Сравнение ETFRX с SIOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North Square Tactical Defensive Fund (ETFRX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX).
ETFRX управляется Stadion Funds. Фонд был запущен 14 сент. 2006 г.. SIOAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности ETFRX и SIOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ETFRX и SIOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETFRX North Square Tactical Defensive Fund | -1.57% | 8.44% | 7.31% | 5.65% | -8.28% | 13.49% | 3.99% | 12.46% | -2.99% | 15.26% |
SIOAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund | 0.35% | 10.08% | 7.25% | 11.09% | -13.13% | 4.50% | 5.33% | 14.33% | -2.11% | 6.77% |
Доходность по периодам
С начала года, ETFRX показывает доходность -1.57%, что значительно ниже, чем у SIOAX с доходностью 0.35%. За последние 10 лет акции ETFRX превзошли акции SIOAX по среднегодовой доходности: 5.84% против 5.05% соответственно.
ETFRX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- -1.57%
- 6 месяцев
- -1.56%
- 1 год
- 8.21%
- 3 года*
- 7.20%
- 5 лет*
- 4.01%
- 10 лет*
- 5.84%
SIOAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 2.06%
- 1 год
- 7.45%
- 3 года*
- 8.34%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- 5.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ETFRX и SIOAX
ETFRX берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии SIOAX в 0.80%.
Доходность на риск
ETFRX vs. SIOAX — Ранг доходности на риск
ETFRX
SIOAX
Сравнение ETFRX c SIOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Tactical Defensive Fund (ETFRX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETFRX | SIOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 2.23 | -1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 2.97 | -1.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.52 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 2.39 | -1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.18 | 10.79 | -7.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETFRX | SIOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 2.23 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.82 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 1.00 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 1.06 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между ETFRX и SIOAX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETFRX и SIOAX
Дивидендная доходность ETFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности SIOAX в 4.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETFRX North Square Tactical Defensive Fund | 0.49% | 0.48% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.38% | 0.00% | 2.25% | 0.00% | 3.02% |
SIOAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund | 4.92% | 5.37% | 6.08% | 6.49% | 6.11% | 3.87% | 3.05% | 4.43% | 3.29% | 4.31% | 4.27% | 6.30% |
Просадки
Сравнение просадок ETFRX и SIOAX
Максимальная просадка ETFRX за все время составила -37.11%, что больше максимальной просадки SIOAX в -22.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETFRX и SIOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ETFRX | SIOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.11% | -22.10% | -15.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.12% | -3.20% | -2.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.17% | -17.57% | +5.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.30% | -22.10% | +0.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.54% | -2.25% | -2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.72% | -2.35% | -4.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 0.71% | +1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETFRX и SIOAX
North Square Tactical Defensive Fund (ETFRX) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что ETFRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ETFRX | SIOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | 1.09% | +2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.03% | 1.86% | +6.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.52% | 3.35% | +7.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.39% | 4.56% | +4.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.41% | 5.06% | +5.35% |