Сравнение EWV с DXJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ).
EWV и DXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index (-200%). Фонд был запущен 6 нояб. 2007 г.. DXJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWV и DXJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWV и DXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | -15.06% | -37.70% | -11.06% | -28.34% | 34.35% | -10.19% | -38.57% | -30.38% | 29.90% | -36.24% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 12.49% | 32.78% | 29.83% | 42.04% | 5.96% | 17.99% | 3.94% | 18.94% | -19.78% | 22.81% |
Доходность по периодам
С начала года, EWV показывает доходность -15.06%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 12.49%. За последние 10 лет акции EWV уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: -19.92% против 17.51% соответственно.
EWV
- 1 день
- -5.13%
- 1 месяц
- 6.61%
- С начала года
- -15.06%
- 6 месяцев
- -21.77%
- 1 год
- -45.71%
- 3 года*
- -27.01%
- 5 лет*
- -15.32%
- 10 лет*
- -19.92%
DXJ
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- 12.49%
- 6 месяцев
- 28.11%
- 1 год
- 50.78%
- 3 года*
- 35.37%
- 5 лет*
- 24.88%
- 10 лет*
- 17.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWV и DXJ
EWV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DXJ в 0.48%.
Доходность на риск
EWV vs. DXJ — Ранг доходности на риск
EWV
DXJ
Сравнение EWV c DXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWV | DXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | 2.24 | -3.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.54 | 2.88 | -4.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.45 | -0.64 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 3.91 | -4.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 15.24 | -16.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWV | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.03 | 2.24 | -3.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.42 | 1.32 | -1.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.57 | 0.86 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | 0.41 | -0.87 |
Корреляция
Корреляция между EWV и DXJ составляет -0.83. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWV и DXJ
Дивидендная доходность EWV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности DXJ в 1.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | 4.22% | 3.63% | 3.39% | 3.42% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 1.15% | 1.29% | 3.48% | 3.44% | 3.02% | 2.64% | 2.53% | 2.47% | 2.92% | 2.30% | 1.98% | 5.95% |
Просадки
Сравнение просадок EWV и DXJ
Максимальная просадка EWV за все время составила -99.12%, что больше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWV и DXJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWV | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.12% | -49.63% | -49.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.39% | -12.65% | -48.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.29% | -22.19% | -55.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.03% | -39.14% | -51.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.98% | -4.69% | -94.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.14% | -14.44% | -69.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.88% | 3.25% | +39.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWV и DXJ
ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) имеет более высокую волатильность в 19.59% по сравнению с WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) с волатильностью 7.27%. Это указывает на то, что EWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWV | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.59% | 7.27% | +12.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.79% | 13.82% | +16.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.59% | 22.85% | +21.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.36% | 18.93% | +17.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.99% | 20.51% | +14.48% |