- ISIN
- US66263L7183
- CUSIP
- 85235B202
- Эмитент
- Stadion Funds
- Дата выпуска
- 14 сент. 2006 г.
- Категория
- Tactical Allocation
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ETFRX
North Square Tactical Defensive Fund (ETFRX) прибавил 7.9% с начала года. Текущая цена акции ETFRX — $21. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ETFRX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,308.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
North Square Tactical Defensive Fund (ETFRX) показал доход в 7.91% с начала года и 19.81% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ETFRX составила 6.81%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
North Square Tactical Defensive Fund
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 4.41%
- С начала года
- 7.91%
- 6 месяцев
- 7.99%
- 1 год
- 19.81%
- 3 года*
- 10.09%
- 5 лет*
- 5.52%
- 10 лет*
- 6.81%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ETFRX по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 сент. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.43%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.5 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +7.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -10.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении ETFRX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +5.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -5.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.94% | 0.31% | -3.74% | 5.32% | 3.64% | 0.44% | 7.91% | ||||||
| 2025 | 1.36% | -1.23% | -1.64% | -5.46% | 4.19% | 3.67% | 1.41% | 2.05% | 3.75% | 2.67% | -2.35% | 0.17% | 8.44% |
| 2024 | -0.00% | 3.85% | 2.49% | -3.05% | 2.68% | 2.95% | 0.83% | -1.69% | -0.17% | -1.95% | 5.00% | -3.44% | 7.31% |
| 2023 | 2.10% | -2.99% | -0.83% | 0.32% | -0.58% | 3.83% | 3.44% | -2.66% | -2.05% | -0.57% | 1.78% | 4.07% | 5.65% |
| 2022 | -4.66% | -0.92% | 1.05% | -1.89% | -0.12% | -3.18% | 3.86% | -2.11% | -0.32% | 0.13% | 1.84% | -1.99% | -8.28% |
| 2021 | -0.33% | 2.39% | 0.84% | 2.76% | 0.06% | 2.44% | 1.40% | 1.56% | -4.03% | 4.07% | -0.53% | 2.33% | 13.49% |
Метрики бенчмарка
North Square Tactical Defensive Fund has an annualized alpha of -0.16%, beta of 0.51, and R2 of 0.71 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 18, 2006.
- This fund participated in 69.92% of S&P 500 Index downside but only 55.52% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.51 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -0.16%
- Бета
- 0.51
- R²
- 0.71
- Участие в росте
- 55.52%
- Участие в снижении
- 69.92%
Комиссия
Комиссия ETFRX составляет 1.86%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ETFRX имеет ранг 51 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для North Square Tactical Defensive Fund (ETFRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ETFRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.41 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | 2.93 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.34 | 13.52 | -3.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность North Square Tactical Defensive Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.09 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.09 | $0.09 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.32 |
Дивидендный доход | 0.45% | 0.48% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.38% | 0.00% | 2.25% | 0.00% | 3.02% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для North Square Tactical Defensive Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
North Square Tactical Defensive Fund показал максимальную просадку в 37.11%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 480 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -37.11%март 2009 г. | 1y 4mo | 1y 10mo | 3y 3moнояб. 2007 г. - февр. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -21.30%март 2020 г. | 1mo 2d | 9mo 20d | 10mo 22dфевр. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -16.22%нояб. 2011 г. | 9mo 4d | 1y 4mo | 2y 1moфевр. 2011 г. - март 2013 г. |
Коррекция 2015 года2015 | -13.64%дек. 2015 г. | 1y | 1y 27d | 2y 27dдек. 2014 г. - янв. 2017 г. |
Коррекция 2023 года2023 | -12.17%март 2023 г. | 1y 3mo | 11mo 14d | 2y 3moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Показатели просадок
| ETFRX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.11% | -56.78% | +19.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.02% | -9.10% | +3.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.98% | -18.90% | +6.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.17% | -25.43% | +13.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.30% | -33.92% | +12.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -10.72% | +4.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 1.97% | -0.01% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ETFRX
Добавьте North Square Tactical Defensive Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ETFRX