PortfoliosLab logo
Сравнение EWW с EIDO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EWW и EIDO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности EWW и EIDO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
62.57%
0.84%
EWW
EIDO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWW:

-0.33

EIDO:

-0.68

Коэф-т Сортино

EWW:

-0.27

EIDO:

-0.87

Коэф-т Омега

EWW:

0.97

EIDO:

0.90

Коэф-т Кальмара

EWW:

-0.30

EIDO:

-0.33

Коэф-т Мартина

EWW:

-0.45

EIDO:

-1.00

Индекс Язвы

EWW:

20.81%

EIDO:

16.54%

Дневная вол-ть

EWW:

28.46%

EIDO:

24.28%

Макс. просадка

EWW:

-64.94%

EIDO:

-63.21%

Текущая просадка

EWW:

-14.59%

EIDO:

-40.96%

Доходность по периодам

С начала года, EWW показывает доходность 23.75%, что значительно выше, чем у EIDO с доходностью -9.25%. За последние 10 лет акции EWW превзошли акции EIDO по среднегодовой доходности: 2.37% против -1.77% соответственно.


EWW

С начала года

23.75%

1 месяц

12.24%

6 месяцев

13.69%

1 год

-9.84%

5 лет

18.37%

10 лет

2.37%

EIDO

С начала года

-9.25%

1 месяц

2.44%

6 месяцев

-22.24%

1 год

-13.25%

5 лет

4.41%

10 лет

-1.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWW и EIDO

EWW берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EIDO в 0.59%.


График комиссии EIDO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EIDO: 0.59%
График комиссии EWW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EWW: 0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWW и EIDO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EWW
Ранг риск-скорректированной доходности EWW, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWW, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWW, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWW, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWW, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWW, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина

EIDO
Ранг риск-скорректированной доходности EIDO, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EIDO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIDO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIDO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIDO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIDO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWW c EIDO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EWW, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EWW: -0.33
EIDO: -0.68
Коэффициент Сортино EWW, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EWW: -0.27
EIDO: -0.87
Коэффициент Омега EWW, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EWW: 0.97
EIDO: 0.90
Коэффициент Кальмара EWW, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EWW: -0.30
EIDO: -0.33
Коэффициент Мартина EWW, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EWW: -0.45
EIDO: -1.00

Показатель коэффициента Шарпа EWW на текущий момент составляет -0.33, что выше коэффициента Шарпа EIDO равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWW и EIDO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.33
-0.68
EWW
EIDO

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWW и EIDO

Дивидендная доходность EWW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности EIDO в 5.74%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EWW
iShares MSCI Mexico ETF
3.55%4.39%2.19%3.64%2.06%1.43%2.92%2.30%2.22%1.77%2.34%1.23%
EIDO
iShares MSCI Indonesia ETF
5.74%5.21%2.94%2.53%1.33%1.51%1.78%1.99%1.26%1.15%1.66%1.32%

Просадки

Сравнение просадок EWW и EIDO

Максимальная просадка EWW за все время составила -64.94%, примерно равная максимальной просадке EIDO в -63.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWW и EIDO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.59%
-40.96%
EWW
EIDO

Волатильность

Сравнение волатильности EWW и EIDO

iShares MSCI Mexico ETF (EWW) имеет более высокую волатильность в 14.37% по сравнению с iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) с волатильностью 12.48%. Это указывает на то, что EWW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIDO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.37%
12.48%
EWW
EIDO