Сравнение ETFRX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North Square Tactical Defensive Fund (ETFRX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
ETFRX управляется Stadion Funds. Фонд был запущен 14 сент. 2006 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ETFRX или SPY.
Корреляция
Корреляция между ETFRX и SPY составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ETFRX и SPY
Основные характеристики
ETFRX:
0.65
SPY:
1.81
ETFRX:
0.93
SPY:
2.43
ETFRX:
1.12
SPY:
1.33
ETFRX:
0.82
SPY:
2.74
ETFRX:
1.99
SPY:
11.36
ETFRX:
3.76%
SPY:
2.03%
ETFRX:
11.54%
SPY:
12.74%
ETFRX:
-39.19%
SPY:
-55.19%
ETFRX:
-3.19%
SPY:
-0.73%
Доходность по периодам
С начала года, ETFRX показывает доходность 2.15%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 3.28%. За последние 10 лет акции ETFRX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.54% против 13.17% соответственно.
ETFRX
2.15%
2.96%
3.34%
6.92%
3.72%
4.54%
SPY
3.28%
4.28%
12.39%
22.37%
14.20%
13.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ETFRX и SPY
ETFRX берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ETFRX и SPY
ETFRX
SPY
Сравнение ETFRX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Tactical Defensive Fund (ETFRX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETFRX и SPY
Дивидендная доходность ETFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETFRX North Square Tactical Defensive Fund | 0.91% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.38% | 0.00% | 0.17% | 0.00% | 3.02% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок ETFRX и SPY
Максимальная просадка ETFRX за все время составила -39.19%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETFRX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ETFRX и SPY
Текущая волатильность для North Square Tactical Defensive Fund (ETFRX) составляет 3.07%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.41%. Это указывает на то, что ETFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.