Сравнение EWV с UVXY
EWV (ProShares UltraShort MSCI Japan) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - EWV is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Index (-200%), while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EWV returned -19.47%/yr vs -71.80%/yr for UVXY. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EWV и UVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EWV показывает доходность -24.57%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -29.20%. За последние 10 лет акции EWV превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: -19.47% против -71.80% соответственно.
EWV
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- 8.17%
- 6 месяцев
- -15.80%
- С начала года
- -24.57%
- 1 год
- -43.19%
- 3 года*
- -26.05%
- 5 лет*
- -17.62%
- 10 лет*
- -19.47%
UVXY
- 1 день
- 8.81%
- 1 месяц
- -7.29%
- 6 месяцев
- -28.42%
- С начала года
- -29.20%
- 1 год
- -70.71%
- 3 года*
- -60.83%
- 5 лет*
- -67.79%
- 10 лет*
- -71.80%
Сравнение доходности по годам EWV и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | -24.57% | -37.70% | -11.06% | -28.34% | 34.35% | -10.19% | -38.57% | -30.38% | 29.90% | -36.24% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -29.20% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Correlation
The correlation between EWV and UVXY is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2011 г. | 0.55 |
The correlation between EWV and UVXY has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EWV vs. UVXY — Ранг доходности на риск
EWV
UVXY
Сравнение EWV c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EWV | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.84 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.96 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | -1.43 | +0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EWV и UVXY
Максимальная просадка EWV за все время составила -99.20%, примерно равная максимальной просадке UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWV и UVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EWV | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.20% | -100.00% | +0.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.96% | -73.88% | +22.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.19% | -95.42% | +24.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.51% | -99.75% | +20.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.91% | -100.00% | +10.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.09% | -100.00% | +0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.35% | -98.76% | +14.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.00% | 49.63% | -16.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWV и UVXY
Текущая волатильность для ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) составляет 14.52%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 19.34%. Это указывает на то, что EWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EWV | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.52% | 19.34% | -4.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.08% | 67.22% | -32.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.62% | 85.95% | -43.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.27% | 103.85% | -66.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.17% | 112.04% | -76.87% |
Сравнение комиссий EWV и UVXY
И EWV, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWV и UVXY
Дивидендная доходность EWV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | 4.80% | 3.63% | 3.39% | 3.42% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.33% | 0.00% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EWV and UVXY have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVXY has higher volatility (19.34%) compared to EWV (14.52%). In terms of maximum drawdown, EWV dropped -99.20% vs UVXY's -100.00%.
On 10-year performance, EWV leads with -19.47% vs -71.80% for UVXY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, EWV has been the lower-risk option at 14.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, EWV has performed better with a -19.47% return vs -71.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EWV and UVXY have the same expense ratio: 0.95% per year.
EWV has the higher dividend yield at 4.80%, compared with 0.00% for UVXY.
EWV is categorized as Japan Equities, while UVXY is Volatility. EWV tracks MSCI Japan Index (-200%), while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%).
UVXY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.82 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EWV и UVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор