Сравнение ETFRX с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North Square Tactical Defensive Fund (ETFRX) и VanEck Semiconductor ETF (SMH).
ETFRX управляется Stadion Funds. Фонд был запущен 14 сент. 2006 г.. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности ETFRX и SMH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ETFRX и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETFRX North Square Tactical Defensive Fund | -1.10% | 8.44% | 7.31% | 5.65% | -8.28% | 13.49% | 3.99% | 12.46% | -2.99% | 15.26% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 8.94% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | 38.48% |
Доходность по периодам
С начала года, ETFRX показывает доходность -1.10%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 8.94%. За последние 10 лет акции ETFRX уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 5.89% против 31.69% соответственно.
ETFRX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -1.10%
- 6 месяцев
- -1.29%
- 1 год
- 8.42%
- 3 года*
- 7.37%
- 5 лет*
- 4.11%
- 10 лет*
- 5.89%
SMH
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 8.94%
- 6 месяцев
- 16.35%
- 1 год
- 83.82%
- 3 года*
- 44.85%
- 5 лет*
- 26.17%
- 10 лет*
- 31.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ETFRX и SMH
ETFRX берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.
Доходность на риск
ETFRX vs. SMH — Ранг доходности на риск
ETFRX
SMH
Сравнение ETFRX c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Tactical Defensive Fund (ETFRX) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETFRX | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 2.28 | -1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 2.89 | -1.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.41 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 5.34 | -3.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.36 | 18.94 | -15.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETFRX | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 2.28 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.76 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.98 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.28 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между ETFRX и SMH составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETFRX и SMH
Дивидендная доходность ETFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что больше доходности SMH в 0.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETFRX North Square Tactical Defensive Fund | 0.49% | 0.48% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.38% | 0.00% | 2.25% | 0.00% | 3.02% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.28% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок ETFRX и SMH
Максимальная просадка ETFRX за все время составила -37.11%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETFRX и SMH.
Загрузка...
Показатели просадок
| ETFRX | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.11% | -84.96% | +47.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.02% | -14.93% | +8.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.17% | -45.30% | +33.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.30% | -45.30% | +24.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.09% | -7.94% | +3.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.72% | -41.35% | +34.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 4.50% | -1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETFRX и SMH
Текущая волатильность для North Square Tactical Defensive Fund (ETFRX) составляет 3.45%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 11.55%. Это указывает на то, что ETFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ETFRX | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 11.55% | -8.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.03% | 23.93% | -15.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.53% | 36.88% | -26.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.39% | 34.67% | -25.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.41% | 32.28% | -21.87% |