PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EWW с EIDO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWW и EIDO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWW и EIDO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWW
iShares MSCI Mexico ETF
10.15%53.65%-28.22%40.32%1.24%20.27%-3.06%12.64%-14.58%14.47%
EIDO
iShares MSCI Indonesia ETF
-15.61%4.90%-13.02%2.56%-0.16%-0.60%-7.13%5.30%-10.88%19.40%

Доходность по периодам

С начала года, EWW показывает доходность 10.15%, что значительно выше, чем у EIDO с доходностью -15.61%. За последние 10 лет акции EWW превзошли акции EIDO по среднегодовой доходности: 6.32% против -1.75% соответственно.


EWW

1 день
1.52%
1 месяц
-3.89%
С начала года
10.15%
6 месяцев
16.56%
1 год
52.24%
3 года*
12.30%
5 лет*
14.90%
10 лет*
6.32%

EIDO

1 день
-0.06%
1 месяц
-9.93%
С начала года
-15.61%
6 месяцев
-8.75%
1 год
0.67%
3 года*
-9.09%
5 лет*
-3.50%
10 лет*
-1.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Mexico ETF

iShares MSCI Indonesia ETF

Сравнение комиссий EWW и EIDO

EWW берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EIDO в 0.59%.


Доходность на риск

EWW vs. EIDO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EWW
Ранг доходности на риск EWW: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWW: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWW: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWW: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWW: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWW: 9494
Ранг коэф-та Мартина

EIDO
Ранг доходности на риск EIDO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIDO: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIDO: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIDO: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIDO: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIDO: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWW c EIDO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWWEIDODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

0.03

+2.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.76

0.20

+2.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.03

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.97

0.02

+3.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.08

0.05

+15.03

EWW vs. EIDO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWW на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа EIDO равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWW и EIDO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EWWEIDOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

0.03

+2.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

-0.18

+0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

-0.07

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

-0.00

+0.31

Корреляция

Корреляция между EWW и EIDO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EWW и EIDO

Дивидендная доходность EWW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности EIDO в 4.22%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWW
iShares MSCI Mexico ETF
3.16%3.48%4.39%2.19%3.64%2.06%1.43%2.92%2.30%2.22%1.77%2.34%
EIDO
iShares MSCI Indonesia ETF
4.22%3.56%5.20%2.94%2.53%1.33%1.51%1.78%1.99%1.26%1.16%1.67%

Просадки

Сравнение просадок EWW и EIDO

Максимальная просадка EWW за все время составила -64.94%, примерно равная максимальной просадке EIDO в -63.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWW и EIDO.


Загрузка...

Показатели просадок


EWWEIDOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.94%

-63.21%

-1.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.98%

-21.33%

+7.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.17%

-38.14%

+6.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.62%

-59.41%

+5.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.98%

-42.40%

+36.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.60%

-24.39%

+5.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

6.88%

-3.20%

Волатильность

Сравнение волатильности EWW и EIDO

iShares MSCI Mexico ETF (EWW) имеет более высокую волатильность в 10.35% по сравнению с iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) с волатильностью 8.15%. Это указывает на то, что EWW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIDO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EWWEIDOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.35%

8.15%

+2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.54%

16.53%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.75%

23.84%

+0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.43%

19.54%

+2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.39%

24.65%

+0.74%