Сравнение EWV с TMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF).
EWV и TMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index (-200%). Фонд был запущен 6 нояб. 2007 г.. TMF - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWV или TMF.
Основные характеристики
| EWV | TMF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -10.36% | -30.21% |
| Дох-ть за 1 год | -19.23% | -7.52% |
| Дох-ть за 3 года | -3.52% | -44.93% |
| Дох-ть за 5 лет | -14.20% | -29.68% |
| Дох-ть за 10 лет | -15.84% | -12.43% |
| Коэф-т Шарпа | -0.67 | -0.02 |
| Коэф-т Сортино | -0.86 | 0.28 |
| Коэф-т Омега | 0.91 | 1.03 |
| Коэф-т Кальмара | -0.23 | -0.01 |
| Коэф-т Мартина | -1.06 | -0.05 |
| Индекс Язвы | 21.40% | 21.14% |
| Дневная вол-ть | 34.06% | 44.41% |
| Макс. просадка | -98.53% | -92.18% |
| Текущая просадка | -98.29% | -90.87% |
Корреляция
Корреляция между EWV и TMF составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности EWV и TMF
С начала года, EWV показывает доходность -10.36%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -30.21%. За последние 10 лет акции EWV уступали акциям TMF по среднегодовой доходности: -15.84% против -12.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWV и TMF
EWV берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TMF в 1.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EWV c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWV и TMF
Дивидендная доходность EWV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности TMF в 3.83%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | 2.60% | 2.61% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 3.83% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 0.48% | 0.94% | 1.49% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок EWV и TMF
Максимальная просадка EWV за все время составила -98.53%, что больше максимальной просадки TMF в -92.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWV и TMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EWV и TMF
Текущая волатильность для ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) составляет 9.15%, в то время как у Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) волатильность равна 14.97%. Это указывает на то, что EWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.