Сравнение EWW с EIDO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO).
EWW и EIDO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Mexico IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. EIDO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Indonesia Investable Market Index. Фонд был запущен 5 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWW или EIDO.
Доходность
Сравнение доходности EWW и EIDO
Доходность по периодам
С начала года, EWW показывает доходность -25.55%, что значительно ниже, чем у EIDO с доходностью -7.94%. За последние 10 лет акции EWW превзошли акции EIDO по среднегодовой доходности: -0.67% против -1.40% соответственно.
EWW
-25.55%
-5.88%
-24.01%
-17.65%
4.75%
-0.67%
EIDO
-7.94%
-11.26%
0.72%
-2.63%
-1.82%
-1.40%
Основные характеристики
| EWW | EIDO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.72 | -0.19 |
| Коэф-т Сортино | -0.85 | -0.15 |
| Коэф-т Омега | 0.89 | 0.98 |
| Коэф-т Кальмара | -0.61 | -0.09 |
| Коэф-т Мартина | -1.12 | -0.43 |
| Индекс Язвы | 15.43% | 7.67% |
| Дневная вол-ть | 24.27% | 17.29% |
| Макс. просадка | -64.95% | -63.21% |
| Текущая просадка | -28.42% | -31.14% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWW и EIDO
EWW берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EIDO в 0.59%.
Корреляция
Корреляция между EWW и EIDO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EWW c EIDO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWW и EIDO
Дивидендная доходность EWW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности EIDO в 4.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWW iShares MSCI Mexico ETF | 3.00% | 2.19% | 3.64% | 2.06% | 1.43% | 2.92% | 2.30% | 2.22% | 1.77% | 2.34% | 1.23% | 1.96% |
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | 4.23% | 2.94% | 2.53% | 1.33% | 1.51% | 1.78% | 1.99% | 1.26% | 1.15% | 1.66% | 1.32% | 2.03% |
Просадки
Сравнение просадок EWW и EIDO
Максимальная просадка EWW за все время составила -64.95%, примерно равная максимальной просадке EIDO в -63.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWW и EIDO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EWW и EIDO
iShares MSCI Mexico ETF (EWW) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что EWW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIDO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.