Сравнение EWV с UPRO
EWV (ProShares UltraShort MSCI Japan) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both exchange-traded funds - EWV is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Index (-200%), while UPRO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWV returned -19.64%/yr vs 28.60%/yr for UPRO. At a correlation of -0.66, they often move in opposite directions. EWV charges 0.95%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.
Доходность
Сравнение доходности EWV и UPRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EWV показывает доходность -26.88%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 24.61%. За последние 10 лет акции EWV уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -19.64% против 28.60% соответственно.
EWV
- 1 день
- 3.28%
- 1 месяц
- 4.00%
- 6 месяцев
- -18.42%
- С начала года
- -26.88%
- 1 год
- -45.59%
- 3 года*
- -27.47%
- 5 лет*
- -18.13%
- 10 лет*
- -19.64%
UPRO
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -0.15%
- 6 месяцев
- 19.67%
- С начала года
- 24.61%
- 1 год
- 54.64%
- 3 года*
- 43.89%
- 5 лет*
- 20.84%
- 10 лет*
- 28.60%
Сравнение доходности по годам EWV и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | -26.88% | -37.70% | -11.06% | -28.34% | 34.35% | -10.19% | -38.57% | -30.38% | 29.90% | -36.24% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 24.61% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -25.11% | 71.37% |
Correlation
The correlation between EWV and UPRO is -0.65, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2009 г. | -0.66 |
The correlation between EWV and UPRO has been stable across timeframes, ranging from -0.66 to -0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EWV vs. UPRO — Ранг доходности на риск
EWV
UPRO
Сравнение EWV c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EWV | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.25 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 2.05 | -2.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 8.08 | -9.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EWV и UPRO
Максимальная просадка EWV за все время составила -99.20%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWV и UPRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EWV | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.20% | -76.82% | -22.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.96% | -26.78% | -24.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.19% | -48.87% | -22.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.51% | -63.94% | -15.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.92% | -76.82% | -13.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.12% | -4.60% | -94.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.35% | -14.36% | -69.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.89% | 6.78% | +26.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWV и UPRO
ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) имеет более высокую волатильность в 14.22% по сравнению с ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) с волатильностью 10.61%. Это указывает на то, что EWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EWV | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.22% | 10.61% | +3.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.94% | 30.01% | +4.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.49% | 37.59% | +4.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.26% | 50.67% | -13.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.16% | 53.71% | -18.55% |
Сравнение комиссий EWV и UPRO
EWV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWV и UPRO
Дивидендная доходность EWV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности UPRO в 0.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | 4.95% | 3.63% | 3.39% | 3.42% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.75% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
EWV and UPRO have a correlation of -0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EWV has higher volatility (14.22%) compared to UPRO (10.61%). In terms of maximum drawdown, EWV dropped -99.20% vs UPRO's -76.82%.
On 10-year performance, UPRO leads with 28.60% vs -19.64% for EWV. On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. On volatility, UPRO has been the lower-risk option at 10.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UPRO has performed better with a 28.60% return vs -19.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for EWV.
EWV has the higher dividend yield at 4.95%, compared with 0.75% for UPRO.
EWV is categorized as Japan Equities, while UPRO is Leveraged Equities. EWV tracks MSCI Japan Index (-200%), while UPRO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for EWV and 0.89% for UPRO.
UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EWV и UPRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор