PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EWV с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWV и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWV и UPRO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWV
ProShares UltraShort MSCI Japan
-15.06%-37.70%-11.06%-28.34%34.35%-10.19%-38.57%-30.38%29.90%-36.24%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
-14.14%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%

Доходность по периодам

С начала года, EWV показывает доходность -15.06%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью -14.14%. За последние 10 лет акции EWV уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -19.92% против 25.53% соответственно.


EWV

1 день
-5.13%
1 месяц
6.61%
С начала года
-15.06%
6 месяцев
-21.77%
1 год
-45.71%
3 года*
-27.01%
5 лет*
-15.32%
10 лет*
-19.92%

UPRO

1 день
2.26%
1 месяц
-13.81%
С начала года
-14.14%
6 месяцев
-11.56%
1 год
34.19%
3 года*
38.31%
5 лет*
17.16%
10 лет*
25.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort MSCI Japan

ProShares UltraPro S&P 500

Сравнение комиссий EWV и UPRO

EWV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.


Доходность на риск

EWV vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EWV
Ранг доходности на риск EWV: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWV: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWV: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWV: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWV: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWV: 44
Ранг коэф-та Мартина

UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWV c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWVUPRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.03

0.63

-1.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.54

1.21

-2.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.81

1.18

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.73

1.06

-1.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.05

4.22

-5.27

EWV vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWV на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа UPRO равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWV и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EWVUPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.03

0.63

-1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

0.34

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.57

0.48

-1.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.45

0.60

-1.05

Корреляция

Корреляция между EWV и UPRO составляет -0.66. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EWV и UPRO

Дивидендная доходность EWV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности UPRO в 1.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWV
ProShares UltraShort MSCI Japan
4.22%3.63%3.39%3.42%0.65%0.00%0.00%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
1.02%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Просадки

Сравнение просадок EWV и UPRO

Максимальная просадка EWV за все время составила -99.12%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWV и UPRO.


Загрузка...

Показатели просадок


EWVUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.12%

-76.82%

-22.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.39%

-33.38%

-28.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.29%

-63.94%

-13.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.03%

-76.82%

-14.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.98%

-18.68%

-80.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.14%

-14.53%

-69.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.88%

8.41%

+34.47%

Волатильность

Сравнение волатильности EWV и UPRO

ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) имеет более высокую волатильность в 19.59% по сравнению с ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) с волатильностью 16.04%. Это указывает на то, что EWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EWVUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.59%

16.04%

+3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.79%

28.48%

+2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.59%

54.36%

-9.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.36%

50.34%

-13.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.99%

53.69%

-18.70%