PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWV с KORU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWV с KORU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EWV (ProShares UltraShort MSCI Japan) and KORU (Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds - EWV tracks the MSCI Japan Index (-200%) while KORU tracks the MSCI Korea 25-50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWV returned -20.10%/yr vs 17.48%/yr for KORU. At a correlation of -0.54, they often move in opposite directions. EWV charges 0.95%/yr vs 1.29%/yr for KORU.

Доходность

Сравнение доходности EWV и KORU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWV показывает доходность -28.36%, что значительно ниже, чем у KORU с доходностью 478.17%. За последние 10 лет акции EWV уступали акциям KORU по среднегодовой доходности: -20.10% против 17.48% соответственно.

EWV

1 день
-0.54%
1 месяц
-9.95%
С начала года
-28.36%
6 месяцев
-28.20%
1 год
-44.27%
3 года*
-28.76%
5 лет*
-17.67%
10 лет*
-20.10%

KORU

1 день
-12.29%
1 месяц
43.43%
С начала года
478.17%
6 месяцев
617.53%
1 год
1,709.41%
3 года*
122.40%
5 лет*
20.22%
10 лет*
17.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWV и KORU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWV
ProShares UltraShort MSCI Japan		-28.36%-37.70%-11.06%-28.34%34.35%-10.19%-38.57%-30.38%29.90%-36.24%
KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares		478.17%432.73%-62.18%28.61%-70.16%-33.86%48.78%5.47%-59.89%167.08%

Correlation

The correlation between EWV and KORU is -0.53, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2013 г.

-0.54

The correlation between EWV and KORU has been stable across timeframes, ranging from -0.57 to -0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MSCI Japan

Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares

Часто сравнивают с EWV:
EWV с EZJEWV с FLJPEWV с DXJEWV с TMFEWV с SPYEWV с WTIUEWV с UPRO
Часто сравнивают с KORU:
KORU с EWYKORU с VOOKORU с QQQKORU с FLKRKORU с SOXLKORU с TQQQKORU с DPST

Доходность на риск

EWV vs. KORU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWV
Ранг доходности на риск EWV: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWV: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWV: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWV: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWV: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWV: 11
Ранг коэф-та Мартина
KORU
Ранг доходности на риск KORU: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KORU: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KORU: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KORU: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KORU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KORU: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWV c KORU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWVKORUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.12
13.88

-15.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.65
4.85

-6.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.67

-0.87

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

28.19

-29.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.52

89.21

-90.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWV vs. KORU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWV на текущий момент составляет -1.12, что ниже коэффициента Шарпа KORU равного 13.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWV и KORU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWVKORUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.12

13.88

-15.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.48

0.24

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.58

0.22

-0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.47

0.11

-0.58

Просадки

Сравнение просадок EWV и KORU

Максимальная просадка EWV за все время составила -99.14%, примерно равная максимальной просадке KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWV и KORU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWVKORUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.14%

-95.79%

-3.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.17%

-61.39%

+14.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.84%

-73.71%

+4.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.84%

-93.35%

+15.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.16%

-95.79%

+5.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.14%

-17.01%

-82.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.28%

-57.52%

-26.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.20%

19.36%

+9.84%

Волатильность

Сравнение волатильности EWV и KORU

Текущая волатильность для ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) составляет 8.77%, в то время как у Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) волатильность равна 60.60%. Это указывает на то, что EWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KORU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWVKORUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.77%

60.60%

-51.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.21%

111.66%

-80.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.79%

124.91%

-85.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.61%

85.28%

-48.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.95%

79.99%

-45.04%

Сравнение комиссий EWV и KORU

EWV берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии KORU в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWV и KORU

Дивидендная доходность EWV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что больше доходности KORU в 0.16%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EWV
ProShares UltraShort MSCI Japan		5.00%3.63%3.39%3.42%0.65%0.00%0.00%0.33%0.00%0.00%
KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares		0.16%0.89%4.10%2.55%0.48%0.76%0.01%0.93%1.40%3.59%

Часто задаваемые вопросы

EWV and KORU have a correlation of -0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KORU has higher volatility (60.60%) compared to EWV (8.77%). In terms of maximum drawdown, EWV dropped -99.14% vs KORU's -95.79%.

On 10-year performance, KORU leads with 17.48% vs -20.10% for EWV. On fees, EWV is cheaper at 0.95% per year. On volatility, EWV has been the lower-risk option at 8.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KORU has performed better with a 17.48% return vs -20.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWV is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.29% for KORU.

EWV has the higher dividend yield at 5.00%, compared with 0.16% for KORU.

EWV tracks MSCI Japan Index (-200%), while KORU tracks MSCI Korea 25-50 Index. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for EWV and 1.29% for KORU.

KORU currently has the higher Sharpe Ratio (13.88 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWV и KORU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор