PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWV с FLJP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWV с FLJP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EWV (ProShares UltraShort MSCI Japan) and FLJP (Franklin FTSE Japan ETF) are both exchange-traded funds - EWV is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Japan Index (-200%), while FLJP is a Japan Equities fund tracking the FTSE Japan RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EWV returned -17.67%/yr vs 9.10%/yr for FLJP. At a correlation of -0.96, they often move in opposite directions. EWV charges 0.95%/yr vs 0.09%/yr for FLJP.

Доходность

Сравнение доходности EWV и FLJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и Franklin FTSE Japan ETF (FLJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWV показывает доходность -28.36%, что значительно ниже, чем у FLJP с доходностью 16.57%.

EWV

1 день
-0.54%
1 месяц
-9.95%
С начала года
-28.36%
6 месяцев
-28.20%
1 год
-44.27%
3 года*
-28.76%
5 лет*
-17.67%
10 лет*
-20.10%

FLJP

1 день
0.30%
1 месяц
5.41%
С начала года
16.57%
6 месяцев
16.88%
1 год
33.14%
3 года*
18.93%
5 лет*
9.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWV и FLJP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWV
ProShares UltraShort MSCI Japan		-28.36%-37.70%-11.06%-28.34%34.35%-10.19%-38.57%-30.38%29.90%-4.10%
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF		16.57%26.79%6.99%20.00%-16.57%0.99%15.76%18.99%-14.01%2.22%

Correlation

The correlation between EWV and FLJP is -0.97, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

-0.96

The correlation between EWV and FLJP has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MSCI Japan

Franklin FTSE Japan ETF

Часто сравнивают с EWV:
EWV с EZJEWV с DXJEWV с TMFEWV с SPYEWV с WTIUEWV с UPROEWV с KORU
Часто сравнивают с FLJP:
FLJP с EWJFLJP с FLJHFLJP с EWJVFLJP с DXJFLJP с BBJPFLJP с JPXNFLJP с FLKR

Доходность на риск

EWV vs. FLJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWV
Ранг доходности на риск EWV: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWV: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWV: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWV: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWV: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWV: 11
Ранг коэф-та Мартина
FLJP
Ранг доходности на риск FLJP: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJP: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJP: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJP: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJP: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJP: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWV c FLJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и Franklin FTSE Japan ETF (FLJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWVFLJPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.12
1.76

-2.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.65
2.53

-4.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.33

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

2.50

-3.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.52

8.74

-10.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWV vs. FLJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWV на текущий момент составляет -1.12, что ниже коэффициента Шарпа FLJP равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWV и FLJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWVFLJPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.12

1.76

-2.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.48

0.52

-1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.47

0.45

-0.92

Просадки

Сравнение просадок EWV и FLJP

Максимальная просадка EWV за все время составила -99.14%, что больше максимальной просадки FLJP в -32.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWV и FLJP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWVFLJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.14%

-32.49%

-66.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.17%

-13.30%

-33.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.84%

-14.17%

-54.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.84%

-32.49%

-45.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.14%

0.00%

-99.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.28%

-9.37%

-74.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.20%

3.80%

+25.40%

Волатильность

Сравнение волатильности EWV и FLJP

ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) имеет более высокую волатильность в 8.77% по сравнению с Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что EWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWVFLJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.77%

3.99%

+4.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.21%

14.71%

+16.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.79%

18.88%

+20.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.61%

17.74%

+18.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.95%

17.79%

+17.16%

Сравнение комиссий EWV и FLJP

EWV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FLJP в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWV и FLJP

Дивидендная доходность EWV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что больше доходности FLJP в 4.42%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EWV
ProShares UltraShort MSCI Japan		5.00%3.63%3.39%3.42%0.65%0.00%0.00%0.33%0.00%0.00%
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF		4.42%5.15%4.56%3.00%1.92%2.40%1.51%2.26%1.50%0.10%

Часто задаваемые вопросы

EWV and FLJP have a correlation of -0.97, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWV has higher volatility (8.77%) compared to FLJP (3.99%). In terms of maximum drawdown, EWV dropped -99.14% vs FLJP's -32.49%.

On 5-year performance, FLJP leads with 9.10% vs -17.67% for EWV. On fees, FLJP is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLJP has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLJP has performed better with a 9.10% return vs -17.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLJP is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for EWV.

EWV has the higher dividend yield at 5.00%, compared with 4.42% for FLJP.

EWV is categorized as Leveraged Equities, while FLJP is Japan Equities. EWV tracks MSCI Japan Index (-200%), while FLJP tracks FTSE Japan RIC Capped Index. They also come from different issuers: ProShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.95% for EWV and 0.09% for FLJP.

FLJP currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWV и FLJP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор