PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS74348A4590
CUSIP74348A459
ЭмитентProShares
Дата выпуска6 нояб. 2007 г.
РегионDeveloped Asia Pacific (Japan)
КатегорияLeveraged Equities, Leveraged, Japan Equities
С использованием кредитного плеча2x
Отслеживаемый индексMSCI Japan Index (-200%)
Домашняя страницаwww.proshares.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия EWV составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии EWV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: EWV с EZJ, EWV с FLJP, EWV с TMF

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ProShares UltraShort MSCI Japan и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.86%
11.47%
EWV (ProShares UltraShort MSCI Japan)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

ProShares UltraShort MSCI Japan показал доход в -14.07% с начала года и -23.11% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ProShares UltraShort MSCI Japan составила -16.41%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.05%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-14.07%21.24%
1 месяц8.25%0.55%
6 месяцев-2.19%11.47%
1 год-23.11%32.45%
5 лет (среднегодовая)-14.62%13.43%
10 лет (среднегодовая)-16.41%11.05%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EWV, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-5.76%-8.03%-5.92%13.22%-4.45%1.26%-6.88%-4.60%0.46%11.68%-14.07%
2023-13.87%10.15%-8.59%-0.21%-1.19%-9.72%-4.32%6.27%5.09%4.74%-11.13%-6.68%-28.34%
20228.76%2.18%2.54%17.81%-4.86%15.74%-11.98%8.82%20.24%-5.23%-20.77%4.73%33.88%
20210.67%-4.03%-1.55%2.76%-4.37%1.06%0.79%-4.51%-5.91%4.59%5.77%-5.10%-10.19%
20205.19%18.75%3.99%-11.01%-14.60%-0.78%1.20%-12.95%-3.98%2.63%-19.70%-10.04%-38.57%
2019-13.44%-0.26%-1.19%-3.12%10.74%-8.15%1.18%1.04%-8.84%-6.68%-2.71%-2.14%-30.38%
2018-9.27%4.00%-0.48%1.45%2.70%4.87%-1.95%0.92%-6.16%19.05%-1.73%16.54%29.89%
2017-6.66%-3.07%-1.15%-1.62%-4.93%-3.20%-3.77%0.15%-3.68%-10.20%-4.82%-0.74%-36.24%
20168.79%9.68%-9.86%-1.83%-6.58%2.60%-10.06%-3.56%-5.23%-1.43%1.75%1.90%-14.98%
2015-4.79%-13.73%-4.01%-5.65%-3.23%1.55%-2.28%11.42%9.83%-14.90%-1.35%1.78%-25.31%
201413.60%-4.79%4.10%3.22%-8.98%-9.64%0.25%3.16%0.29%-7.09%7.32%4.65%3.44%
2013-5.28%-5.41%-10.47%-16.24%14.11%-10.70%-1.21%5.50%-18.02%-0.82%-3.09%-3.21%-45.58%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг EWV среди ETFs на нашем сайте составляет 2, что соответствует нижним 2% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности EWV, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWV, с текущим значением в 22Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWV, с текущим значением в 22Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWV, с текущим значением в 22Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWV, с текущим значением в 33Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWV, с текущим значением в 22Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


EWV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWV, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.63
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EWV, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-0.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EWV, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.000.92
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EWV, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.22
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EWV, с текущим значением в -0.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-0.89
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.70
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0017.22

Коэффициент Шарпа

ProShares UltraShort MSCI Japan на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.63. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.63
2.70
EWV (ProShares UltraShort MSCI Japan)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность ProShares UltraShort MSCI Japan за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202320222021202020192018
Дивиденд$0.38$0.42$0.04$0.00$0.00$0.08$0.00

Дивидендный доход

3.68%3.42%0.25%0.00%0.00%0.33%0.00%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ProShares UltraShort MSCI Japan. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.25
2023$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.13$0.42
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.04
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.01$0.08
2018$0.00$0.00

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-98.14%
-1.40%
EWV (ProShares UltraShort MSCI Japan)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

ProShares UltraShort MSCI Japan показал максимальную просадку в 98.33%, зарегистрированную 26 сент. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка ProShares UltraShort MSCI Japan составляет 98.14%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-98.33%13 окт. 2008 г.396626 сент. 2024 г.
-27.54%18 мар. 2008 г.565 июн. 2008 г.414 авг. 2008 г.97
-18.81%18 сент. 2008 г.219 сент. 2008 г.103 окт. 2008 г.12
-14.94%20 нояб. 2007 г.126 дек. 2007 г.717 дек. 2007 г.19
-14.06%11 февр. 2008 г.1126 февр. 2008 г.1417 мар. 2008 г.25

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ProShares UltraShort MSCI Japan составляет 8.91%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.91%
3.19%
EWV (ProShares UltraShort MSCI Japan)
Benchmark (^GSPC)