Сравнение EWV с EZJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ).
EWV и EZJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index (-200%). Фонд был запущен 6 нояб. 2007 г.. EZJ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWV или EZJ.
Корреляция
Корреляция между EWV и EZJ составляет -0.91. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности EWV и EZJ
Основные характеристики
EWV:
-0.42
EZJ:
0.21
EWV:
-0.43
EZJ:
0.52
EWV:
0.95
EZJ:
1.06
EWV:
-0.15
EZJ:
0.19
EWV:
-0.91
EZJ:
0.74
EWV:
16.20%
EZJ:
9.94%
EWV:
34.62%
EZJ:
35.69%
EWV:
-98.36%
EZJ:
-58.63%
EWV:
-98.05%
EZJ:
-32.83%
Доходность по периодам
С начала года, EWV показывает доходность -9.29%, что значительно ниже, чем у EZJ с доходностью 0.52%. За последние 10 лет акции EWV уступали акциям EZJ по среднегодовой доходности: -15.95% против 4.23% соответственно.
EWV
-9.29%
0.28%
-4.63%
-11.92%
-13.53%
-15.95%
EZJ
0.52%
-0.88%
-1.97%
3.52%
-0.98%
4.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWV и EZJ
И EWV, и EZJ имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EWV c EZJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWV и EZJ
Дивидендная доходность EWV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности EZJ в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | 1.20% | 1.28% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.33% | 0.00% |
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | 1.23% | 1.11% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 4.49% |
Просадки
Сравнение просадок EWV и EZJ
Максимальная просадка EWV за все время составила -98.36%, что больше максимальной просадки EZJ в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWV и EZJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EWV и EZJ
ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) имеют волатильность 10.23% и 9.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.