PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EWV с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности EWV и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWV показывает доходность -26.88%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 24.61%. За последние 10 лет акции EWV уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -19.64% против 28.60% соответственно.


EWV

1 день
3.28%
1 месяц
4.00%
6 месяцев
-18.42%
С начала года
-26.88%
1 год
-45.59%
3 года*
-27.47%
5 лет*
-18.13%
10 лет*
-19.64%

UPRO

1 день
-1.55%
1 месяц
-0.15%
6 месяцев
19.67%
С начала года
24.61%
1 год
54.64%
3 года*
43.89%
5 лет*
20.84%
10 лет*
28.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWV и UPRO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWV
ProShares UltraShort MSCI Japan
-26.88%-37.70%-11.06%-28.34%34.35%-10.19%-38.57%-30.38%29.90%-36.24%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
24.61%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%

Correlation

The correlation between EWV and UPRO is -0.65, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2009 г.

-0.66

The correlation between EWV and UPRO has been stable across timeframes, ranging from -0.66 to -0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort MSCI Japan

ProShares UltraPro S&P 500

Доходность на риск

EWV vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EWV
Ранг доходности на риск EWV: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWV: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWV: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWV: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWV: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWV: 22
Ранг коэф-та Мартина

UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWV c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


EWVUPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.25

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

2.05

-2.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

8.08

-9.47

EWV vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWV на текущий момент составляет -1.08, что ниже коэффициента Шарпа UPRO равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWV и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWV и UPRO

Максимальная просадка EWV за все время составила -99.20%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWV и UPRO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EWVUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.20%

-76.82%

-22.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.96%

-26.78%

-24.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-71.19%

-48.87%

-22.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.51%

-63.94%

-15.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.92%

-76.82%

-13.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.12%

-4.60%

-94.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.35%

-14.36%

-69.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.89%

6.78%

+26.11%

Волатильность

Сравнение волатильности EWV и UPRO

ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) имеет более высокую волатильность в 14.22% по сравнению с ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) с волатильностью 10.61%. Это указывает на то, что EWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EWVUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.22%

10.61%

+3.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.94%

30.01%

+4.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.49%

37.59%

+4.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.26%

50.67%

-13.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.16%

53.71%

-18.55%

Сравнение комиссий EWV и UPRO

EWV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.89%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EWV и UPRO

Дивидендная доходность EWV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности UPRO в 0.75%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWV
ProShares UltraShort MSCI Japan
4.95%3.63%3.39%3.42%0.65%0.00%0.00%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
0.75%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Часто задаваемые вопросы


EWV and UPRO have a correlation of -0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWV has higher volatility (14.22%) compared to UPRO (10.61%). In terms of maximum drawdown, EWV dropped -99.20% vs UPRO's -76.82%.

On 10-year performance, UPRO leads with 28.60% vs -19.64% for EWV. On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. On volatility, UPRO has been the lower-risk option at 10.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UPRO has performed better with a 28.60% return vs -19.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for EWV.

EWV has the higher dividend yield at 4.95%, compared with 0.75% for UPRO.

EWV is categorized as Japan Equities, while UPRO is Leveraged Equities. EWV tracks MSCI Japan Index (-200%), while UPRO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for EWV and 0.89% for UPRO.

UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWV и UPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор