PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EWV с SSO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности EWV и SSO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWV показывает доходность -26.88%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью 17.80%. За последние 10 лет акции EWV уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: -19.64% против 23.26% соответственно.


EWV

1 день
3.28%
1 месяц
4.00%
6 месяцев
-18.42%
С начала года
-26.88%
1 год
-45.59%
3 года*
-27.47%
5 лет*
-18.13%
10 лет*
-19.64%

SSO

1 день
-1.03%
1 месяц
0.06%
6 месяцев
14.60%
С начала года
17.80%
1 год
37.75%
3 года*
32.35%
5 лет*
18.24%
10 лет*
23.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWV и SSO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWV
ProShares UltraShort MSCI Japan
-26.88%-37.70%-11.06%-28.34%34.35%-10.19%-38.57%-30.38%29.90%-36.24%
SSO
ProShares Ultra S&P500
17.80%26.19%43.48%46.65%-38.98%60.57%21.54%63.45%-14.60%44.35%

Correlation

The correlation between EWV and SSO is -0.65, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2007 г.

-0.68

The correlation between EWV and SSO has been stable across timeframes, ranging from -0.68 to -0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort MSCI Japan

ProShares Ultra S&P500

Доходность на риск

EWV vs. SSO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EWV
Ранг доходности на риск EWV: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWV: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWV: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWV: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWV: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWV: 22
Ранг коэф-та Мартина

SSO
Ранг доходности на риск SSO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWV c SSO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


EWVSSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.27

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

2.09

-2.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

8.58

-9.97

EWV vs. SSO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWV на текущий момент составляет -1.08, что ниже коэффициента Шарпа SSO равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWV и SSO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWV и SSO

Максимальная просадка EWV за все время составила -99.20%, что больше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWV и SSO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EWVSSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.20%

-84.67%

-14.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.96%

-18.17%

-32.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-71.19%

-35.21%

-35.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.51%

-46.73%

-32.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.92%

-59.34%

-30.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.12%

-2.70%

-96.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.35%

-19.48%

-64.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.89%

4.41%

+28.48%

Волатильность

Сравнение волатильности EWV и SSO

ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) имеет более высокую волатильность в 14.22% по сравнению с ProShares Ultra S&P500 (SSO) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что EWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EWVSSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.22%

6.83%

+7.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.94%

19.92%

+15.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.49%

25.02%

+17.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.26%

33.87%

+3.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.16%

35.86%

-0.70%

Сравнение комиссий EWV и SSO

EWV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EWV и SSO

Дивидендная доходность EWV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности SSO в 0.67%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWV
ProShares UltraShort MSCI Japan
4.95%3.63%3.39%3.42%0.65%0.00%0.00%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSO
ProShares Ultra S&P500
0.67%0.68%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%

Часто задаваемые вопросы


EWV and SSO have a correlation of -0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWV has higher volatility (14.22%) compared to SSO (6.83%). In terms of maximum drawdown, EWV dropped -99.20% vs SSO's -84.67%.

On 10-year performance, SSO leads with 23.26% vs -19.64% for EWV. On fees, SSO is cheaper at 0.87% per year. On volatility, SSO has been the lower-risk option at 6.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SSO has performed better with a 23.26% return vs -19.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SSO is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.95% for EWV.

EWV has the higher dividend yield at 4.95%, compared with 0.67% for SSO.

EWV is categorized as Japan Equities, while SSO is Leveraged Equities. EWV tracks MSCI Japan Index (-200%), while SSO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for EWV and 0.87% for SSO.

SSO currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWV и SSO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор