PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EWV с SSO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности EWV и SSO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWV показывает доходность -27.97%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью 19.37%. За последние 10 лет акции EWV уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: -20.24% против 24.21% соответственно.


EWV

1 день
-0.28%
1 месяц
-12.11%
С начала года
-27.97%
6 месяцев
-29.61%
1 год
-43.86%
3 года*
-28.45%
5 лет*
-17.58%
10 лет*
-20.24%

SSO

1 день
-1.40%
1 месяц
9.75%
С начала года
19.37%
6 месяцев
18.81%
1 год
52.69%
3 года*
37.56%
5 лет*
19.62%
10 лет*
24.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWV и SSO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWV
ProShares UltraShort MSCI Japan
-27.97%-37.70%-11.06%-28.34%34.35%-10.19%-38.57%-30.38%29.90%-36.24%
SSO
ProShares Ultra S&P500
19.37%26.19%43.48%46.65%-38.98%60.57%21.54%63.45%-14.60%44.35%

Correlation

The correlation between EWV and SSO is -0.63, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2007 г.

-0.67

The correlation between EWV and SSO has been stable across timeframes, ranging from -0.67 to -0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort MSCI Japan

ProShares Ultra S&P500

Доходность на риск

EWV vs. SSO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EWV
Ранг доходности на риск EWV: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWV: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWV: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWV: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWV: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWV: 11
Ранг коэф-та Мартина

SSO
Ранг доходности на риск SSO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWV c SSO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWVSSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.38

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

2.91

-3.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.51

12.80

-14.31

EWV vs. SSO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWV на текущий момент составляет -1.11, что ниже коэффициента Шарпа SSO равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWV и SSO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EWVSSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.11

2.25

-3.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.48

0.59

-1.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.58

0.68

-1.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.47

0.42

-0.88

Просадки

Сравнение просадок EWV и SSO

Максимальная просадка EWV за все время составила -99.13%, что больше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWV и SSO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EWVSSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.13%

-84.67%

-14.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.88%

-18.17%

-28.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.67%

-35.21%

-33.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.72%

-46.73%

-30.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.10%

-59.34%

-30.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.13%

-1.40%

-97.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.28%

-19.57%

-64.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.05%

4.13%

+24.92%

Волатильность

Сравнение волатильности EWV и SSO

ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) имеет более высокую волатильность в 9.11% по сравнению с ProShares Ultra S&P500 (SSO) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что EWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EWVSSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.11%

5.66%

+3.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.22%

17.78%

+13.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.88%

23.60%

+16.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.62%

33.65%

+2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.95%

35.89%

-0.94%

Сравнение комиссий EWV и SSO

EWV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EWV и SSO

Дивидендная доходность EWV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности SSO в 0.62%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWV
ProShares UltraShort MSCI Japan
4.98%3.63%3.39%3.42%0.65%0.00%0.00%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSO
ProShares Ultra S&P500
0.62%0.68%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%

Часто задаваемые вопросы


EWV and SSO have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWV has higher volatility (9.11%) compared to SSO (5.66%). In terms of maximum drawdown, EWV dropped -99.13% vs SSO's -84.67%.

On 10-year performance, SSO leads with 24.21% vs -20.24% for EWV. On fees, SSO is cheaper at 0.87% per year. On volatility, SSO has been the lower-risk option at 5.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SSO has performed better with a 24.21% return vs -20.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SSO is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.95% for EWV.

EWV has the higher dividend yield at 4.98%, compared with 0.62% for SSO.

EWV tracks MSCI Japan Index (-200%), while SSO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for EWV and 0.87% for SSO.

SSO currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWV и SSO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор