PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
North Square Tactical Defensive Fund (ETFRX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

North Square Tactical Defensive Fund (ETFRX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US66263L7183

CUSIP

85235B202

Эмитент

Stadion Funds

Дата выпуска

14 сент. 2006 г.

Категория

Tactical Allocation

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Комиссия

Комиссия ETFRX составляет 1.86%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

North Square Tactical Defensive Fund

Популярные сравнения:
ETFRX с SPY ETFRX с EWW ETFRX с SMH
Популярные сравнения:
ETFRX с SPY ETFRX с EWW ETFRX с SMH

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

North Square Tactical Defensive Fund (ETFRX) показал доход в -3.00% с начала года и -1.76% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ETFRX составила 4.32%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

ETFRX

С начала года

-3.00%

1 месяц

3.38%

6 месяцев

-6.33%

1 год

-1.76%

3 года

2.56%

5 лет

6.88%

10 лет

4.32%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ETFRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.36%-1.23%-1.64%-5.46%4.19%-3.00%
20240.00%3.85%2.49%-3.05%2.68%2.95%0.83%-1.70%-0.17%-1.95%5.00%-3.43%7.31%
20232.09%-2.98%-0.85%0.32%-0.58%3.83%3.44%-2.66%-2.05%-0.57%1.78%4.07%5.63%
2022-4.65%-0.92%1.05%-1.92%-0.11%-3.15%3.82%-2.09%-0.28%0.09%1.85%-1.97%-8.24%
2021-0.33%2.39%0.84%2.76%0.06%2.42%1.43%1.57%-4.07%4.08%-0.51%2.30%13.47%
2020-0.27%-4.83%-9.78%-0.88%0.57%2.50%5.50%7.08%-3.62%-1.88%6.55%4.42%3.99%
20192.70%1.50%1.92%3.92%-5.65%3.81%0.79%-3.12%-0.07%0.73%2.55%3.19%12.46%
20185.46%-5.32%-2.54%-1.00%2.87%0.15%2.03%1.70%-0.29%-4.66%0.76%-1.67%-2.99%
20171.18%3.16%-0.08%0.73%0.88%0.40%1.43%-1.01%2.47%2.31%2.41%0.50%15.26%
20160.19%-0.56%3.17%-0.90%1.19%-2.08%4.42%0.44%0.44%-2.71%4.23%2.42%10.42%
2015-4.56%4.01%-0.98%-0.66%-0.00%-2.75%-0.00%-1.54%-1.05%0.62%-1.40%-1.65%-9.74%
2014-3.14%2.98%-0.85%-0.52%0.95%2.48%-1.59%2.88%-2.06%1.43%2.82%-0.78%4.44%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ETFRX составляет 5, что хуже, чем результаты 95% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ETFRX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETFRX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETFRX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETFRX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETFRX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETFRX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для North Square Tactical Defensive Fund (ETFRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

North Square Tactical Defensive Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.10
  • За 5 лет: 0.68
  • За 10 лет: 0.43
  • За всё время: 0.32

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность North Square Tactical Defensive Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.17 на акцию.

0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.3520142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.17$0.17$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.30$0.00$0.32$0.01

Дивидендный доход

0.96%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.38%0.00%2.25%0.00%3.02%0.11%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для North Square Tactical Defensive Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.17
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.28$0.30
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.32
2014$0.01$0.01

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

North Square Tactical Defensive Fund показал максимальную просадку в 39.18%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 491 торговую сессию.

Текущая просадка North Square Tactical Defensive Fund составляет 8.07%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-39.18%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.49116 февр. 2011 г.829
-21.3%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.2017 янв. 2021 г.224
-16.22%22 февр. 2011 г.19323 нояб. 2011 г.33428 мар. 2013 г.527
-13.64%30 дек. 2014 г.25330 дек. 2015 г.26925 янв. 2017 г.522
-12.15%19 нояб. 2021 г.33015 мар. 2023 г.23622 февр. 2024 г.566
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...