Сравнение EWW с EIDO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO).
EWW и EIDO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Mexico IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. EIDO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Indonesia Investable Market Index. Фонд был запущен 5 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWW или EIDO.
Основные характеристики
| EWW | EIDO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -23.04% | -1.92% |
| Дох-ть за 1 год | -10.95% | 3.46% |
| Дох-ть за 3 года | 4.15% | -0.46% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.16% | -1.19% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.43% | -0.40% |
| Коэф-т Шарпа | -0.41 | 0.38 |
| Коэф-т Сортино | -0.41 | 0.65 |
| Коэф-т Омега | 0.95 | 1.08 |
| Коэф-т Кальмара | -0.37 | 0.18 |
| Коэф-т Мартина | -0.71 | 0.94 |
| Индекс Язвы | 14.18% | 7.02% |
| Дневная вол-ть | 24.46% | 17.22% |
| Макс. просадка | -64.95% | -63.21% |
| Текущая просадка | -26.00% | -26.63% |
Корреляция
Корреляция между EWW и EIDO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EWW и EIDO
С начала года, EWW показывает доходность -23.04%, что значительно ниже, чем у EIDO с доходностью -1.92%. За последние 10 лет акции EWW уступали акциям EIDO по среднегодовой доходности: -0.43% против -0.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWW и EIDO
EWW берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EIDO в 0.59%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EWW c EIDO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWW и EIDO
Дивидендная доходность EWW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности EIDO в 3.97%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWW iShares MSCI Mexico ETF | 2.90% | 2.19% | 3.63% | 2.06% | 1.42% | 2.91% | 2.29% | 2.21% | 1.76% | 2.31% | 1.22% | 1.93% |
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | 3.97% | 2.94% | 2.53% | 1.33% | 1.51% | 1.78% | 1.99% | 1.26% | 1.16% | 1.67% | 1.32% | 2.03% |
Просадки
Сравнение просадок EWW и EIDO
Максимальная просадка EWW за все время составила -64.95%, примерно равная максимальной просадке EIDO в -63.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWW и EIDO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EWW и EIDO
iShares MSCI Mexico ETF (EWW) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что EWW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIDO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.