Сравнение EWV с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
EWV и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index (-200%). Фонд был запущен 6 нояб. 2007 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWV и UPRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWV и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | -15.06% | -37.70% | -11.06% | -28.34% | 34.35% | -10.19% | -38.57% | -30.38% | 29.90% | -36.24% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -14.14% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -25.11% | 71.37% |
Доходность по периодам
С начала года, EWV показывает доходность -15.06%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью -14.14%. За последние 10 лет акции EWV уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -19.92% против 25.53% соответственно.
EWV
- 1 день
- -5.13%
- 1 месяц
- 6.61%
- С начала года
- -15.06%
- 6 месяцев
- -21.77%
- 1 год
- -45.71%
- 3 года*
- -27.01%
- 5 лет*
- -15.32%
- 10 лет*
- -19.92%
UPRO
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -13.81%
- С начала года
- -14.14%
- 6 месяцев
- -11.56%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 38.31%
- 5 лет*
- 17.16%
- 10 лет*
- 25.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWV и UPRO
EWV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.
Доходность на риск
EWV vs. UPRO — Ранг доходности на риск
EWV
UPRO
Сравнение EWV c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWV | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | 0.63 | -1.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.54 | 1.21 | -2.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.18 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 1.06 | -1.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 4.22 | -5.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWV | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.03 | 0.63 | -1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.42 | 0.34 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.57 | 0.48 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | 0.60 | -1.05 |
Корреляция
Корреляция между EWV и UPRO составляет -0.66. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWV и UPRO
Дивидендная доходность EWV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности UPRO в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | 4.22% | 3.63% | 3.39% | 3.42% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.02% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок EWV и UPRO
Максимальная просадка EWV за все время составила -99.12%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWV и UPRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWV | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.12% | -76.82% | -22.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.39% | -33.38% | -28.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.29% | -63.94% | -13.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.03% | -76.82% | -14.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.98% | -18.68% | -80.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.14% | -14.53% | -69.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.88% | 8.41% | +34.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWV и UPRO
ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) имеет более высокую волатильность в 19.59% по сравнению с ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) с волатильностью 16.04%. Это указывает на то, что EWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWV | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.59% | 16.04% | +3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.79% | 28.48% | +2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.59% | 54.36% | -9.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.36% | 50.34% | -13.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.99% | 53.69% | -18.70% |