Шарпа EWW на текущий момент составляет -0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MEXX равному -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWW и MEXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.66
-0.77
EWW
MEXX

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWW и MEXX

Дивидендная доходность EWW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности MEXX в 5.07%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EWW
iShares MSCI Mexico ETF
2.98%2.19%3.64%2.06%1.43%2.92%2.30%2.22%1.77%2.34%1.23%1.96%
MEXX
Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares
5.07%1.66%1.33%0.63%0.12%1.60%5.61%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EWW и MEXX

Максимальная просадка EWW за все время составила -64.95%, что меньше максимальной просадки MEXX в -95.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWW и MEXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-27.88%
-84.19%
EWW
MEXX

Волатильность

Сравнение волатильности EWW и MEXX

Текущая волатильность для iShares MSCI Mexico ETF (EWW) составляет 5.45%, в то время как у Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX) волатильность равна 17.19%. Это указывает на то, что EWW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.45%
17.19%
EWW
MEXX