PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EWV с DFJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности EWV и DFJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWV показывает доходность -26.88%, что значительно ниже, чем у DFJ с доходностью 12.07%. За последние 10 лет акции EWV уступали акциям DFJ по среднегодовой доходности: -19.64% против 8.94% соответственно.


EWV

1 день
3.28%
1 месяц
4.00%
6 месяцев
-18.42%
С начала года
-26.88%
1 год
-45.59%
3 года*
-27.47%
5 лет*
-18.13%
10 лет*
-19.64%

DFJ

1 день
-0.68%
1 месяц
0.07%
6 месяцев
7.96%
С начала года
12.07%
1 год
28.50%
3 года*
18.99%
5 лет*
10.30%
10 лет*
8.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWV и DFJ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWV
ProShares UltraShort MSCI Japan
-26.88%-37.70%-11.06%-28.34%34.35%-10.19%-38.57%-30.38%29.90%-36.24%
DFJ
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund
12.07%31.90%2.80%21.81%-9.00%0.38%1.29%16.98%-18.53%32.14%

Correlation

The correlation between EWV and DFJ is -0.68, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2007 г.

-0.85

The correlation between EWV and DFJ shifts across timeframes, from -0.85 (all time) to -0.68 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort MSCI Japan

WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund

Доходность на риск

EWV vs. DFJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EWV
Ранг доходности на риск EWV: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWV: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWV: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWV: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWV: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWV: 22
Ранг коэф-та Мартина

DFJ
Ранг доходности на риск DFJ: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFJ: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFJ: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFJ: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFJ: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFJ: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWV c DFJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


EWVDFJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.29

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

2.20

-3.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

5.96

-7.34

EWV vs. DFJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWV на текущий момент составляет -1.08, что ниже коэффициента Шарпа DFJ равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWV и DFJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWV и DFJ

Максимальная просадка EWV за все время составила -99.20%, что больше максимальной просадки DFJ в -46.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWV и DFJ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EWVDFJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.20%

-46.00%

-53.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.96%

-13.03%

-37.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-71.19%

-13.03%

-58.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.51%

-29.71%

-49.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.92%

-40.02%

-49.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.12%

-4.35%

-94.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.35%

-11.12%

-73.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.89%

4.80%

+28.09%

Волатильность

Сравнение волатильности EWV и DFJ

ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) имеет более высокую волатильность в 14.22% по сравнению с WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что EWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EWVDFJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.22%

5.02%

+9.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.94%

14.27%

+20.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.49%

17.00%

+25.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.26%

15.97%

+21.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.16%

16.94%

+18.22%

Сравнение комиссий EWV и DFJ

EWV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DFJ в 0.58%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EWV и DFJ

Дивидендная доходность EWV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности DFJ в 2.62%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFJ
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund
2.62%2.68%2.46%2.43%2.62%2.07%2.59%2.24%1.89%1.60%1.76%1.23%
EWV
ProShares UltraShort MSCI Japan
4.95%3.63%3.39%3.42%0.65%0.00%0.00%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


EWV and DFJ have a correlation of -0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWV has higher volatility (14.22%) compared to DFJ (5.02%). In terms of maximum drawdown, EWV dropped -99.20% vs DFJ's -46.00%.

On 10-year performance, DFJ leads with 8.94% vs -19.64% for EWV. On fees, DFJ is cheaper at 0.58% per year. On volatility, DFJ has been the lower-risk option at 5.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DFJ has performed better with a 8.94% return vs -19.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFJ is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for EWV.

EWV has the higher dividend yield at 4.95%, compared with 2.62% for DFJ.

EWV tracks MSCI Japan Index (-200%), while DFJ tracks WisdomTree Japan SmallCap Dividend Index. They also come from different issuers: ProShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.95% for EWV and 0.58% for DFJ.

DFJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWV и DFJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор