PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWV с TMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWV с TMF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EWV (ProShares UltraShort MSCI Japan) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - EWV is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Japan Index (-200%), while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EWV returned -20.24%/yr vs -16.56%/yr for TMF. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. EWV charges 0.95%/yr vs 1.01%/yr for TMF.

Доходность

Сравнение доходности EWV и TMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWV показывает доходность -27.97%, что значительно ниже, чем у TMF с доходностью -6.13%. За последние 10 лет акции EWV уступали акциям TMF по среднегодовой доходности: -20.24% против -16.56% соответственно.

EWV

1 день
-0.28%
1 месяц
-12.11%
С начала года
-27.97%
6 месяцев
-29.61%
1 год
-43.86%
3 года*
-28.45%
5 лет*
-17.58%
10 лет*
-20.24%

TMF

1 день
-1.14%
1 месяц
1.22%
С начала года
-6.13%
6 месяцев
-11.63%
1 год
0.90%
3 года*
-20.78%
5 лет*
-30.52%
10 лет*
-16.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWV и TMF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWV
ProShares UltraShort MSCI Japan		-27.97%-37.70%-11.06%-28.34%34.35%-10.19%-38.57%-30.38%29.90%-36.24%
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF		-6.13%-2.94%-35.95%-13.01%-72.60%-19.80%39.02%34.75%-11.01%22.72%

Correlation

The correlation between EWV and TMF is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2009 г.

0.16

The correlation between EWV and TMF shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MSCI Japan

Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF

Часто сравнивают с EWV:
EWV с EZJEWV с FLJPEWV с DXJEWV с SPYEWV с WTIUEWV с UPROEWV с TSMX
Часто сравнивают с TMF:
TMF с TLTTMF с TMVTMF с UPROTMF с TQQQTMF с TYDTMF с EDVTMF с ^TNX

Доходность на риск

EWV vs. TMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWV
Ранг доходности на риск EWV: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWV: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWV: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWV: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWV: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWV: 11
Ранг коэф-та Мартина
TMF
Ранг доходности на риск TMF: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMF: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWV c TMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWVTMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.11
0.03

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.63
0.25

-1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.03

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

0.03

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.51

0.08

-1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWV vs. TMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWV на текущий момент составляет -1.11, что ниже коэффициента Шарпа TMF равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWV и TMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWVTMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.11

0.03

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.48

-0.66

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.58

-0.38

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.47

-0.14

-0.33

Просадки

Сравнение просадок EWV и TMF

Максимальная просадка EWV за все время составила -99.13%, что больше максимальной просадки TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWV и TMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWVTMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.13%

-92.89%

-6.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.88%

-26.51%

-20.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.67%

-56.31%

-12.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.72%

-88.81%

+11.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.10%

-92.89%

+2.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.13%

-92.23%

-6.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.28%

-43.63%

-40.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.05%

11.49%

+17.56%

Волатильность

Сравнение волатильности EWV и TMF

ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) имеет более высокую волатильность в 9.11% по сравнению с Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) с волатильностью 8.09%. Это указывает на то, что EWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWVTMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.11%

8.09%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.22%

19.01%

+12.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.88%

28.76%

+11.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.62%

46.75%

-10.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.95%

43.92%

-8.97%

Сравнение комиссий EWV и TMF

EWV берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TMF в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWV и TMF

Дивидендная доходность EWV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности TMF в 4.15%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EWV
ProShares UltraShort MSCI Japan		4.98%3.63%3.39%3.42%0.65%0.00%0.00%0.33%0.00%0.00%
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF		4.15%4.06%4.29%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%

Часто задаваемые вопросы

EWV and TMF have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWV has higher volatility (9.11%) compared to TMF (8.09%). In terms of maximum drawdown, EWV dropped -99.13% vs TMF's -92.89%.

On 10-year performance, TMF leads with -16.56% vs -20.24% for EWV. On fees, EWV is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 8.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TMF has performed better with a -16.56% return vs -20.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWV is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for TMF.

EWV has the higher dividend yield at 4.98%, compared with 4.15% for TMF.

EWV is categorized as Leveraged Equities, while TMF is Leveraged Bonds. EWV tracks MSCI Japan Index (-200%), while TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for EWV and 1.01% for TMF.

TMF currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWV и TMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор