PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWV с SSO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWV с SSO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EWV (ProShares UltraShort MSCI Japan) and SSO (ProShares Ultra S&P500) are both Leveraged Equities funds from ProShares - EWV tracks the MSCI Japan Index (-200%) while SSO tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWV returned -20.50%/yr vs 24.26%/yr for SSO. At a correlation of -0.68, they often move in opposite directions. EWV charges 0.95%/yr vs 0.87%/yr for SSO.

Доходность

Сравнение доходности EWV и SSO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWV показывает доходность -27.73%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью 12.95%. За последние 10 лет акции EWV уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: -20.50% против 24.26% соответственно.

EWV

1 день
9.12%
1 месяц
-4.14%
С начала года
-27.73%
6 месяцев
-26.75%
1 год
-46.22%
3 года*
-28.99%
5 лет*
-17.97%
10 лет*
-20.50%

SSO

1 день
-2.86%
1 месяц
-3.30%
С начала года
12.95%
6 месяцев
10.86%
1 год
42.28%
3 года*
33.83%
5 лет*
17.91%
10 лет*
24.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWV и SSO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWV
ProShares UltraShort MSCI Japan		-27.73%-37.70%-11.06%-28.34%34.35%-10.19%-38.57%-30.38%29.90%-36.24%
SSO
ProShares Ultra S&P500		12.95%26.19%43.48%46.65%-38.98%60.57%21.54%63.45%-14.60%44.35%

Correlation

The correlation between EWV and SSO is -0.64, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2007 г.

-0.68

The correlation between EWV and SSO has been stable across timeframes, ranging from -0.68 to -0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MSCI Japan

ProShares Ultra S&P500

Часто сравнивают с EWV:
EWV с EZJEWV с FLJPEWV с DXJEWV с TMFEWV с SPYEWV с WTIUEWV с KORU
Часто сравнивают с SSO:
SSO с QLDSSO с SPYSSO с UPROSSO с VOOSSO с SPUUSSO с SPXLSSO с QQQ

Доходность на риск

EWV vs. SSO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWV
Ранг доходности на риск EWV: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWV: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWV: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWV: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWV: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWV: 11
Ранг коэф-та Мартина
SSO
Ранг доходности на риск SSO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWV c SSO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWVSSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.10
1.71

-2.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.68
2.24

-3.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.30

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

2.34

-3.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.50

9.90

-11.40

EWV vs. SSO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWV на текущий момент составляет -1.10, что ниже коэффициента Шарпа SSO равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWV и SSO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWV и SSO

Максимальная просадка EWV за все время составила -99.20%, что больше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWV и SSO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWVSSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.20%

-84.67%

-14.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.16%

-18.17%

-32.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-71.19%

-35.21%

-35.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.51%

-46.73%

-32.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.83%

-59.34%

-31.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.13%

-6.70%

-92.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.30%

-19.53%

-64.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.92%

4.28%

+26.64%

Волатильность

Сравнение волатильности EWV и SSO

ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) имеет более высокую волатильность в 15.65% по сравнению с ProShares Ultra S&P500 (SSO) с волатильностью 9.70%. Это указывает на то, что EWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWVSSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.65%

9.70%

+5.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.20%

19.65%

+14.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.12%

24.92%

+17.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.15%

33.85%

+3.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.09%

35.93%

-0.84%

Сравнение комиссий EWV и SSO

EWV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWV и SSO

Дивидендная доходность EWV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности SSO в 0.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWV
ProShares UltraShort MSCI Japan		4.96%3.63%3.39%3.42%0.65%0.00%0.00%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSO
ProShares Ultra S&P500		0.65%0.68%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%

Часто задаваемые вопросы

EWV and SSO have a correlation of -0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWV has higher volatility (15.65%) compared to SSO (9.70%). In terms of maximum drawdown, EWV dropped -99.20% vs SSO's -84.67%.

On 10-year performance, SSO leads with 24.26% vs -20.50% for EWV. On fees, SSO is cheaper at 0.87% per year. On volatility, SSO has been the lower-risk option at 9.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SSO has performed better with a 24.26% return vs -20.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SSO is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.95% for EWV.

EWV has the higher dividend yield at 4.96%, compared with 0.65% for SSO.

EWV tracks MSCI Japan Index (-200%), while SSO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for EWV and 0.87% for SSO.

SSO currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWV и SSO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор