Сравнение EWW с ETFRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и North Square Tactical Defensive Fund (ETFRX).
EWW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Mexico IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. ETFRX управляется Stadion Funds. Фонд был запущен 14 сент. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности EWW и ETFRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWW и ETFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWW iShares MSCI Mexico ETF | 10.15% | 53.65% | -28.22% | 40.32% | 1.24% | 20.27% | -3.06% | 12.64% | -14.58% | 14.47% |
ETFRX North Square Tactical Defensive Fund | -1.57% | 8.44% | 7.31% | 5.65% | -8.28% | 13.49% | 3.99% | 12.46% | -2.99% | 15.26% |
Доходность по периодам
С начала года, EWW показывает доходность 10.15%, что значительно выше, чем у ETFRX с доходностью -1.57%. За последние 10 лет акции EWW превзошли акции ETFRX по среднегодовой доходности: 6.32% против 5.84% соответственно.
EWW
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- 10.15%
- 6 месяцев
- 16.56%
- 1 год
- 52.24%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 14.90%
- 10 лет*
- 6.32%
ETFRX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- -1.57%
- 6 месяцев
- -1.56%
- 1 год
- 8.21%
- 3 года*
- 7.20%
- 5 лет*
- 4.01%
- 10 лет*
- 5.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWW и ETFRX
EWW берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии ETFRX в 1.86%.
Доходность на риск
EWW vs. ETFRX — Ранг доходности на риск
EWW
ETFRX
Сравнение EWW c ETFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и North Square Tactical Defensive Fund (ETFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWW | ETFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | 0.80 | +1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.76 | 1.12 | +1.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.15 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.97 | 1.37 | +2.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.08 | 3.18 | +11.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWW | ETFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 0.80 | +1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.43 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.56 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.36 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между EWW и ETFRX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWW и ETFRX
Дивидендная доходность EWW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности ETFRX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWW iShares MSCI Mexico ETF | 3.16% | 3.48% | 4.39% | 2.19% | 3.64% | 2.06% | 1.43% | 2.92% | 2.30% | 2.22% | 1.77% | 2.34% |
ETFRX North Square Tactical Defensive Fund | 0.49% | 0.48% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.38% | 0.00% | 2.25% | 0.00% | 3.02% |
Просадки
Сравнение просадок EWW и ETFRX
Максимальная просадка EWW за все время составила -64.94%, что больше максимальной просадки ETFRX в -37.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWW и ETFRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWW | ETFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.94% | -37.11% | -27.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.98% | -6.12% | -7.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.17% | -12.17% | -19.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.62% | -21.30% | -32.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.98% | -4.54% | -1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.60% | -6.72% | -11.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 2.64% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWW и ETFRX
iShares MSCI Mexico ETF (EWW) имеет более высокую волатильность в 10.35% по сравнению с North Square Tactical Defensive Fund (ETFRX) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что EWW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWW | ETFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.35% | 3.60% | +6.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.54% | 8.03% | +9.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.75% | 10.52% | +14.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.43% | 9.39% | +13.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.39% | 10.41% | +14.98% |