PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETFRX с STTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETFRX с STTIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ETFRX (North Square Tactical Defensive Fund) and STTIX (North SquareTrilogy Alternative Return Fund) are both mutual funds - ETFRX is a Tactical Allocation fund managed by Stadion Funds, while STTIX is a Options Trading fund managed by Stadion Funds. Over the past 10 years, ETFRX returned 6.81%/yr vs 1.73%/yr for STTIX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. ETFRX charges 1.86%/yr vs 1.38%/yr for STTIX.

Доходность

Сравнение доходности ETFRX и STTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в North Square Tactical Defensive Fund (ETFRX) и North SquareTrilogy Alternative Return Fund (STTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETFRX показывает доходность 7.91%, что значительно выше, чем у STTIX с доходностью 0.10%. За последние 10 лет акции ETFRX превзошли акции STTIX по среднегодовой доходности: 6.81% против 1.73% соответственно.

ETFRX

1 день
0.24%
1 месяц
4.41%
С начала года
7.91%
6 месяцев
7.99%
1 год
19.81%
3 года*
10.09%
5 лет*
5.52%
10 лет*
6.81%

STTIX

1 день
0.11%
1 месяц
0.40%
С начала года
0.10%
6 месяцев
-0.26%
1 год
4.49%
3 года*
3.79%
5 лет*
0.08%
10 лет*
1.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETFRX и STTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETFRX
North Square Tactical Defensive Fund		7.91%8.44%7.31%5.65%-8.28%13.49%3.99%12.46%-2.99%15.26%
STTIX
North SquareTrilogy Alternative Return Fund		0.10%6.66%5.94%-1.89%-10.52%4.57%7.19%3.44%-6.48%4.90%

Correlation

The correlation between ETFRX and STTIX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.33

The correlation between ETFRX and STTIX shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

North Square Tactical Defensive Fund

North SquareTrilogy Alternative Return Fund

Часто сравнивают с ETFRX:
ETFRX с SMHETFRX с EWWETFRX с SPYETFRX с ETFOXETFRX с HFSAXETFRX с MNY.TOETFRX с PAUIX
Часто сравнивают с STTIX:
STTIX с HRSTXSTTIX с SDRIXSTTIX с APLIXSTTIX с BUIGXSTTIX с HNDRXSTTIX с GATEXSTTIX с GCPYX

Доходность на риск

ETFRX vs. STTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETFRX
Ранг доходности на риск ETFRX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETFRX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETFRX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETFRX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETFRX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETFRX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
STTIX
Ранг доходности на риск STTIX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STTIX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STTIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STTIX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STTIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STTIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETFRX c STTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Tactical Defensive Fund (ETFRX) и North SquareTrilogy Alternative Return Fund (STTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETFRXSTTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
1.27

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
1.95

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.23

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

1.62

+1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.34

4.82

+5.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETFRX vs. STTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETFRX на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа STTIX равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETFRX и STTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETFRXSTTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

1.27

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.01

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.22

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.24

+0.16

Просадки

Сравнение просадок ETFRX и STTIX

Максимальная просадка ETFRX за все время составила -37.11%, что больше максимальной просадки STTIX в -18.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETFRX и STTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETFRXSTTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.11%

-18.71%

-18.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.02%

-2.86%

-3.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.98%

-13.10%

+1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.17%

-18.71%

+6.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.30%

-18.71%

-2.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.30%

+6.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.67%

-4.74%

-1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

0.96%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности ETFRX и STTIX

North Square Tactical Defensive Fund (ETFRX) имеет более высокую волатильность в 2.71% по сравнению с North SquareTrilogy Alternative Return Fund (STTIX) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что ETFRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETFRXSTTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

1.31%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.84%

2.55%

+4.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.15%

3.65%

+6.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.44%

9.83%

-0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.45%

7.81%

+2.64%

Сравнение комиссий ETFRX и STTIX

ETFRX берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии STTIX в 1.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETFRX и STTIX

Дивидендная доходность ETFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности STTIX в 4.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETFRX
North Square Tactical Defensive Fund		0.45%0.48%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.38%0.00%2.25%0.00%3.02%
STTIX
North SquareTrilogy Alternative Return Fund		4.69%4.26%17.39%2.10%1.03%0.49%1.02%1.68%1.73%0.96%0.99%1.07%

Часто задаваемые вопросы

ETFRX and STTIX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETFRX has higher volatility (2.71%) compared to STTIX (1.31%). In terms of maximum drawdown, ETFRX dropped -37.11% vs STTIX's -18.71%.

ETFRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETFRX и STTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор