PortfoliosLab logo
Сравнение EWW с MEXX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EWW и MEXX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности EWW и MEXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
38.12%
-70.17%
EWW
MEXX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWW:

-0.33

MEXX:

-0.58

Коэф-т Сортино

EWW:

-0.27

MEXX:

-0.48

Коэф-т Омега

EWW:

0.97

MEXX:

0.94

Коэф-т Кальмара

EWW:

-0.30

MEXX:

-0.56

Коэф-т Мартина

EWW:

-0.45

MEXX:

-0.86

Индекс Язвы

EWW:

20.81%

MEXX:

57.16%

Дневная вол-ть

EWW:

28.46%

MEXX:

84.21%

Макс. просадка

EWW:

-64.94%

MEXX:

-95.58%

Текущая просадка

EWW:

-14.59%

MEXX:

-78.54%

Доходность по периодам

С начала года, EWW показывает доходность 23.75%, что значительно ниже, чем у MEXX с доходностью 66.10%.


EWW

С начала года

23.75%

1 месяц

12.24%

6 месяцев

13.69%

1 год

-9.84%

5 лет

18.37%

10 лет

2.37%

MEXX

С начала года

66.10%

1 месяц

31.24%

6 месяцев

23.04%

1 год

-49.84%

5 лет

29.58%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWW и MEXX

EWW берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии MEXX в 1.21%.


График комиссии MEXX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MEXX: 1.21%
График комиссии EWW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EWW: 0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWW и MEXX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EWW
Ранг риск-скорректированной доходности EWW, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWW, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWW, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWW, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWW, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWW, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина

MEXX
Ранг риск-скорректированной доходности MEXX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MEXX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEXX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEXX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEXX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEXX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWW c MEXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EWW, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EWW: -0.33
MEXX: -0.58
Коэффициент Сортино EWW, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EWW: -0.27
MEXX: -0.48
Коэффициент Омега EWW, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EWW: 0.97
MEXX: 0.94
Коэффициент Кальмара EWW, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EWW: -0.30
MEXX: -0.56
Коэффициент Мартина EWW, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EWW: -0.45
MEXX: -0.86

Показатель коэффициента Шарпа EWW на текущий момент составляет -0.33, что выше коэффициента Шарпа MEXX равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWW и MEXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.33
-0.58
EWW
MEXX

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWW и MEXX

Дивидендная доходность EWW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности MEXX в 3.03%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EWW
iShares MSCI Mexico ETF
3.55%4.39%2.19%3.64%2.06%1.43%2.92%2.30%2.22%1.77%2.34%1.23%
MEXX
Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares
3.03%5.80%1.66%1.33%0.63%0.12%1.60%5.61%0.27%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EWW и MEXX

Максимальная просадка EWW за все время составила -64.94%, что меньше максимальной просадки MEXX в -95.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWW и MEXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.59%
-78.54%
EWW
MEXX

Волатильность

Сравнение волатильности EWW и MEXX

Текущая волатильность для iShares MSCI Mexico ETF (EWW) составляет 14.37%, в то время как у Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX) волатильность равна 43.27%. Это указывает на то, что EWW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.37%
43.27%
EWW
MEXX