Сравнение ETFRX с HFSAX

С начала года, ETFRX показывает доходность -1.57%, что значительно ниже, чем у HFSAX с доходностью -0.83%. За последние 10 лет акции ETFRX уступали акциям HFSAX по среднегодовой доходности: 5.84% против 8.41% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETFRX берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии HFSAX в 1.75%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Tactical Defensive Fund (ETFRX) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ETFRX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа HFSAX равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETFRX и HFSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ETFRX и HFSAX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность ETFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности HFSAX в 9.83%

Максимальная просадка ETFRX за все время составила -37.11%, что больше максимальной просадки HFSAX в -12.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETFRX и HFSAX.

North Square Tactical Defensive Fund (ETFRX) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что ETFRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.