Сравнение EWV с EZJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ).
EWV и EZJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index (-200%). Фонд был запущен 6 нояб. 2007 г.. EZJ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWV или EZJ.
Корреляция
Корреляция между EWV и EZJ составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EWV и EZJ
Основные характеристики
EWV:
-0.41
EZJ:
0.10
EWV:
-0.35
EZJ:
0.43
EWV:
0.96
EZJ:
1.06
EWV:
-0.18
EZJ:
0.10
EWV:
-1.09
EZJ:
0.37
EWV:
15.94%
EZJ:
11.26%
EWV:
42.28%
EZJ:
42.85%
EWV:
-98.60%
EZJ:
-58.63%
EWV:
-98.60%
EZJ:
-23.04%
Доходность по периодам
С начала года, EWV показывает доходность -16.39%, что значительно ниже, чем у EZJ с доходностью 11.49%. За последние 10 лет акции EWV уступали акциям EZJ по среднегодовой доходности: -15.20% против 2.87% соответственно.
EWV
-16.39%
-29.32%
-13.46%
-13.94%
-19.82%
-15.20%
EZJ
11.49%
36.71%
7.43%
0.92%
9.49%
2.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWV и EZJ
И EWV, и EZJ имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EWV и EZJ
EWV
EZJ
Сравнение EWV c EZJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWV и EZJ
Дивидендная доходность EWV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности EZJ в 1.85%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | 3.77% | 3.39% | 3.42% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.33% | 0.00% |
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | 1.85% | 2.09% | 1.11% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 4.49% |
Просадки
Сравнение просадок EWV и EZJ
Максимальная просадка EWV за все время составила -98.60%, что больше максимальной просадки EZJ в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWV и EZJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EWV и EZJ
ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) имеет более высокую волатильность в 19.26% по сравнению с ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) с волатильностью 17.22%. Это указывает на то, что EWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EZJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.