North Square Tactical Defensive Fund (ETFRX)
Информация о фонде
| ISIN | US66263L7183 |
|---|---|
| CUSIP | 85235B202 |
| Эмитент | Stadion Funds |
| Дата выпуска | 14 сент. 2006 г. |
| Категория | Tactical Allocation |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Класс актива | Акции |
Комиссия
Комиссия ETFRX составляет 1.86%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: ETFRX с SPY, ETFRX с EWW
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в North Square Tactical Defensive Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
North Square Tactical Defensive Fund показал доход в 6.61% с начала года и 14.17% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность North Square Tactical Defensive Fund составила 4.98%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.99%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 6.61% | 11.18% |
| 1 месяц | 3.87% | 5.60% |
| 6 месяцев | 11.51% | 17.48% |
| 1 год | 14.17% | 26.33% |
| 5 лет (среднегодовая) | 5.35% | 13.16% |
| 10 лет (среднегодовая) | 4.98% | 10.99% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ETFRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.00% | 3.85% | 2.49% | -3.05% | 6.61% | ||||||||
| 2023 | 2.10% | -2.99% | -0.83% | 0.32% | -0.58% | 3.83% | 3.44% | -2.66% | -2.05% | -0.57% | 1.78% | 4.07% | 5.65% |
| 2022 | -4.66% | -0.92% | 1.05% | -1.89% | -0.14% | -3.17% | 3.86% | -2.11% | -0.32% | 0.13% | 1.84% | -1.99% | -8.28% |
| 2021 | 1.72% | 0.33% | 0.84% | 2.76% | 0.06% | 2.43% | 1.42% | 1.58% | -4.05% | 4.07% | -0.53% | 2.33% | 13.49% |
| 2020 | -0.28% | -4.83% | -9.78% | -0.88% | 0.57% | 2.50% | 5.50% | 7.08% | -3.62% | -1.88% | 6.55% | 4.42% | 3.99% |
| 2019 | 2.70% | 1.50% | 1.92% | 3.92% | -5.65% | 3.81% | 0.79% | -3.12% | -0.07% | 0.73% | 2.55% | 3.19% | 12.46% |
| 2018 | 5.46% | -5.32% | -2.54% | -1.00% | 2.87% | 0.15% | 2.03% | 1.70% | -0.29% | -4.66% | 0.76% | -1.67% | -2.99% |
| 2017 | 1.18% | 3.16% | -0.08% | 0.73% | 0.88% | 0.40% | 1.42% | -1.01% | 2.47% | 2.31% | 2.41% | 0.50% | 15.26% |
| 2016 | 0.19% | -0.56% | 3.17% | -0.91% | 1.19% | -2.08% | 4.42% | 0.44% | 0.44% | -2.71% | 4.23% | 2.42% | 10.42% |
| 2015 | -4.56% | 4.01% | -0.98% | -0.66% | -0.00% | -2.75% | 0.00% | -1.54% | -1.04% | 0.62% | -1.40% | -1.74% | -9.82% |
| 2014 | -3.14% | 2.98% | -0.85% | -0.52% | 0.95% | 2.48% | -1.59% | 2.88% | -2.06% | 1.43% | 2.82% | -0.78% | 4.44% |
| 2013 | 4.23% | -0.09% | 3.62% | 1.02% | 1.18% | -2.58% | 3.86% | -2.64% | 1.36% | 2.26% | 1.06% | 1.58% | 15.62% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг ETFRX среди mutual funds на нашем сайте составляет 60, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
ETFRX (North Square Tactical Defensive Fund)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для North Square Tactical Defensive Fund (ETFRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность North Square Tactical Defensive Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.80 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.38% | 0.00% | 2.25% | 0.00% | 3.02% | 0.00% | 6.75% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для North Square Tactical Defensive Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.30 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.32 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2013 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.80 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
North Square Tactical Defensive Fund показал максимальную просадку в 39.18%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 491 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -39.18% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 491 | 16 февр. 2011 г. | 830 |
| -21.3% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 201 | 7 янв. 2021 г. | 224 |
| -16.22% | 22 февр. 2011 г. | 193 | 23 нояб. 2011 г. | 335 | 28 мар. 2013 г. | 528 |
| -12.61% | 30 дек. 2014 г. | 376 | 27 июн. 2016 г. | 146 | 25 янв. 2017 г. | 522 |
| -12.17% | 19 нояб. 2021 г. | 330 | 15 мар. 2023 г. | 236 | 22 февр. 2024 г. | 566 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность North Square Tactical Defensive Fund составляет 1.63%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.