Сравнение EWV с WTIU
EWV (ProShares UltraShort MSCI Japan) and WTIU (MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - EWV is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Index (-200%), while WTIU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, EWV returned -26.05%/yr vs 3.04%/yr for WTIU. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EWV и WTIU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EWV показывает доходность -24.57%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 83.64%.
EWV
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- 8.17%
- 6 месяцев
- -15.80%
- С начала года
- -24.57%
- 1 год
- -43.19%
- 3 года*
- -26.05%
- 5 лет*
- -17.62%
- 10 лет*
- -19.47%
WTIU
- 1 день
- 5.65%
- 1 месяц
- 24.32%
- 6 месяцев
- 64.27%
- С начала года
- 83.64%
- 1 год
- 75.42%
- 3 года*
- 3.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EWV и WTIU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | -24.57% | -37.70% | -11.06% | -19.32% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 83.64% | -17.13% | -29.63% | -28.45% |
Correlation
The correlation between EWV and WTIU is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2023 г. | -0.11 |
The correlation between EWV and WTIU shifts across timeframes, from -0.11 (all time) to 0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EWV vs. WTIU — Ранг доходности на риск
EWV
WTIU
Сравнение EWV c WTIU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EWV | WTIU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.20 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 1.58 | -2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 3.67 | -4.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EWV и WTIU
Максимальная просадка EWV за все время составила -99.20%, что больше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWV и WTIU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EWV | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.20% | -75.73% | -23.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.96% | -48.11% | -2.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.19% | -75.73% | +4.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.51% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.09% | -34.90% | -64.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.35% | -39.31% | -45.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.00% | 20.61% | +12.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWV и WTIU
Текущая волатильность для ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) составляет 14.52%, в то время как у MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) волатильность равна 21.17%. Это указывает на то, что EWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTIU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EWV | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.52% | 21.17% | -6.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.08% | 57.05% | -21.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.62% | 69.40% | -26.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.27% | 70.90% | -33.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.17% | 70.90% | -35.73% |
Сравнение комиссий EWV и WTIU
И EWV, и WTIU имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWV и WTIU
Дивидендная доходность EWV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, тогда как WTIU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | 4.80% | 3.63% | 3.39% | 3.42% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.33% | 0.00% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EWV and WTIU have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WTIU has higher volatility (21.17%) compared to EWV (14.52%). In terms of maximum drawdown, EWV dropped -99.20% vs WTIU's -75.73%.
On 3-year performance, WTIU leads with 3.04% vs -26.05% for EWV. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, EWV has been the lower-risk option at 14.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, WTIU has performed better with a 3.04% return vs -26.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EWV and WTIU have the same expense ratio: 0.95% per year.
EWV has the higher dividend yield at 4.80%, compared with 0.00% for WTIU.
EWV is categorized as Japan Equities, while WTIU is Leveraged Equities. EWV tracks MSCI Japan Index (-200%), while WTIU tracks Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). They also come from different issuers: ProShares and REX.
WTIU currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EWV и WTIU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор