Сравнение EWV с EZJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ).
EWV и EZJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index (-200%). Фонд был запущен 6 нояб. 2007 г.. EZJ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWV или EZJ.
Корреляция
Корреляция между EWV и EZJ составляет -0.91. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности EWV и EZJ
Основные характеристики
EWV:
-0.35
EZJ:
0.08
EWV:
-0.30
EZJ:
0.36
EWV:
0.97
EZJ:
1.04
EWV:
-0.12
EZJ:
0.08
EWV:
-0.90
EZJ:
0.25
EWV:
13.58%
EZJ:
11.55%
EWV:
35.35%
EZJ:
36.24%
EWV:
-98.57%
EZJ:
-58.63%
EWV:
-98.47%
EZJ:
-25.72%
Доходность по периодам
С начала года, EWV показывает доходность -7.56%, что значительно ниже, чем у EZJ с доходностью 7.61%. За последние 10 лет акции EWV уступали акциям EZJ по среднегодовой доходности: -15.72% против 3.85% соответственно.
EWV
-7.56%
-10.83%
-1.91%
-10.72%
-17.29%
-15.72%
EZJ
7.61%
11.39%
-1.84%
1.15%
3.20%
3.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWV и EZJ
И EWV, и EZJ имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EWV и EZJ
EWV
EZJ
Сравнение EWV c EZJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWV и EZJ
Дивидендная доходность EWV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности EZJ в 1.94%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | 2.44% | 2.25% | 1.58% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.26% | 0.00% |
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | 1.94% | 2.09% | 1.11% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 4.49% |
Просадки
Сравнение просадок EWV и EZJ
Максимальная просадка EWV за все время составила -98.57%, что больше максимальной просадки EZJ в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWV и EZJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EWV и EZJ
ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) имеют волатильность 8.82% и 8.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.