PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EWV с DXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности EWV и DXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWV показывает доходность -27.73%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 20.23%. За последние 10 лет акции EWV уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: -20.50% против 19.25% соответственно.


EWV

1 день
9.12%
1 месяц
-4.14%
С начала года
-27.73%
6 месяцев
-26.75%
1 год
-46.22%
3 года*
-28.99%
5 лет*
-17.97%
10 лет*
-20.50%

DXJ

1 день
-3.57%
1 месяц
2.21%
С начала года
20.23%
6 месяцев
20.18%
1 год
55.89%
3 года*
31.66%
5 лет*
26.40%
10 лет*
19.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWV и DXJ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWV
ProShares UltraShort MSCI Japan
-27.73%-37.70%-11.06%-28.34%34.35%-10.19%-38.57%-30.38%29.90%-36.24%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
20.23%32.78%29.83%42.04%5.96%17.99%3.94%18.94%-19.78%22.81%

Correlation

The correlation between EWV and DXJ is -0.82, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2007 г.

-0.83

The correlation between EWV and DXJ has been stable across timeframes, ranging from -0.83 to -0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort MSCI Japan

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Доходность на риск

EWV vs. DXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EWV
Ранг доходности на риск EWV: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWV: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWV: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWV: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWV: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWV: 11
Ранг коэф-та Мартина

DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWV c DXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


EWVDXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-4.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-5.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.55

-0.75

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

5.12

-6.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.50

19.78

-21.28

EWV vs. DXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWV на текущий момент составляет -1.10, что ниже коэффициента Шарпа DXJ равного 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWV и DXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWV и DXJ

Максимальная просадка EWV за все время составила -99.20%, что больше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWV и DXJ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EWVDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.20%

-49.63%

-49.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.16%

-10.98%

-40.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-71.19%

-22.19%

-49.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.51%

-22.19%

-57.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.83%

-39.14%

-51.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.13%

-3.57%

-95.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.30%

-14.30%

-70.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.92%

2.83%

+28.09%

Волатильность

Сравнение волатильности EWV и DXJ

ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) имеет более высокую волатильность в 15.65% по сравнению с WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что EWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EWVDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.65%

6.28%

+9.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.20%

14.08%

+20.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.12%

18.14%

+23.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.15%

19.08%

+18.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.09%

20.00%

+15.09%

Сравнение комиссий EWV и DXJ

EWV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DXJ в 0.48%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EWV и DXJ

Дивидендная доходность EWV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности DXJ в 1.08%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
1.08%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%
EWV
ProShares UltraShort MSCI Japan
4.96%3.63%3.39%3.42%0.65%0.00%0.00%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


EWV and DXJ have a correlation of -0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWV has higher volatility (15.65%) compared to DXJ (6.28%). In terms of maximum drawdown, EWV dropped -99.20% vs DXJ's -49.63%.

On 10-year performance, DXJ leads with 19.25% vs -20.50% for EWV. On fees, DXJ is cheaper at 0.48% per year. On volatility, DXJ has been the lower-risk option at 6.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DXJ has performed better with a 19.25% return vs -20.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DXJ is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.95% for EWV.

EWV has the higher dividend yield at 4.96%, compared with 1.08% for DXJ.

EWV is categorized as Leveraged Equities, while DXJ is Japan Equities. EWV tracks MSCI Japan Index (-200%), while DXJ tracks WisdomTree Japan Hedged Equity Index. They also come from different issuers: ProShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.95% for EWV and 0.48% for DXJ.

DXJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWV и DXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор