PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EWV с WTIU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWV и WTIU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWV и WTIU


2026 (YTD)202520242023
EWV
ProShares UltraShort MSCI Japan
-12.43%-37.70%-11.06%-21.02%
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN
120.52%-17.13%-29.63%-28.42%

Доходность по периодам

С начала года, EWV показывает доходность -12.43%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 120.52%.


EWV

1 день
3.10%
1 месяц
1.89%
С начала года
-12.43%
6 месяцев
-19.46%
1 год
-43.99%
3 года*
-26.03%
5 лет*
-14.80%
10 лет*
-19.70%

WTIU

1 день
3.42%
1 месяц
22.48%
С начала года
120.52%
6 месяцев
105.82%
1 год
51.01%
3 года*
-0.93%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort MSCI Japan

MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN

Сравнение комиссий EWV и WTIU

И EWV, и WTIU имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

EWV vs. WTIU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EWV
Ранг доходности на риск EWV: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWV: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWV: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWV: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWV: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWV: 33
Ранг коэф-та Мартина

WTIU
Ранг доходности на риск WTIU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTIU: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTIU: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTIU: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTIU: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTIU: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWV c WTIU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWVWTIUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.99

0.63

-1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.45

1.27

-2.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.82

1.18

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.72

0.98

-1.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.02

1.82

-2.84

EWV vs. WTIU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWV на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа WTIU равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWV и WTIU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EWVWTIUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

0.63

-1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.45

-0.04

-0.41

Корреляция

Корреляция между EWV и WTIU составляет -0.17. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EWV и WTIU

Дивидендная доходность EWV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, тогда как WTIU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018
EWV
ProShares UltraShort MSCI Japan
4.09%3.63%3.39%3.42%0.65%0.00%0.00%0.33%0.00%
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EWV и WTIU

Максимальная просадка EWV за все время составила -99.12%, что больше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWV и WTIU.


Загрузка...

Показатели просадок


EWVWTIUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.12%

-75.73%

-23.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.39%

-35.46%

-25.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.95%

-21.83%

-77.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.14%

-39.47%

-44.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.01%

28.54%

+14.47%

Волатильность

Сравнение волатильности EWV и WTIU

Текущая волатильность для ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) составляет 19.27%, в то время как у MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) волатильность равна 22.53%. Это указывает на то, что EWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTIU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EWVWTIUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.27%

22.53%

-3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.96%

46.64%

-15.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.69%

81.74%

-37.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.38%

69.52%

-33.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.00%

69.52%

-34.52%