Сравнение EWV с DFJ
EWV (ProShares UltraShort MSCI Japan) and DFJ (WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund) are both Japan Equities funds - EWV tracks the MSCI Japan Index (-200%) while DFJ tracks the WisdomTree Japan SmallCap Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWV returned -19.64%/yr vs 8.94%/yr for DFJ. At a correlation of -0.85, they often move in opposite directions. EWV charges 0.95%/yr vs 0.58%/yr for DFJ.
Доходность
Сравнение доходности EWV и DFJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EWV показывает доходность -26.88%, что значительно ниже, чем у DFJ с доходностью 12.07%. За последние 10 лет акции EWV уступали акциям DFJ по среднегодовой доходности: -19.64% против 8.94% соответственно.
EWV
- 1 день
- 3.28%
- 1 месяц
- 4.00%
- 6 месяцев
- -18.42%
- С начала года
- -26.88%
- 1 год
- -45.59%
- 3 года*
- -27.47%
- 5 лет*
- -18.13%
- 10 лет*
- -19.64%
DFJ
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 7.96%
- С начала года
- 12.07%
- 1 год
- 28.50%
- 3 года*
- 18.99%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- 8.94%
Сравнение доходности по годам EWV и DFJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | -26.88% | -37.70% | -11.06% | -28.34% | 34.35% | -10.19% | -38.57% | -30.38% | 29.90% | -36.24% |
DFJ WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund | 12.07% | 31.90% | 2.80% | 21.81% | -9.00% | 0.38% | 1.29% | 16.98% | -18.53% | 32.14% |
Correlation
The correlation between EWV and DFJ is -0.68, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2007 г. | -0.85 |
The correlation between EWV and DFJ shifts across timeframes, from -0.85 (all time) to -0.68 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EWV vs. DFJ — Ранг доходности на риск
EWV
DFJ
Сравнение EWV c DFJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EWV | DFJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.29 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 2.20 | -3.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 5.96 | -7.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EWV и DFJ
Максимальная просадка EWV за все время составила -99.20%, что больше максимальной просадки DFJ в -46.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWV и DFJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EWV | DFJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.20% | -46.00% | -53.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.96% | -13.03% | -37.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.19% | -13.03% | -58.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.51% | -29.71% | -49.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.92% | -40.02% | -49.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.12% | -4.35% | -94.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.35% | -11.12% | -73.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.89% | 4.80% | +28.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWV и DFJ
ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) имеет более высокую волатильность в 14.22% по сравнению с WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что EWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EWV | DFJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.22% | 5.02% | +9.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.94% | 14.27% | +20.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.49% | 17.00% | +25.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.26% | 15.97% | +21.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.16% | 16.94% | +18.22% |
Сравнение комиссий EWV и DFJ
EWV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DFJ в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWV и DFJ
Дивидендная доходность EWV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности DFJ в 2.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFJ WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund | 2.62% | 2.68% | 2.46% | 2.43% | 2.62% | 2.07% | 2.59% | 2.24% | 1.89% | 1.60% | 1.76% | 1.23% |
EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | 4.95% | 3.63% | 3.39% | 3.42% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EWV and DFJ have a correlation of -0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EWV has higher volatility (14.22%) compared to DFJ (5.02%). In terms of maximum drawdown, EWV dropped -99.20% vs DFJ's -46.00%.
On 10-year performance, DFJ leads with 8.94% vs -19.64% for EWV. On fees, DFJ is cheaper at 0.58% per year. On volatility, DFJ has been the lower-risk option at 5.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DFJ has performed better with a 8.94% return vs -19.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFJ is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for EWV.
EWV has the higher dividend yield at 4.95%, compared with 2.62% for DFJ.
EWV tracks MSCI Japan Index (-200%), while DFJ tracks WisdomTree Japan SmallCap Dividend Index. They also come from different issuers: ProShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.95% for EWV and 0.58% for DFJ.
DFJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EWV и DFJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор