Сравнение EWV с ERX
EWV (ProShares UltraShort MSCI Japan) and ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - EWV is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Index (-200%), while ERX is a Leveraged Equities fund tracking the Energy Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EWV returned -19.64%/yr vs -10.35%/yr for ERX. At a correlation of -0.46, they often move in opposite directions. EWV charges 0.95%/yr vs 1.09%/yr for ERX.
Доходность
Сравнение доходности EWV и ERX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EWV показывает доходность -26.88%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 57.54%. За последние 10 лет акции EWV уступали акциям ERX по среднегодовой доходности: -19.64% против -10.35% соответственно.
EWV
- 1 день
- 3.28%
- 1 месяц
- 4.00%
- 6 месяцев
- -18.42%
- С начала года
- -26.88%
- 1 год
- -45.59%
- 3 года*
- -27.47%
- 5 лет*
- -18.13%
- 10 лет*
- -19.64%
ERX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 6.94%
- 6 месяцев
- 39.75%
- С начала года
- 57.54%
- 1 год
- 68.66%
- 3 года*
- 19.68%
- 5 лет*
- 34.10%
- 10 лет*
- -10.35%
Сравнение доходности по годам EWV и ERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | -26.88% | -37.70% | -11.06% | -28.34% | 34.35% | -10.19% | -38.57% | -30.38% | 29.90% | -36.24% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 57.54% | 2.79% | 1.09% | -12.26% | 130.58% | 111.91% | -91.60% | 17.13% | -55.94% | -11.60% |
Correlation
The correlation between EWV and ERX is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2008 г. | -0.46 |
The correlation between EWV and ERX shifts across timeframes, from -0.46 (all time) to 0.07 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EWV vs. ERX — Ранг доходности на риск
EWV
ERX
Сравнение EWV c ERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EWV | ERX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.26 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 2.30 | -3.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 5.95 | -7.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EWV и ERX
Максимальная просадка EWV за все время составила -99.20%, примерно равная максимальной просадке ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWV и ERX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EWV | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.20% | -99.54% | +0.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.96% | -29.97% | -20.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.19% | -42.34% | -28.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.51% | -46.90% | -32.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.92% | -98.59% | +8.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.12% | -92.05% | -7.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.35% | -67.18% | -17.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.89% | 11.57% | +21.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWV и ERX
ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) имеет более высокую волатильность в 14.22% по сравнению с Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) с волатильностью 12.31%. Это указывает на то, что EWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EWV | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.22% | 12.31% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.94% | 33.63% | +1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.49% | 42.09% | +0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.26% | 51.72% | -14.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.16% | 68.92% | -33.76% |
Сравнение комиссий EWV и ERX
EWV берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ERX в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWV и ERX
Дивидендная доходность EWV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности ERX в 1.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 1.62% | 2.54% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% |
EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | 4.95% | 3.63% | 3.39% | 3.42% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.33% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EWV and ERX have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EWV has higher volatility (14.22%) compared to ERX (12.31%). In terms of maximum drawdown, EWV dropped -99.20% vs ERX's -99.54%.
On 10-year performance, ERX leads with -10.35% vs -19.64% for EWV. On fees, EWV is cheaper at 0.95% per year. On volatility, ERX has been the lower-risk option at 12.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, ERX has performed better with a -10.35% return vs -19.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EWV is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.09% for ERX.
EWV has the higher dividend yield at 4.95%, compared with 1.62% for ERX.
EWV is categorized as Japan Equities, while ERX is Leveraged Equities. EWV tracks MSCI Japan Index (-200%), while ERX tracks Energy Select Sector Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for EWV and 1.09% for ERX.
ERX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EWV и ERX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор