Сравнение EWV с SSO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и ProShares Ultra S&P500 (SSO).
EWV и SSO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index (-200%). Фонд был запущен 6 нояб. 2007 г.. SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWV и SSO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWV и SSO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | -15.06% | -37.70% | -11.06% | -28.34% | 34.35% | -10.19% | -38.57% | -30.38% | 29.90% | -36.24% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | -8.90% | 26.19% | 43.48% | 46.65% | -38.98% | 60.57% | 21.54% | 63.45% | -14.60% | 44.35% |
Доходность по периодам
С начала года, EWV показывает доходность -15.06%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью -8.90%. За последние 10 лет акции EWV уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: -19.92% против 21.24% соответственно.
EWV
- 1 день
- -5.13%
- 1 месяц
- 6.61%
- С начала года
- -15.06%
- 6 месяцев
- -21.77%
- 1 год
- -45.71%
- 3 года*
- -27.01%
- 5 лет*
- -15.32%
- 10 лет*
- -19.92%
SSO
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- -8.90%
- 6 месяцев
- -6.36%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- 28.90%
- 5 лет*
- 15.68%
- 10 лет*
- 21.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWV и SSO
EWV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.
Доходность на риск
EWV vs. SSO — Ранг доходности на риск
EWV
SSO
Сравнение EWV c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWV | SSO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | 0.76 | -1.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.54 | 1.27 | -2.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.19 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 1.22 | -1.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 5.19 | -6.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWV | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.03 | 0.76 | -1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.42 | 0.47 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.57 | 0.59 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | 0.38 | -0.83 |
Корреляция
Корреляция между EWV и SSO составляет -0.68. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWV и SSO
Дивидендная доходность EWV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности SSO в 0.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | 4.22% | 3.63% | 3.39% | 3.42% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.81% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок EWV и SSO
Максимальная просадка EWV за все время составила -99.12%, что больше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWV и SSO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWV | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.12% | -84.67% | -14.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.39% | -23.17% | -38.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.29% | -46.73% | -30.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.03% | -59.34% | -31.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.98% | -12.18% | -86.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.14% | -19.72% | -64.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.88% | 5.44% | +37.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWV и SSO
ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) имеет более высокую волатильность в 19.59% по сравнению с ProShares Ultra S&P500 (SSO) с волатильностью 10.69%. Это указывает на то, что EWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWV | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.59% | 10.69% | +8.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.79% | 18.99% | +11.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.59% | 36.46% | +8.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.36% | 33.66% | +2.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.99% | 35.86% | -0.87% |