PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWV с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWV с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EWV (ProShares UltraShort MSCI Japan) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - EWV is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Japan Index (-200%), while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWV returned -20.24%/yr vs 15.49%/yr for SPY. At a correlation of -0.68, they often move in opposite directions. EWV charges 0.95%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности EWV и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWV показывает доходность -27.97%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции EWV уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -20.24% против 15.49% соответственно.

EWV

1 день
-0.28%
1 месяц
-12.11%
С начала года
-27.97%
6 месяцев
-29.61%
1 год
-43.86%
3 года*
-28.45%
5 лет*
-17.58%
10 лет*
-20.24%

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWV и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWV
ProShares UltraShort MSCI Japan		-27.97%-37.70%-11.06%-28.34%34.35%-10.19%-38.57%-30.38%29.90%-36.24%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between EWV and SPY is -0.63, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2007 г.

-0.68

The correlation between EWV and SPY has been stable across timeframes, ranging from -0.68 to -0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MSCI Japan

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с EWV:
EWV с EZJEWV с FLJPEWV с DXJEWV с TMFEWV с WTIUEWV с UPROEWV с TSMX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

EWV vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWV
Ранг доходности на риск EWV: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWV: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWV: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWV: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWV: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWV: 11
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWV c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWVSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.11
2.38

-3.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.63
3.24

-4.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.43

-0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

3.16

-4.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.51

14.72

-16.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWV vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWV на текущий момент составляет -1.11, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWV и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWVSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.11

2.38

-3.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.48

0.82

-1.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.58

0.87

-1.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.47

0.59

-1.05

Просадки

Сравнение просадок EWV и SPY

Максимальная просадка EWV за все время составила -99.13%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWV и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWVSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.13%

-55.19%

-43.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.88%

-8.88%

-38.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.67%

-18.76%

-49.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.72%

-24.50%

-53.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.10%

-33.72%

-56.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.13%

-0.70%

-98.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.28%

-9.05%

-75.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.05%

1.91%

+27.14%

Волатильность

Сравнение волатильности EWV и SPY

ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) имеет более высокую волатильность в 9.11% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что EWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWVSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.11%

2.84%

+6.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.22%

8.90%

+22.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.88%

11.83%

+28.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.62%

17.05%

+19.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.95%

17.94%

+17.01%

Сравнение комиссий EWV и SPY

EWV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWV и SPY

Дивидендная доходность EWV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWV
ProShares UltraShort MSCI Japan		4.98%3.63%3.39%3.42%0.65%0.00%0.00%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

EWV and SPY have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWV has higher volatility (9.11%) compared to SPY (2.84%). In terms of maximum drawdown, EWV dropped -99.13% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.49% vs -20.24% for EWV. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.49% return vs -20.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for EWV.

EWV has the higher dividend yield at 4.98%, compared with 0.98% for SPY.

EWV is categorized as Leveraged Equities, while SPY is S&P 500. EWV tracks MSCI Japan Index (-200%), while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.95% for EWV and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWV и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор