Сравнение EWV с KORU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU).
EWV и KORU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index (-200%). Фонд был запущен 6 нояб. 2007 г.. KORU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Korea 25-50 Index. Фонд был запущен 10 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWV и KORU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWV и KORU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | -15.06% | -37.70% | -11.06% | -28.34% | 34.35% | -10.19% | -38.57% | -30.38% | 29.90% | -36.24% |
KORU Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares | 68.52% | 432.73% | -62.18% | 28.61% | -70.16% | -33.86% | 48.78% | 5.47% | -59.89% | 167.08% |
Доходность по периодам
С начала года, EWV показывает доходность -15.06%, что значительно ниже, чем у KORU с доходностью 68.52%. За последние 10 лет акции EWV уступали акциям KORU по среднегодовой доходности: -19.92% против 3.68% соответственно.
EWV
- 1 день
- -5.13%
- 1 месяц
- 6.61%
- С начала года
- -15.06%
- 6 месяцев
- -21.77%
- 1 год
- -45.71%
- 3 года*
- -27.01%
- 5 лет*
- -15.32%
- 10 лет*
- -19.92%
KORU
- 1 день
- 7.69%
- 1 месяц
- -47.68%
- С начала года
- 68.52%
- 6 месяцев
- 174.68%
- 1 год
- 673.62%
- 3 года*
- 54.87%
- 5 лет*
- -4.56%
- 10 лет*
- 3.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWV и KORU
EWV берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии KORU в 1.29%.
Доходность на риск
EWV vs. KORU — Ранг доходности на риск
EWV
KORU
Сравнение EWV c KORU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWV | KORU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | 6.40 | -7.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.54 | 3.79 | -5.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.54 | -0.73 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 11.58 | -12.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 41.52 | -42.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWV | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.03 | 6.40 | -7.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.42 | -0.06 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.57 | 0.05 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | -0.02 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между EWV и KORU составляет -0.54. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWV и KORU
Дивидендная доходность EWV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности KORU в 0.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | 4.22% | 3.63% | 3.39% | 3.42% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.33% | 0.00% | 0.00% |
KORU Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares | 0.55% | 0.89% | 4.10% | 2.55% | 0.48% | 0.76% | 0.01% | 0.93% | 1.40% | 3.59% |
Просадки
Сравнение просадок EWV и KORU
Максимальная просадка EWV за все время составила -99.12%, примерно равная максимальной просадке KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWV и KORU.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWV | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.12% | -95.79% | -3.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.39% | -61.39% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.29% | -93.54% | +16.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.03% | -95.79% | +4.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.98% | -53.60% | -45.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.14% | -58.03% | -26.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.88% | 17.13% | +25.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWV и KORU
Текущая волатильность для ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) составляет 19.59%, в то время как у Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) волатильность равна 59.12%. Это указывает на то, что EWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KORU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWV | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.59% | 59.12% | -39.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.79% | 93.35% | -62.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.59% | 106.33% | -61.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.36% | 78.49% | -42.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.99% | 76.33% | -41.34% |