Сравнение EWW с ECH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и iShares MSCI Chile ETF (ECH).
EWW и ECH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Mexico IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. ECH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Chile Investable Market Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWW и ECH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWW и ECH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWW iShares MSCI Mexico ETF | 10.15% | 53.65% | -28.22% | 40.32% | 1.24% | 20.27% | -3.06% | 12.64% | -14.58% | 14.47% |
ECH iShares MSCI Chile ETF | 0.47% | 65.41% | -8.67% | 9.01% | 25.12% | -19.80% | -7.13% | -17.79% | -18.98% | 41.79% |
Доходность по периодам
С начала года, EWW показывает доходность 10.15%, что значительно выше, чем у ECH с доходностью 0.47%. За последние 10 лет акции EWW превзошли акции ECH по среднегодовой доходности: 6.32% против 4.15% соответственно.
EWW
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- 10.15%
- 6 месяцев
- 16.56%
- 1 год
- 52.24%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 14.90%
- 10 лет*
- 6.32%
ECH
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 24.53%
- 1 год
- 37.79%
- 3 года*
- 15.92%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- 4.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWW и ECH
EWW берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии ECH в 0.59%.
Доходность на риск
EWW vs. ECH — Ранг доходности на риск
EWW
ECH
Сравнение EWW c ECH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и iShares MSCI Chile ETF (ECH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWW | ECH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | 1.50 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.76 | 2.00 | +0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.27 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.97 | 2.01 | +1.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.08 | 6.32 | +8.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWW | ECH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 1.50 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.28 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.15 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.06 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между EWW и ECH составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWW и ECH
Дивидендная доходность EWW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности ECH в 2.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWW iShares MSCI Mexico ETF | 3.16% | 3.48% | 4.39% | 2.19% | 3.64% | 2.06% | 1.43% | 2.92% | 2.30% | 2.22% | 1.77% | 2.34% |
ECH iShares MSCI Chile ETF | 2.00% | 2.01% | 3.12% | 4.77% | 6.73% | 5.49% | 2.16% | 2.47% | 2.37% | 1.42% | 1.85% | 2.13% |
Просадки
Сравнение просадок EWW и ECH
Максимальная просадка EWW за все время составила -64.94%, что меньше максимальной просадки ECH в -74.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWW и ECH.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWW | ECH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.94% | -74.08% | +9.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.98% | -19.65% | +5.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.17% | -37.17% | +6.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.62% | -66.89% | +13.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.98% | -25.34% | +19.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.60% | -37.65% | +19.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 6.26% | -2.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWW и ECH
iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и iShares MSCI Chile ETF (ECH) имеют волатильность 10.35% и 10.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWW | ECH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.35% | 10.02% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.54% | 19.08% | -1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.75% | 25.42% | -0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.43% | 27.85% | -5.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.39% | 27.05% | -1.66% |