Сравнение EWV с EZJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ).
EWV и EZJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index (-200%). Фонд был запущен 6 нояб. 2007 г.. EZJ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWV и EZJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWV и EZJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | -15.06% | -37.70% | -11.06% | -28.34% | 34.35% | -10.19% | -38.57% | -30.38% | 29.90% | -36.24% |
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | 11.08% | 42.72% | 3.31% | 30.78% | -38.23% | -1.96% | 22.21% | 33.76% | -30.99% | 49.10% |
Доходность по периодам
С начала года, EWV показывает доходность -15.06%, что значительно ниже, чем у EZJ с доходностью 11.08%. За последние 10 лет акции EWV уступали акциям EZJ по среднегодовой доходности: -19.92% против 10.14% соответственно.
EWV
- 1 день
- -5.13%
- 1 месяц
- 6.61%
- С начала года
- -15.06%
- 6 месяцев
- -21.77%
- 1 год
- -45.71%
- 3 года*
- -27.01%
- 5 лет*
- -15.32%
- 10 лет*
- -19.92%
EZJ
- 1 день
- 4.93%
- 1 месяц
- -9.50%
- С начала года
- 11.08%
- 6 месяцев
- 18.75%
- 1 год
- 56.99%
- 3 года*
- 23.69%
- 5 лет*
- 4.55%
- 10 лет*
- 10.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWV и EZJ
И EWV, и EZJ имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
EWV vs. EZJ — Ранг доходности на риск
EWV
EZJ
Сравнение EWV c EZJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWV | EZJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | 1.29 | -2.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.54 | 1.85 | -3.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.25 | -0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 2.06 | -2.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 7.31 | -8.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWV | EZJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.03 | 1.29 | -2.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.42 | 0.13 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.57 | 0.29 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | 0.21 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между EWV и EZJ составляет -0.92. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWV и EZJ
Дивидендная доходность EWV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности EZJ в 1.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | 4.22% | 3.63% | 3.39% | 3.42% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.33% | 0.00% |
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | 1.86% | 1.13% | 2.09% | 1.11% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 4.49% |
Просадки
Сравнение просадок EWV и EZJ
Максимальная просадка EWV за все время составила -99.12%, что больше максимальной просадки EZJ в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWV и EZJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWV | EZJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.12% | -58.63% | -40.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.39% | -26.78% | -34.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.29% | -58.63% | -18.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.03% | -58.63% | -32.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.98% | -17.41% | -81.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.14% | -21.39% | -62.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.88% | 7.53% | +35.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWV и EZJ
ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) имеют волатильность 19.59% и 18.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWV | EZJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.59% | 18.88% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.79% | 31.15% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.59% | 44.49% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.36% | 36.39% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.99% | 34.55% | +0.44% |