Сравнение EWW с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
EWW и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Mexico IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWW и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWW и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWW iShares MSCI Mexico ETF | 10.15% | 53.65% | -28.22% | 40.32% | 1.24% | 20.27% | -3.06% | 12.64% | -14.58% | 14.47% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.60% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -2.38% | 23.00% |
Доходность по периодам
С начала года, EWW показывает доходность 10.15%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции EWW уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 6.32% против 12.81% соответственно.
EWW
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- 10.15%
- 6 месяцев
- 16.56%
- 1 год
- 52.24%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 14.90%
- 10 лет*
- 6.32%
DGRO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWW и DGRO
EWW берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Доходность на риск
EWW vs. DGRO — Ранг доходности на риск
EWW
DGRO
Сравнение EWW c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWW | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | 1.14 | +0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.76 | 1.66 | +1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.25 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.97 | 1.48 | +2.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.08 | 6.80 | +8.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWW | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 1.14 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.74 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.77 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.73 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между EWW и DGRO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWW и DGRO
Дивидендная доходность EWW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности DGRO в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWW iShares MSCI Mexico ETF | 3.16% | 3.48% | 4.39% | 2.19% | 3.64% | 2.06% | 1.43% | 2.92% | 2.30% | 2.22% | 1.77% | 2.34% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.10% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок EWW и DGRO
Максимальная просадка EWW за все время составила -64.94%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWW и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWW | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.94% | -35.10% | -29.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.98% | -10.92% | -3.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.17% | -19.31% | -11.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.62% | -35.10% | -18.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.98% | -4.70% | -1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.60% | -3.48% | -15.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 2.37% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWW и DGRO
iShares MSCI Mexico ETF (EWW) имеет более высокую волатильность в 10.35% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что EWW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWW | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.35% | 3.57% | +6.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.54% | 7.21% | +10.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.75% | 14.47% | +10.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.43% | 13.84% | +8.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.39% | 16.63% | +8.76% |