Сравнение EWV с WTIU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU).
EWV и WTIU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index (-200%). Фонд был запущен 6 нояб. 2007 г.. WTIU - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Фонд был запущен 16 февр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWV и WTIU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWV и WTIU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | -12.43% | -37.70% | -11.06% | -21.02% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 120.52% | -17.13% | -29.63% | -28.42% |
Доходность по периодам
С начала года, EWV показывает доходность -12.43%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 120.52%.
EWV
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- 1.89%
- С начала года
- -12.43%
- 6 месяцев
- -19.46%
- 1 год
- -43.99%
- 3 года*
- -26.03%
- 5 лет*
- -14.80%
- 10 лет*
- -19.70%
WTIU
- 1 день
- 3.42%
- 1 месяц
- 22.48%
- С начала года
- 120.52%
- 6 месяцев
- 105.82%
- 1 год
- 51.01%
- 3 года*
- -0.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWV и WTIU
И EWV, и WTIU имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
EWV vs. WTIU — Ранг доходности на риск
EWV
WTIU
Сравнение EWV c WTIU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWV | WTIU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | 0.63 | -1.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | 1.27 | -2.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.18 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 0.98 | -1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 1.82 | -2.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWV | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 | 0.63 | -1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | -0.04 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между EWV и WTIU составляет -0.17. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWV и WTIU
Дивидендная доходность EWV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, тогда как WTIU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | 4.09% | 3.63% | 3.39% | 3.42% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.33% | 0.00% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EWV и WTIU
Максимальная просадка EWV за все время составила -99.12%, что больше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWV и WTIU.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWV | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.12% | -75.73% | -23.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.39% | -35.46% | -25.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.29% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.95% | -21.83% | -77.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.14% | -39.47% | -44.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.01% | 28.54% | +14.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWV и WTIU
Текущая волатильность для ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) составляет 19.27%, в то время как у MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) волатильность равна 22.53%. Это указывает на то, что EWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTIU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWV | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.27% | 22.53% | -3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.96% | 46.64% | -15.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.69% | 81.74% | -37.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.38% | 69.52% | -33.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.00% | 69.52% | -34.52% |