Сравнение EWV с KORU
EWV (ProShares UltraShort MSCI Japan) and KORU (Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds - EWV tracks the MSCI Japan Index (-200%) while KORU tracks the MSCI Korea 25-50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWV returned -20.59%/yr vs 15.15%/yr for KORU. At a correlation of -0.55, they often move in opposite directions. EWV charges 0.95%/yr vs 1.29%/yr for KORU.
Доходность
Сравнение доходности EWV и KORU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EWV показывает доходность -28.59%, что значительно ниже, чем у KORU с доходностью 308.29%. За последние 10 лет акции EWV уступали акциям KORU по среднегодовой доходности: -20.59% против 15.15% соответственно.
EWV
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- -28.59%
- 6 месяцев
- -27.94%
- 1 год
- -45.71%
- 3 года*
- -29.27%
- 5 лет*
- -18.01%
- 10 лет*
- -20.59%
KORU
- 1 день
- 5.90%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- 308.29%
- 6 месяцев
- 341.55%
- 1 год
- 789.62%
- 3 года*
- 104.57%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 15.15%
Сравнение доходности по годам EWV и KORU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | -28.59% | -37.70% | -11.06% | -28.34% | 34.35% | -10.19% | -38.57% | -30.38% | 29.90% | -36.24% |
KORU Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares | 308.29% | 432.73% | -62.18% | 28.61% | -70.16% | -33.86% | 48.78% | 5.47% | -59.89% | 167.08% |
Correlation
The correlation between EWV and KORU is -0.56, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2013 г. | -0.55 |
The correlation between EWV and KORU has been stable across timeframes, ranging from -0.57 to -0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EWV vs. KORU — Ранг доходности на риск
EWV
KORU
Сравнение EWV c KORU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EWV | KORU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.51 | -0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 12.99 | -13.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 37.77 | -39.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EWV и KORU
Максимальная просадка EWV за все время составила -99.20%, примерно равная максимальной просадке KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWV и KORU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EWV | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.20% | -95.79% | -3.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.16% | -61.39% | +10.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.19% | -73.34% | +2.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.51% | -93.34% | +13.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.83% | -95.79% | +4.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.14% | -41.40% | -57.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.30% | -57.41% | -26.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.06% | 21.07% | +9.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWV и KORU
Текущая волатильность для ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) составляет 15.67%, в то время как у Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) волатильность равна 92.24%. Это указывает на то, что EWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KORU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EWV | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.67% | 92.24% | -76.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.19% | 138.68% | -104.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.13% | 144.21% | -102.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.14% | 91.42% | -54.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.08% | 83.04% | -47.96% |
Сравнение комиссий EWV и KORU
EWV берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии KORU в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWV и KORU
Дивидендная доходность EWV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности KORU в 0.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | 3.97% | 3.63% | 3.39% | 3.42% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.33% | 0.00% | 0.00% |
KORU Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares | 0.21% | 0.89% | 4.10% | 2.55% | 0.48% | 0.76% | 0.01% | 0.93% | 1.40% | 3.59% |
Часто задаваемые вопросы
EWV and KORU have a correlation of -0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KORU has higher volatility (92.24%) compared to EWV (15.67%). In terms of maximum drawdown, EWV dropped -99.20% vs KORU's -95.79%.
On 10-year performance, KORU leads with 15.15% vs -20.59% for EWV. On fees, EWV is cheaper at 0.95% per year. On volatility, EWV has been the lower-risk option at 15.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, KORU has performed better with a 15.15% return vs -20.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EWV is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.29% for KORU.
EWV has the higher dividend yield at 5.02%, compared with 0.21% for KORU.
EWV tracks MSCI Japan Index (-200%), while KORU tracks MSCI Korea 25-50 Index. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for EWV and 1.29% for KORU.
KORU currently has the higher Sharpe Ratio (5.55 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EWV и KORU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор