PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETFRX с ETFOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETFRX с ETFOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ETFRX (North Square Tactical Defensive Fund) and ETFOX (North Square Tactical Growth Fund) are both Tactical Allocation funds from Stadion Funds. Over the past 10 years, ETFRX returned 6.75%/yr vs 9.70%/yr for ETFOX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. ETFRX charges 1.86%/yr vs 1.30%/yr for ETFOX.

Доходность

Сравнение доходности ETFRX и ETFOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в North Square Tactical Defensive Fund (ETFRX) и North Square Tactical Growth Fund (ETFOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETFRX показывает доходность 7.23%, что значительно ниже, чем у ETFOX с доходностью 8.90%. За последние 10 лет акции ETFRX уступали акциям ETFOX по среднегодовой доходности: 6.75% против 9.70% соответственно.

ETFRX

1 день
-0.63%
1 месяц
2.92%
С начала года
7.23%
6 месяцев
7.25%
1 год
18.98%
3 года*
9.86%
5 лет*
5.18%
10 лет*
6.75%

ETFOX

1 день
-0.51%
1 месяц
3.80%
С начала года
8.90%
6 месяцев
8.76%
1 год
21.55%
3 года*
15.83%
5 лет*
8.45%
10 лет*
9.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETFRX и ETFOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETFRX
North Square Tactical Defensive Fund		7.23%8.44%7.31%5.65%-8.28%13.49%3.99%12.46%-2.99%15.26%
ETFOX
North Square Tactical Growth Fund		8.90%14.69%15.45%16.55%-14.19%12.43%15.74%15.00%-4.12%12.23%

Correlation

The correlation between ETFRX and ETFOX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2006 г.

0.88

The correlation between ETFRX and ETFOX shifts across timeframes, from 0.87 (5 years) to 0.97 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

North Square Tactical Defensive Fund

North Square Tactical Growth Fund

Часто сравнивают с ETFRX:
ETFRX с SMHETFRX с EWWETFRX с SPYETFRX с HFSAXETFRX с MNY.TOETFRX с STTIXETFRX с PAUIX
Часто сравнивают с ETFOX:
ETFOX с VTIETFOX с KNGETFOX с STTIXETFOX с HFSAXETFOX с MNY.TOETFOX с GIPIXETFOX с PDX

Доходность на риск

ETFRX vs. ETFOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETFRX
Ранг доходности на риск ETFRX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETFRX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETFRX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETFRX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETFRX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETFRX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
ETFOX
Ранг доходности на риск ETFOX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETFOX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETFOX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETFOX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETFOX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETFOX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETFRX c ETFOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Tactical Defensive Fund (ETFRX) и North Square Tactical Growth Fund (ETFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETFRXETFOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.15

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
2.98

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.38

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

2.66

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.74

11.25

-1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETFRX vs. ETFOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETFRX на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ETFOX равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETFRX и ETFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETFRXETFOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

2.15

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.68

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.78

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.52

-0.12

Просадки

Сравнение просадок ETFRX и ETFOX

Максимальная просадка ETFRX за все время составила -37.11%, что меньше максимальной просадки ETFOX в -41.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETFRX и ETFOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETFRXETFOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.11%

-41.32%

+4.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.02%

-8.15%

+2.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.98%

-14.63%

+2.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.17%

-17.86%

+5.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.30%

-18.47%

-2.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-0.51%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.67%

-5.43%

-1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

1.93%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ETFRX и ETFOX

North Square Tactical Defensive Fund (ETFRX) имеет более высокую волатильность в 2.76% по сравнению с North Square Tactical Growth Fund (ETFOX) с волатильностью 2.49%. Это указывает на то, что ETFRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETFRXETFOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

2.49%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.87%

7.66%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.17%

10.12%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.44%

12.42%

-2.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.45%

12.40%

-1.95%

Сравнение комиссий ETFRX и ETFOX

ETFRX берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии ETFOX в 1.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETFRX и ETFOX

Дивидендная доходность ETFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности ETFOX в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETFOX
North Square Tactical Growth Fund		1.19%1.29%2.36%0.98%7.75%4.75%0.02%4.81%2.65%0.00%0.20%0.64%
ETFRX
North Square Tactical Defensive Fund		0.45%0.48%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.38%0.00%2.25%0.00%3.02%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, ETFRX and ETFOX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ETFRX has higher volatility (2.76%) compared to ETFOX (2.49%). In terms of maximum drawdown, ETFRX dropped -37.11% vs ETFOX's -41.32%.

ETFOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETFRX и ETFOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор