Сравнение EWV с DXJ
EWV (ProShares UltraShort MSCI Japan) and DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) are both Japan Equities funds - EWV tracks the MSCI Japan Index (-200%) while DXJ tracks the WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWV returned -19.64%/yr vs 18.56%/yr for DXJ. At a correlation of -0.83, they often move in opposite directions. EWV charges 0.95%/yr vs 0.48%/yr for DXJ.
Доходность
Сравнение доходности EWV и DXJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EWV показывает доходность -26.88%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 22.45%. За последние 10 лет акции EWV уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: -19.64% против 18.56% соответственно.
EWV
- 1 день
- 3.28%
- 1 месяц
- 4.00%
- 6 месяцев
- -18.42%
- С начала года
- -26.88%
- 1 год
- -45.59%
- 3 года*
- -27.47%
- 5 лет*
- -18.13%
- 10 лет*
- -19.64%
DXJ
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 1.23%
- 6 месяцев
- 13.56%
- С начала года
- 22.45%
- 1 год
- 55.16%
- 3 года*
- 32.87%
- 5 лет*
- 27.54%
- 10 лет*
- 18.56%
Сравнение доходности по годам EWV и DXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | -26.88% | -37.70% | -11.06% | -28.34% | 34.35% | -10.19% | -38.57% | -30.38% | 29.90% | -36.24% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 22.45% | 32.78% | 29.83% | 42.04% | 5.96% | 17.99% | 3.94% | 18.94% | -19.78% | 22.81% |
Correlation
The correlation between EWV and DXJ is -0.82, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2007 г. | -0.83 |
The correlation between EWV and DXJ has been stable across timeframes, ranging from -0.83 to -0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EWV vs. DXJ — Ранг доходности на риск
EWV
DXJ
Сравнение EWV c DXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EWV | DXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.54 | -0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 5.05 | -5.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 19.17 | -20.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EWV и DXJ
Максимальная просадка EWV за все время составила -99.20%, что больше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWV и DXJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EWV | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.20% | -49.63% | -49.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.96% | -10.98% | -39.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.19% | -22.19% | -49.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.51% | -22.19% | -57.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.92% | -39.14% | -50.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.12% | -2.45% | -96.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.35% | -14.27% | -70.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.89% | 2.89% | +30.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWV и DXJ
ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) имеет более высокую волатильность в 14.22% по сравнению с WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) с волатильностью 6.26%. Это указывает на то, что EWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EWV | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.22% | 6.26% | +7.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.94% | 14.30% | +20.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.49% | 18.31% | +24.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.26% | 19.05% | +18.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.16% | 19.92% | +15.24% |
Сравнение комиссий EWV и DXJ
EWV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DXJ в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWV и DXJ
Дивидендная доходность EWV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности DXJ в 0.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 0.96% | 1.29% | 3.48% | 3.44% | 3.02% | 2.64% | 2.53% | 2.47% | 2.92% | 2.30% | 1.98% | 5.95% |
EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | 4.95% | 3.63% | 3.39% | 3.42% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EWV and DXJ have a correlation of -0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EWV has higher volatility (14.22%) compared to DXJ (6.26%). In terms of maximum drawdown, EWV dropped -99.20% vs DXJ's -49.63%.
On 10-year performance, DXJ leads with 18.56% vs -19.64% for EWV. On fees, DXJ is cheaper at 0.48% per year. On volatility, DXJ has been the lower-risk option at 6.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DXJ has performed better with a 18.56% return vs -19.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DXJ is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.95% for EWV.
EWV has the higher dividend yield at 4.95%, compared with 0.96% for DXJ.
EWV tracks MSCI Japan Index (-200%), while DXJ tracks WisdomTree Japan Hedged Equity Index. They also come from different issuers: ProShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.95% for EWV and 0.48% for DXJ.
DXJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EWV и DXJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор