PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

iShares MSCI Mexico ETF (EWW) Коэффициент Шарпа: 1.58

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EWW - пассивный ETF от iShares, отслеживающий инвестиционные результаты MSCI Mexico IMI 25/50 Index. EWW был запущен 12 мар. 1996 г. и имеет комиссию 0.49%.

Коэффициент Шарпа EWW равен 1.58, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 1.58 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 5 июн. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами.

Ранг коэффициента Шарпа EWW

Ранг коэффициента Шарпа EWW: 45.946
Средне

EWW опережает 45.9% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя сбалансированное соотношение доходности и риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

  • Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
  • Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
  • Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
  • Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

  • Доходность пропорциональна волатильности — ни сильная, ни слабая
  • Оцените, соответствует ли профиль волатильности вашей толерантности к риску
  • Изучите альтернативы с более высоким рангом в той же категории
  • Отслеживайте направление изменения ранга для выявления улучшения или ухудшения трендов

Позиция EWW на рынке

График показывает коэффициент Шарпа EWW относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

  • Красная зона (нижние 25%): 0.86 или ниже
  • Желтая зона (средние 50%): от 0.86 до 2.39
  • Зеленая зона (верхние 25%): 2.39 или выше
  • Топ 1% (99-й перцентиль): 7.68+
  • Медиана (50-й перцентиль): 1.70 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными ETF

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа iShares MSCI Mexico ETF с другими ETF в категории Latin America Equities за несколько временных периодов, показывая, как доходность EWW с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 5 июн. 2026 г..

ИнструментНазвание1Y Коэффициент Шарпа5Y Коэффициент Шарпа10Y Коэффициент ШарпаAll Time Коэффициент Шарпа
COLOGlobal X MSCI Colombia ETF2.21
ILFiShares Latin American 40 ETF1.88
FLNFirst Trust Latin America AlphaDEX Fund1.72
FLLAFranklin FTSE Latin America ETF1.66
FLMXFranklin FTSE Mexico ETF1.61
EWWiShares MSCI Mexico ETF1.58
FLBRFranklin FTSE Brazil ETF1.48
EWZiShares MSCI Brazil ETF1.35
BRAZGlobal X Brazil Active ETF1.32
BRFVanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF0.74

S&P 500 Index

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа EWW во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда EWW стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка графика...

Калькулятор Коэффициент Шарпа

EWW действительно работает на портфель?

Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Шарпа всего портфеля и понять вклад этой бумаги.

Анализировать портфель