PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EWV с EZJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWV и EZJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWV и EZJ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWV
ProShares UltraShort MSCI Japan
-15.06%-37.70%-11.06%-28.34%34.35%-10.19%-38.57%-30.38%29.90%-36.24%
EZJ
ProShares Ultra MSCI Japan
11.08%42.72%3.31%30.78%-38.23%-1.96%22.21%33.76%-30.99%49.10%

Доходность по периодам

С начала года, EWV показывает доходность -15.06%, что значительно ниже, чем у EZJ с доходностью 11.08%. За последние 10 лет акции EWV уступали акциям EZJ по среднегодовой доходности: -19.92% против 10.14% соответственно.


EWV

1 день
-5.13%
1 месяц
6.61%
С начала года
-15.06%
6 месяцев
-21.77%
1 год
-45.71%
3 года*
-27.01%
5 лет*
-15.32%
10 лет*
-19.92%

EZJ

1 день
4.93%
1 месяц
-9.50%
С начала года
11.08%
6 месяцев
18.75%
1 год
56.99%
3 года*
23.69%
5 лет*
4.55%
10 лет*
10.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort MSCI Japan

ProShares Ultra MSCI Japan

Сравнение комиссий EWV и EZJ

И EWV, и EZJ имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

EWV vs. EZJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EWV
Ранг доходности на риск EWV: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWV: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWV: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWV: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWV: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWV: 44
Ранг коэф-та Мартина

EZJ
Ранг доходности на риск EZJ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZJ: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZJ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZJ: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZJ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZJ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWV c EZJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWVEZJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.03

1.29

-2.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.54

1.85

-3.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.81

1.25

-0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.73

2.06

-2.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.05

7.31

-8.36

EWV vs. EZJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWV на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа EZJ равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWV и EZJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EWVEZJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.03

1.29

-2.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

0.13

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.57

0.29

-0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.45

0.21

-0.66

Корреляция

Корреляция между EWV и EZJ составляет -0.92. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EWV и EZJ

Дивидендная доходность EWV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности EZJ в 1.86%


TTM20252024202320222021202020192018
EWV
ProShares UltraShort MSCI Japan
4.22%3.63%3.39%3.42%0.65%0.00%0.00%0.33%0.00%
EZJ
ProShares Ultra MSCI Japan
1.86%1.13%2.09%1.11%0.56%0.00%0.00%0.24%4.49%

Просадки

Сравнение просадок EWV и EZJ

Максимальная просадка EWV за все время составила -99.12%, что больше максимальной просадки EZJ в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWV и EZJ.


Загрузка...

Показатели просадок


EWVEZJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.12%

-58.63%

-40.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.39%

-26.78%

-34.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.29%

-58.63%

-18.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.03%

-58.63%

-32.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.98%

-17.41%

-81.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.14%

-21.39%

-62.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.88%

7.53%

+35.35%

Волатильность

Сравнение волатильности EWV и EZJ

ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) имеют волатильность 19.59% и 18.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EWVEZJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.59%

18.88%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.79%

31.15%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.59%

44.49%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.36%

36.39%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.99%

34.55%

+0.44%