PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EWV с FLJP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWV с FLJP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EWV (ProShares UltraShort MSCI Japan) and FLJP (Franklin FTSE Japan ETF) are both Japan Equities funds - EWV tracks the MSCI Japan Index (-200%) while FLJP tracks the FTSE Japan RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EWV returned -18.13%/yr vs 9.33%/yr for FLJP. At a correlation of -0.96, they often move in opposite directions. EWV charges 0.95%/yr vs 0.09%/yr for FLJP.

Доходность

Сравнение доходности EWV и FLJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и Franklin FTSE Japan ETF (FLJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWV показывает доходность -26.88%, что значительно ниже, чем у FLJP с доходностью 14.50%.

EWV

1 день
3.28%
1 месяц
4.00%
6 месяцев
-18.42%
С начала года
-26.88%
1 год
-45.59%
3 года*
-27.47%
5 лет*
-18.13%
10 лет*
-19.64%

FLJP

1 день
-1.68%
1 месяц
-2.24%
6 месяцев
8.43%
С начала года
14.50%
1 год
33.04%
3 года*
17.45%
5 лет*
9.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWV и FLJP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWV
ProShares UltraShort MSCI Japan		-26.88%-37.70%-11.06%-28.34%34.35%-10.19%-38.57%-30.38%29.90%-3.82%
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF		14.50%26.79%6.99%20.00%-16.57%0.99%15.76%18.99%-14.01%2.53%

Correlation

The correlation between EWV and FLJP is -0.97, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

-0.96

The correlation between EWV and FLJP has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MSCI Japan

Franklin FTSE Japan ETF

Часто сравнивают с EWV:
EWV с EZJEWV с DXJEWV с TMFEWV с SPYEWV с WTIUEWV с KORUEWV с UPRO
Часто сравнивают с FLJP:
FLJP с EWJFLJP с FLJHFLJP с EWJVFLJP с DXJFLJP с BBJPFLJP с JPXNFLJP с FLKR

Доходность на риск

EWV vs. FLJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWV
Ранг доходности на риск EWV: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWV: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWV: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWV: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWV: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWV: 22
Ранг коэф-та Мартина
FLJP
Ранг доходности на риск FLJP: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJP: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJP: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJP: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJP: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWV c FLJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и Franklin FTSE Japan ETF (FLJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWVFLJPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.08
1.66

-2.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.63
2.32

-3.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.31

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

2.50

-3.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

8.61

-10.00

EWV vs. FLJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWV на текущий момент составляет -1.08, что ниже коэффициента Шарпа FLJP равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWV и FLJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWV и FLJP

Максимальная просадка EWV за все время составила -99.20%, что больше максимальной просадки FLJP в -32.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWV и FLJP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWVFLJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.20%

-32.49%

-66.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.96%

-13.30%

-37.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-71.19%

-14.17%

-57.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.51%

-32.49%

-47.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.12%

-4.49%

-94.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.35%

-9.27%

-75.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.89%

3.85%

+29.04%

Волатильность

Сравнение волатильности EWV и FLJP

ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) имеет более высокую волатильность в 14.22% по сравнению с Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что EWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWVFLJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.22%

6.58%

+7.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.94%

16.36%

+18.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.49%

19.98%

+22.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.26%

18.00%

+19.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.16%

17.89%

+17.27%

Сравнение комиссий EWV и FLJP

EWV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FLJP в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWV и FLJP

Дивидендная доходность EWV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности FLJP в 4.30%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EWV
ProShares UltraShort MSCI Japan		4.95%3.63%3.39%3.42%0.65%0.00%0.00%0.33%0.00%0.00%
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF		4.30%5.15%4.56%3.00%1.92%2.40%1.51%2.26%1.50%0.10%

Часто задаваемые вопросы

EWV and FLJP have a correlation of -0.97, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWV has higher volatility (14.22%) compared to FLJP (6.58%). In terms of maximum drawdown, EWV dropped -99.20% vs FLJP's -32.49%.

On 5-year performance, FLJP leads with 9.33% vs -18.13% for EWV. On fees, FLJP is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLJP has been the lower-risk option at 6.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLJP has performed better with a 9.33% return vs -18.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLJP is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for EWV.

EWV has the higher dividend yield at 4.95%, compared with 4.30% for FLJP.

EWV tracks MSCI Japan Index (-200%), while FLJP tracks FTSE Japan RIC Capped Index. They also come from different issuers: ProShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.95% for EWV and 0.09% for FLJP.

FLJP currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWV и FLJP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор