PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWV с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWV с UPRO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EWV (ProShares UltraShort MSCI Japan) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both Leveraged Equities funds from ProShares - EWV tracks the MSCI Japan Index (-200%) while UPRO tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWV returned -20.24%/yr vs 30.09%/yr for UPRO. At a correlation of -0.66, they often move in opposite directions. EWV charges 0.95%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.

Доходность

Сравнение доходности EWV и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWV показывает доходность -27.97%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 27.90%. За последние 10 лет акции EWV уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -20.24% против 30.09% соответственно.

EWV

1 день
-0.28%
1 месяц
-12.11%
С начала года
-27.97%
6 месяцев
-29.61%
1 год
-43.86%
3 года*
-28.45%
5 лет*
-17.58%
10 лет*
-20.24%

UPRO

1 день
-2.09%
1 месяц
14.64%
С начала года
27.90%
6 месяцев
26.67%
1 год
80.84%
3 года*
52.58%
5 лет*
23.13%
10 лет*
30.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWV и UPRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWV
ProShares UltraShort MSCI Japan		-27.97%-37.70%-11.06%-28.34%34.35%-10.19%-38.57%-30.38%29.90%-36.24%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		27.90%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%

Correlation

The correlation between EWV and UPRO is -0.63, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2009 г.

-0.66

The correlation between EWV and UPRO has been stable across timeframes, ranging from -0.66 to -0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MSCI Japan

ProShares UltraPro S&P 500

Часто сравнивают с EWV:
EWV с EZJEWV с FLJPEWV с DXJEWV с TMFEWV с SPYEWV с WTIUEWV с KORU
Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с TMF

Доходность на риск

EWV vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWV
Ранг доходности на риск EWV: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWV: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWV: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWV: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWV: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWV: 11
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWV c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWVUPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.11
2.30

-3.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.63
2.76

-4.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.36

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

3.03

-3.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.51

12.80

-14.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWV vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWV на текущий момент составляет -1.11, что ниже коэффициента Шарпа UPRO равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWV и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWVUPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.11

2.30

-3.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.48

0.46

-0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.58

0.56

-1.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.47

0.65

-1.12

Просадки

Сравнение просадок EWV и UPRO

Максимальная просадка EWV за все время составила -99.13%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWV и UPRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWVUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.13%

-76.82%

-22.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.88%

-26.78%

-20.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.67%

-48.87%

-19.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.72%

-63.94%

-13.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.10%

-76.82%

-13.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.13%

-2.09%

-97.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.28%

-14.42%

-69.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.05%

6.33%

+22.72%

Волатильность

Сравнение волатильности EWV и UPRO

ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) имеет более высокую волатильность в 9.11% по сравнению с ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) с волатильностью 8.45%. Это указывает на то, что EWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWVUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.11%

8.45%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.22%

26.60%

+4.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.88%

35.35%

+4.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.62%

50.32%

-13.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.95%

53.74%

-18.79%

Сравнение комиссий EWV и UPRO

EWV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWV и UPRO

Дивидендная доходность EWV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности UPRO в 0.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWV
ProShares UltraShort MSCI Japan		4.98%3.63%3.39%3.42%0.65%0.00%0.00%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.68%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Часто задаваемые вопросы

EWV and UPRO have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWV has higher volatility (9.11%) compared to UPRO (8.45%). In terms of maximum drawdown, EWV dropped -99.13% vs UPRO's -76.82%.

On 10-year performance, UPRO leads with 30.09% vs -20.24% for EWV. On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. On volatility, UPRO has been the lower-risk option at 8.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UPRO has performed better with a 30.09% return vs -20.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for EWV.

EWV has the higher dividend yield at 4.98%, compared with 0.68% for UPRO.

EWV tracks MSCI Japan Index (-200%), while UPRO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for EWV and 0.89% for UPRO.

UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWV и UPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор