PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWV с DXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWV с DXJ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EWV (ProShares UltraShort MSCI Japan) and DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) are both exchange-traded funds - EWV is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Japan Index (-200%), while DXJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWV returned -20.24%/yr vs 18.33%/yr for DXJ. At a correlation of -0.83, they often move in opposite directions. EWV charges 0.95%/yr vs 0.48%/yr for DXJ.

Доходность

Сравнение доходности EWV и DXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWV показывает доходность -27.97%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 19.64%. За последние 10 лет акции EWV уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: -20.24% против 18.33% соответственно.

EWV

1 день
-0.28%
1 месяц
-12.11%
С начала года
-27.97%
6 месяцев
-29.61%
1 год
-43.86%
3 года*
-28.45%
5 лет*
-17.58%
10 лет*
-20.24%

DXJ

1 день
0.74%
1 месяц
7.24%
С начала года
19.64%
6 месяцев
24.36%
1 год
53.93%
3 года*
33.15%
5 лет*
26.13%
10 лет*
18.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWV и DXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWV
ProShares UltraShort MSCI Japan		-27.97%-37.70%-11.06%-28.34%34.35%-10.19%-38.57%-30.38%29.90%-36.24%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		19.64%32.78%29.83%42.04%5.96%17.99%3.94%18.94%-19.78%22.81%

Correlation

The correlation between EWV and DXJ is -0.81, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2007 г.

-0.83

The correlation between EWV and DXJ has been stable across timeframes, ranging from -0.83 to -0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MSCI Japan

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с EWV:
EWV с EZJEWV с FLJPEWV с TMFEWV с SPYEWV с WTIUEWV с UPROEWV с KORU
Часто сравнивают с DXJ:
DXJ с EWJDXJ с EWJVDXJ с DXJSDXJ с FLJPDXJ с BBJPDXJ с VOODXJ с DBJP

Доходность на риск

EWV vs. DXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWV
Ранг доходности на риск EWV: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWV: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWV: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWV: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWV: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWV: 11
Ранг коэф-та Мартина
DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWV c DXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWVDXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.11
3.11

-4.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.63
4.20

-5.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.56

-0.76

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

4.94

-5.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.51

19.29

-20.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWV vs. DXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWV на текущий момент составляет -1.11, что ниже коэффициента Шарпа DXJ равного 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWV и DXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWVDXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.11

3.11

-4.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.48

1.39

-1.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.58

0.91

-1.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.47

0.43

-0.89

Просадки

Сравнение просадок EWV и DXJ

Максимальная просадка EWV за все время составила -99.13%, что больше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWV и DXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWVDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.13%

-49.63%

-49.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.88%

-10.98%

-35.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.67%

-22.19%

-46.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.72%

-22.19%

-55.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.10%

-39.14%

-50.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.13%

0.00%

-99.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.28%

-14.34%

-69.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.05%

2.81%

+26.24%

Волатильность

Сравнение волатильности EWV и DXJ

ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) имеет более высокую волатильность в 9.11% по сравнению с WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что EWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWVDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.11%

3.55%

+5.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.22%

13.09%

+18.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.88%

17.44%

+22.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.62%

18.96%

+17.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.95%

20.18%

+14.77%

Сравнение комиссий EWV и DXJ

EWV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DXJ в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWV и DXJ

Дивидендная доходность EWV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности DXJ в 1.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		1.08%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%
EWV
ProShares UltraShort MSCI Japan		4.98%3.63%3.39%3.42%0.65%0.00%0.00%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EWV and DXJ have a correlation of -0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWV has higher volatility (9.11%) compared to DXJ (3.55%). In terms of maximum drawdown, EWV dropped -99.13% vs DXJ's -49.63%.

On 10-year performance, DXJ leads with 18.33% vs -20.24% for EWV. On fees, DXJ is cheaper at 0.48% per year. On volatility, DXJ has been the lower-risk option at 3.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DXJ has performed better with a 18.33% return vs -20.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DXJ is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.95% for EWV.

EWV has the higher dividend yield at 4.98%, compared with 1.08% for DXJ.

EWV is categorized as Leveraged Equities, while DXJ is Japan Equities. EWV tracks MSCI Japan Index (-200%), while DXJ tracks WisdomTree Japan Hedged Equity Index. They also come from different issuers: ProShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.95% for EWV and 0.48% for DXJ.

DXJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWV и DXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор