Сравнение EWV с UVXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY).
EWV и UVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index (-200%). Фонд был запущен 6 нояб. 2007 г.. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWV и UVXY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWV и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | -15.06% | -37.70% | -11.06% | -28.34% | 34.35% | -10.19% | -38.57% | -30.38% | 29.90% | -36.24% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 40.63% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Доходность по периодам
С начала года, EWV показывает доходность -15.06%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью 40.63%. За последние 10 лет акции EWV превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: -19.92% против -72.94% соответственно.
EWV
- 1 день
- -5.13%
- 1 месяц
- 6.61%
- С начала года
- -15.06%
- 6 месяцев
- -21.77%
- 1 год
- -45.71%
- 3 года*
- -27.01%
- 5 лет*
- -15.32%
- 10 лет*
- -19.92%
UVXY
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 17.10%
- С начала года
- 40.63%
- 6 месяцев
- -4.66%
- 1 год
- -55.18%
- 3 года*
- -64.35%
- 5 лет*
- -67.28%
- 10 лет*
- -72.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWV и UVXY
И EWV, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
EWV vs. UVXY — Ранг доходности на риск
EWV
UVXY
Сравнение EWV c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWV | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | -0.49 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.54 | -0.24 | -1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.97 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | -0.67 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | -0.80 | -0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWV | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.03 | -0.49 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.42 | -0.64 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.57 | -0.64 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | -0.67 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между EWV и UVXY составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWV и UVXY
Дивидендная доходность EWV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | 4.22% | 3.63% | 3.39% | 3.42% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.33% | 0.00% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EWV и UVXY
Максимальная просадка EWV за все время составила -99.12%, примерно равная максимальной просадке UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWV и UVXY.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWV | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.12% | -100.00% | +0.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.39% | -85.64% | +24.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.29% | -99.77% | +22.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.03% | -100.00% | +8.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.98% | -100.00% | +1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.14% | -98.53% | +14.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.88% | 71.26% | -28.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWV и UVXY
Текущая волатильность для ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) составляет 19.59%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 44.51%. Это указывает на то, что EWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWV | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.59% | 44.51% | -24.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.79% | 71.80% | -41.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.59% | 113.07% | -68.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.36% | 105.43% | -69.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.99% | 114.49% | -79.50% |