ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) Коэффициент Шарпа: -1.02

Коэффициент Шарпа EWV равен -1.02, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует -1.02 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 18 июл. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами. О том, как интерпретировать это значение и когда оно может вводить в заблуждение, читайте в статье Коэффициент Шарпа: объяснение.

Ранг коэффициента Шарпа EWV

Вызывает опасения

EWV опережает 1.5% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя слабую доходность относительно принятого риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

Слабая доходность с поправкой на риск относительно аналогов
Оцените, соответствует ли владение этим активом вашим целям по соотношению риска и доходности
Рассмотрите сокращение экспозиции или пересмотр размера позиции
Изучите альтернативы с более высоким рангом в той же категории

Позиция EWV на рынке

График показывает коэффициент Шарпа EWV относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

Красная зона (нижние 25%): 0.70 или ниже
Желтая зона (средние 50%): от 0.70 до 1.84
Зеленая зона (верхние 25%): 1.84 или выше
Топ 1% (99-й перцентиль): 6.43+
Медиана (50-й перцентиль): 1.35 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными ETF

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа ProShares UltraShort MSCI Japan с другими ETF в категории Japan Equities, Leveraged Equities, Asia Pacific Equities за несколько временных периодов, показывая, как доходность EWV с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 18 июл. 2026 г..

Инструмент	Название	1Y Коэффициент Шарпа
MUU	Direxion Daily MU Bull 2X Shares	18.17
MULL	GraniteShares 2x Long MU Daily ETF	16.98
INTW	GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF	5.15
DLLL	GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF	4.04
LABU	Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares	3.79
XTAP	Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF	3.78
PILL	Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares	3.59
ASMG	Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF	3.38
AMUU	Direxion Daily AMD Bull 2X Shares	3.27
GGLL	Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares	3.25
EWV	ProShares UltraShort MSCI Japan	-1.02

Бенчмарк

S&P 500 Index

Период анализа

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа EWV во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда EWV стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка графика...

Калькулятор Коэффициент Шарпа

EWV действительно работает на портфель?

Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Шарпа всего портфеля и понять вклад этой бумаги.

Анализировать портфель