Сравнение EWV с EZJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ).
EWV и EZJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index (-200%). Фонд был запущен 6 нояб. 2007 г.. EZJ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWV или EZJ.
Основные характеристики
| EWV | EZJ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -10.79% | 4.11% |
| Дох-ть за 1 год | -18.34% | 12.46% |
| Дох-ть за 3 года | -3.25% | -7.97% |
| Дох-ть за 5 лет | -14.14% | 0.17% |
| Дох-ть за 10 лет | -16.05% | 4.49% |
| Коэф-т Шарпа | -0.69 | 0.57 |
| Коэф-т Сортино | -0.89 | 0.97 |
| Коэф-т Омега | 0.91 | 1.12 |
| Коэф-т Кальмара | -0.24 | 0.48 |
| Коэф-т Мартина | -0.99 | 2.36 |
| Индекс Язвы | 23.75% | 8.64% |
| Дневная вол-ть | 34.23% | 35.55% |
| Макс. просадка | -98.33% | -58.63% |
| Текущая просадка | -98.07% | -30.44% |
Корреляция
Корреляция между EWV и EZJ составляет -0.91. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности EWV и EZJ
С начала года, EWV показывает доходность -10.79%, что значительно ниже, чем у EZJ с доходностью 4.11%. За последние 10 лет акции EWV уступали акциям EZJ по среднегодовой доходности: -16.05% против 4.49% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWV и EZJ
И EWV, и EZJ имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EWV c EZJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWV и EZJ
Дивидендная доходность EWV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности EZJ в 1.89%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | 3.54% | 3.42% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.33% | 0.00% |
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | 1.89% | 1.11% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 4.49% |
Просадки
Сравнение просадок EWV и EZJ
Максимальная просадка EWV за все время составила -98.33%, что больше максимальной просадки EZJ в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWV и EZJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EWV и EZJ
Текущая волатильность для ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) составляет 8.81%, в то время как у ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) волатильность равна 9.68%. Это указывает на то, что EWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.