Сравнение EWV с EZJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ).
EWV и EZJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index (-200%). Фонд был запущен 6 нояб. 2007 г.. EZJ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWV или EZJ.
Основные характеристики
| EWV | EZJ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -7.45% | 6.25% |
| Дох-ть за 1 год | -22.19% | 20.56% |
| Дох-ть за 3 года | -6.08% | -5.57% |
| Дох-ть за 5 лет | -16.40% | 3.46% |
| Дох-ть за 10 лет | -16.96% | 5.66% |
| Коэф-т Шарпа | -0.83 | 0.83 |
| Дневная вол-ть | 29.45% | 29.24% |
| Макс. просадка | -98.26% | -58.63% |
| Current Drawdown | -98.00% | -29.00% |
Корреляция
Корреляция между EWV и EZJ составляет -0.90. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности EWV и EZJ
С начала года, EWV показывает доходность -7.45%, что значительно ниже, чем у EZJ с доходностью 6.25%. За последние 10 лет акции EWV уступали акциям EZJ по среднегодовой доходности: -16.96% против 5.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWV и EZJ
И EWV, и EZJ имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EWV c EZJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWV и EZJ
Дивидендная доходность EWV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности EZJ в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | 3.69% | 3.42% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.33% | 0.00% |
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | 1.18% | 1.11% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 4.49% |
Просадки
Сравнение просадок EWV и EZJ
Максимальная просадка EWV за все время составила -98.26%, что больше максимальной просадки EZJ в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWV и EZJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EWV и EZJ
ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) имеют волатильность 8.00% и 8.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.