North Square Tactical Defensive Fund (ETFRX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в North Square Tactical Defensive Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

North Square Tactical Defensive Fund (ETFRX) показал доход в -3.09% с начала года и 6.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ETFRX составила 5.67%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 15 сент. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.38%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 15.2 лет.

Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +7.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -10.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении ETFRX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +5.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -5.5%.

North Square Tactical Defensive Fund: годовая альфа составляет -0.23%, бета — 0.51, а R² — 0.71 относительно S&P 500 Index с 18.09.2006.

• Этот фонд участвовал в 69.88% снижения S&P 500 Index, но только в 55.58% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.51 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия ETFRX составляет 1.86%, что выше среднего уровня по рынку.

ETFRX имеет ранг 24 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 24% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для North Square Tactical Defensive Fund (ETFRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность North Square Tactical Defensive Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.09 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для North Square Tactical Defensive Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

North Square Tactical Defensive Fund показал максимальную просадку в 37.11%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 480 торговых сессий.

Текущая просадка North Square Tactical Defensive Fund составляет 6.02%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.