PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWW с ETFRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWW с ETFRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EWW (iShares MSCI Mexico ETF) and ETFRX (North Square Tactical Defensive Fund) are both funds - EWW is a Latin America Equities fund tracking the MSCI Mexico IMI 25/50 Index, while ETFRX is a Tactical Allocation fund managed by Stadion Funds. Over the past 10 years, EWW returned 7.26%/yr vs 6.75%/yr for ETFRX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWW charges 0.49%/yr vs 1.86%/yr for ETFRX.

Доходность

Сравнение доходности EWW и ETFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и North Square Tactical Defensive Fund (ETFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWW показывает доходность 11.60%, что значительно выше, чем у ETFRX с доходностью 7.23%. За последние 10 лет акции EWW превзошли акции ETFRX по среднегодовой доходности: 7.26% против 6.75% соответственно.

EWW

1 день
-0.91%
1 месяц
-0.24%
С начала года
11.60%
6 месяцев
14.58%
1 год
33.24%
3 года*
11.72%
5 лет*
13.28%
10 лет*
7.26%

ETFRX

1 день
-0.63%
1 месяц
2.92%
С начала года
7.23%
6 месяцев
7.25%
1 год
18.98%
3 года*
9.86%
5 лет*
5.18%
10 лет*
6.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWW и ETFRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWW
iShares MSCI Mexico ETF		11.60%53.65%-28.22%40.32%1.24%20.27%-3.06%12.64%-14.58%14.47%
ETFRX
North Square Tactical Defensive Fund		7.23%8.44%7.31%5.65%-8.28%13.49%3.99%12.46%-2.99%15.26%

Correlation

The correlation between EWW and ETFRX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2006 г.

0.60

The correlation between EWW and ETFRX shifts across timeframes, from 0.45 (5 years) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Mexico ETF

North Square Tactical Defensive Fund

Часто сравнивают с EWW:
EWW с EWZEWW с FLMXEWW с ILFEWW с SPYEWW с VOOEWW с MEXXEWW с ECH
Часто сравнивают с ETFRX:
ETFRX с SMHETFRX с SPYETFRX с ETFOXETFRX с HFSAXETFRX с MNY.TOETFRX с STTIXETFRX с PAUIX

Доходность на риск

EWW vs. ETFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWW
Ранг доходности на риск EWW: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWW: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWW: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWW: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWW: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWW: 5252
Ранг коэф-та Мартина
ETFRX
Ранг доходности на риск ETFRX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETFRX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETFRX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETFRX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETFRX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETFRX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWW c ETFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и North Square Tactical Defensive Fund (ETFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWWETFRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.88

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
2.59

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.34

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

3.18

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.81

9.74

-0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWW vs. ETFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWW на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ETFRX равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWW и ETFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWWETFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.88

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.55

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.65

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.40

-0.10

Просадки

Сравнение просадок EWW и ETFRX

Максимальная просадка EWW за все время составила -64.94%, что больше максимальной просадки ETFRX в -37.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWW и ETFRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWWETFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.94%

-37.11%

-27.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.98%

-6.02%

-7.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.17%

-11.98%

-19.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.17%

-12.17%

-19.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.62%

-21.30%

-32.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.75%

-0.63%

-4.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.52%

-6.67%

-11.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

1.96%

+1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности EWW и ETFRX

iShares MSCI Mexico ETF (EWW) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с North Square Tactical Defensive Fund (ETFRX) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что EWW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWWETFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

2.76%

+2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.78%

6.87%

+10.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.17%

10.17%

+11.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.52%

9.44%

+13.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.39%

10.45%

+14.94%

Сравнение комиссий EWW и ETFRX

EWW берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии ETFRX в 1.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWW и ETFRX

Дивидендная доходность EWW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности ETFRX в 0.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETFRX
North Square Tactical Defensive Fund		0.45%0.48%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.38%0.00%2.25%0.00%3.02%
EWW
iShares MSCI Mexico ETF		3.12%3.48%4.39%2.19%3.64%2.06%1.43%2.92%2.30%2.22%1.77%2.34%

Часто задаваемые вопросы

EWW and ETFRX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWW has higher volatility (5.32%) compared to ETFRX (2.76%). In terms of maximum drawdown, EWW dropped -64.94% vs ETFRX's -37.11%.

ETFRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWW и ETFRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор