Сравнение ETFRX с STTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North Square Tactical Defensive Fund (ETFRX) и North SquareTrilogy Alternative Return Fund (STTIX).
ETFRX управляется Stadion Funds. Фонд был запущен 14 сент. 2006 г.. STTIX управляется Stadion Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности ETFRX и STTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ETFRX и STTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETFRX North Square Tactical Defensive Fund | -1.57% | 8.44% | 7.31% | 5.65% | -8.28% | 13.49% | 3.99% | 12.46% | -2.99% | 15.26% |
STTIX North SquareTrilogy Alternative Return Fund | -0.47% | 6.66% | 5.94% | -1.89% | -10.52% | 4.57% | 7.19% | 3.44% | -6.48% | 4.90% |
Доходность по периодам
С начала года, ETFRX показывает доходность -1.57%, что значительно ниже, чем у STTIX с доходностью -0.47%. За последние 10 лет акции ETFRX превзошли акции STTIX по среднегодовой доходности: 5.84% против 1.90% соответственно.
ETFRX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- -1.57%
- 6 месяцев
- -1.56%
- 1 год
- 8.21%
- 3 года*
- 7.20%
- 5 лет*
- 4.01%
- 10 лет*
- 5.84%
STTIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- 3.28%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- 1.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ETFRX и STTIX
ETFRX берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии STTIX в 1.38%.
Доходность на риск
ETFRX vs. STTIX — Ранг доходности на риск
ETFRX
STTIX
Сравнение ETFRX c STTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Tactical Defensive Fund (ETFRX) и North SquareTrilogy Alternative Return Fund (STTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETFRX | STTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.91 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 1.33 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.17 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.39 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.18 | 3.88 | -0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETFRX | STTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.91 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.01 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.24 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.24 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между ETFRX и STTIX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETFRX и STTIX
Дивидендная доходность ETFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности STTIX в 4.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETFRX North Square Tactical Defensive Fund | 0.49% | 0.48% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.38% | 0.00% | 2.25% | 0.00% | 3.02% |
STTIX North SquareTrilogy Alternative Return Fund | 4.71% | 4.26% | 17.39% | 2.10% | 1.03% | 0.49% | 1.02% | 1.68% | 1.73% | 0.96% | 0.99% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок ETFRX и STTIX
Максимальная просадка ETFRX за все время составила -37.11%, что больше максимальной просадки STTIX в -18.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETFRX и STTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ETFRX | STTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.11% | -18.71% | -18.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.12% | -2.68% | -3.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.17% | -18.71% | +6.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.30% | -18.71% | -2.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.54% | -6.83% | +2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.72% | -4.71% | -2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 0.96% | +1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETFRX и STTIX
North Square Tactical Defensive Fund (ETFRX) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с North SquareTrilogy Alternative Return Fund (STTIX) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что ETFRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ETFRX | STTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | 1.25% | +2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.03% | 2.43% | +5.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.52% | 4.09% | +6.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.39% | 9.85% | -0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.41% | 7.80% | +2.61% |