Сравнение EWV с ERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX).
EWV и ERX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index (-200%). Фонд был запущен 6 нояб. 2007 г.. ERX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWV и ERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWV и ERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | -15.06% | -37.70% | -11.06% | -28.34% | 34.35% | -10.19% | -38.57% | -30.38% | 29.90% | -36.24% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 71.72% | 2.79% | 1.09% | -12.26% | 130.58% | 111.91% | -91.60% | 17.13% | -55.94% | -11.60% |
Доходность по периодам
С начала года, EWV показывает доходность -15.06%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 71.72%. За последние 10 лет акции EWV уступали акциям ERX по среднегодовой доходности: -19.92% против -6.32% соответственно.
EWV
- 1 день
- -5.13%
- 1 месяц
- 6.61%
- С начала года
- -15.06%
- 6 месяцев
- -21.77%
- 1 год
- -45.71%
- 3 года*
- -27.01%
- 5 лет*
- -15.32%
- 10 лет*
- -19.92%
ERX
- 1 день
- -7.39%
- 1 месяц
- 7.35%
- С начала года
- 71.72%
- 6 месяцев
- 71.12%
- 1 год
- 48.19%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 34.47%
- 10 лет*
- -6.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWV и ERX
EWV берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ERX в 1.09%.
Доходность на риск
EWV vs. ERX — Ранг доходности на риск
EWV
ERX
Сравнение EWV c ERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWV | ERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | 0.97 | -1.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.54 | 1.42 | -2.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.21 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 1.41 | -2.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 2.87 | -3.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWV | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.03 | 0.97 | -1.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.42 | 0.66 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.57 | -0.09 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | -0.09 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между EWV и ERX составляет -0.48. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWV и ERX
Дивидендная доходность EWV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности ERX в 1.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | 4.22% | 3.63% | 3.39% | 3.42% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.33% | 0.00% | 0.00% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 1.56% | 2.54% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок EWV и ERX
Максимальная просадка EWV за все время составила -99.12%, примерно равная максимальной просадке ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWV и ERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWV | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.12% | -99.54% | +0.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.39% | -35.17% | -26.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.29% | -46.90% | -30.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.03% | -98.59% | +7.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.98% | -91.33% | -7.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.14% | -66.78% | -17.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.88% | 17.26% | +25.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWV и ERX
ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) имеет более высокую волатильность в 19.59% по сравнению с Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) с волатильностью 13.01%. Это указывает на то, что EWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWV | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.59% | 13.01% | +6.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.79% | 29.14% | +1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.59% | 50.15% | -5.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.36% | 52.18% | -15.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.99% | 69.25% | -34.26% |