Сравнение EWV с EZJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ).
EWV и EZJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index (-200%). Фонд был запущен 6 нояб. 2007 г.. EZJ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWV или EZJ.
Корреляция
Корреляция между EWV и EZJ составляет -0.91. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности EWV и EZJ
Основные характеристики
EWV:
-0.19
EZJ:
-0.07
EWV:
-0.04
EZJ:
0.14
EWV:
1.00
EZJ:
1.02
EWV:
-0.07
EZJ:
-0.07
EWV:
-0.48
EZJ:
-0.24
EWV:
13.69%
EZJ:
10.92%
EWV:
34.61%
EZJ:
35.54%
EWV:
-98.57%
EZJ:
-58.63%
EWV:
-98.29%
EZJ:
-33.32%
Доходность по периодам
С начала года, EWV показывает доходность 3.67%, что значительно выше, чем у EZJ с доходностью -3.40%. За последние 10 лет акции EWV уступали акциям EZJ по среднегодовой доходности: -16.10% против 4.27% соответственно.
EWV
3.67%
1.60%
7.74%
-4.32%
-13.73%
-16.10%
EZJ
-3.40%
-1.30%
-12.84%
-4.92%
-0.99%
4.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWV и EZJ
И EWV, и EZJ имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EWV и EZJ
EWV
EZJ
Сравнение EWV c EZJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWV и EZJ
Дивидендная доходность EWV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности EZJ в 2.16%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | 3.27% | 3.39% | 0.85% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.23% | 0.00% |
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | 2.16% | 2.09% | 1.11% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 4.49% |
Просадки
Сравнение просадок EWV и EZJ
Максимальная просадка EWV за все время составила -98.57%, что больше максимальной просадки EZJ в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWV и EZJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EWV и EZJ
ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) имеют волатильность 9.23% и 8.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.