Сравнение EWV с TMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF).
EWV и TMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index (-200%). Фонд был запущен 6 нояб. 2007 г.. TMF - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWV и TMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWV и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | -15.06% | -37.70% | -11.06% | -28.34% | 34.35% | -10.19% | -38.57% | -30.38% | 29.90% | -36.24% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -3.05% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | 22.72% |
Доходность по периодам
С начала года, EWV показывает доходность -15.06%, что значительно ниже, чем у TMF с доходностью -3.05%. За последние 10 лет акции EWV уступали акциям TMF по среднегодовой доходности: -19.92% против -15.81% соответственно.
EWV
- 1 день
- -5.13%
- 1 месяц
- 6.61%
- С начала года
- -15.06%
- 6 месяцев
- -21.77%
- 1 год
- -45.71%
- 3 года*
- -27.01%
- 5 лет*
- -15.32%
- 10 лет*
- -19.92%
TMF
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -10.73%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- -9.57%
- 1 год
- -17.24%
- 3 года*
- -23.47%
- 5 лет*
- -29.34%
- 10 лет*
- -15.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWV и TMF
EWV берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TMF в 1.09%.
Доходность на риск
EWV vs. TMF — Ранг доходности на риск
EWV
TMF
Сравнение EWV c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWV | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | -0.51 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.54 | -0.52 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.94 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | -0.56 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | -0.89 | -0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWV | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.03 | -0.51 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.42 | -0.63 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.57 | -0.36 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | -0.13 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между EWV и TMF составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWV и TMF
Дивидендная доходность EWV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности TMF в 4.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | 4.22% | 3.63% | 3.39% | 3.42% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.33% | 0.00% | 0.00% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 4.02% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Просадки
Сравнение просадок EWV и TMF
Максимальная просадка EWV за все время составила -99.12%, что больше максимальной просадки TMF в -92.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWV и TMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWV | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.12% | -92.61% | -6.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.39% | -27.13% | -34.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.29% | -88.37% | +11.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.03% | -92.61% | +1.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.98% | -91.97% | -7.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.14% | -43.14% | -41.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.88% | 16.98% | +25.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWV и TMF
ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) имеет более высокую волатильность в 19.59% по сравнению с Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) с волатильностью 10.85%. Это указывает на то, что EWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWV | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.59% | 10.85% | +8.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.79% | 19.49% | +11.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.59% | 33.77% | +10.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.36% | 46.81% | -10.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.99% | 44.00% | -9.01% |