PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EWV с EZJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности EWV и EZJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWV показывает доходность -26.88%, что значительно ниже, чем у EZJ с доходностью 22.21%. За последние 10 лет акции EWV уступали акциям EZJ по среднегодовой доходности: -19.64% против 9.82% соответственно.


EWV

1 день
3.28%
1 месяц
4.00%
6 месяцев
-18.42%
С начала года
-26.88%
1 год
-45.59%
3 года*
-27.47%
5 лет*
-18.13%
10 лет*
-19.64%

EZJ

1 день
-3.75%
1 месяц
-5.92%
6 месяцев
9.65%
С начала года
22.21%
1 год
59.09%
3 года*
23.02%
5 лет*
7.83%
10 лет*
9.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWV и EZJ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWV
ProShares UltraShort MSCI Japan
-26.88%-37.70%-11.06%-28.34%34.35%-10.19%-38.57%-30.38%29.90%-36.24%
EZJ
ProShares Ultra MSCI Japan
22.21%42.72%3.31%30.78%-38.23%-1.96%22.21%33.76%-30.99%49.10%

Correlation

The correlation between EWV and EZJ is -0.97, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2009 г.

-0.92

The correlation between EWV and EZJ has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort MSCI Japan

ProShares Ultra MSCI Japan

Доходность на риск

EWV vs. EZJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EWV
Ранг доходности на риск EWV: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWV: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWV: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWV: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWV: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWV: 22
Ранг коэф-та Мартина

EZJ
Ранг доходности на риск EZJ: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZJ: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZJ: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZJ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZJ: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZJ: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWV c EZJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


EWVEZJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.26

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

2.22

-3.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

6.62

-8.01

EWV vs. EZJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWV на текущий момент составляет -1.08, что ниже коэффициента Шарпа EZJ равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWV и EZJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWV и EZJ

Максимальная просадка EWV за все время составила -99.20%, что больше максимальной просадки EZJ в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWV и EZJ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EWVEZJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.20%

-58.63%

-40.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.96%

-26.78%

-24.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-71.19%

-31.48%

-39.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.51%

-58.63%

-20.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.92%

-58.63%

-31.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.12%

-11.38%

-87.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.35%

-21.19%

-63.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.89%

8.95%

+23.94%

Волатильность

Сравнение волатильности EWV и EZJ

ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) имеют волатильность 14.22% и 14.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EWVEZJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.22%

14.72%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.94%

34.89%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.49%

42.57%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.26%

37.24%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.16%

34.70%

+0.46%

Сравнение комиссий EWV и EZJ

И EWV, и EZJ имеют комиссию равную 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EWV и EZJ

Дивидендная доходность EWV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности EZJ в 1.94%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EWV
ProShares UltraShort MSCI Japan
4.95%3.63%3.39%3.42%0.65%0.00%0.00%0.33%0.00%
EZJ
ProShares Ultra MSCI Japan
1.94%1.13%2.09%1.11%0.56%0.00%0.00%0.24%4.49%

Часто задаваемые вопросы


EWV and EZJ have a correlation of -0.97, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EZJ has higher volatility (14.72%) compared to EWV (14.22%). In terms of maximum drawdown, EWV dropped -99.20% vs EZJ's -58.63%.

On 10-year performance, EZJ leads with 9.82% vs -19.64% for EWV. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, EWV has been the lower-risk option at 14.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EZJ has performed better with a 9.82% return vs -19.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWV and EZJ have the same expense ratio: 0.95% per year.

EWV has the higher dividend yield at 4.95%, compared with 1.94% for EZJ.

EWV tracks MSCI Japan Index (-200%), while EZJ tracks MSCI Japan Index (200%).

EZJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWV и EZJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор